Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=торговые стратегии<.>)

Общее количество найденных документов : 21
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-21

Зорин, А.
Value-at-Risk как мера риска торговых стратегий [Текст] / А. Зорин // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 12. - С. . 75-77. - Библиогр.: с. 77 (3 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-rcb_05_000_012_0075_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 12. - С. 75-77. - rcb_05_000_012_0075_1, 12, 75-77

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- Value-at-Risk -- риски -- торговые стратегии -- теория портфеля Марковица -- Марковица теории портфеля -- риск-менеджеры -- механические торговые системы -- системная торговля
Аннотация: Понятие VaR (Value-at-Risk) зародилось в 50-е гг. XX в. в рамках теории портфеля Марковица, получило широкое распространение в 90-е гг. в связи с требованиями Базельского комитета и вошло в XXI век как надежный помощник риск-менеджеров. В статье речь идет о том, как VaR может помочь создателю механических торговых систем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бакальская, Е. В. (асп. Ульяновского гос. ун-та).
Товарное и сервисное управление торговыми предприятиями [Текст] / Е. В. Бакальская, Е. М. Белый // Менеджмент в России и за рубежом. - 2006. - N 1. - С. . 53-57. - Библиогр.: с. 57 (1 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-menr06_000_001_0053_1. - Библиотека Поволжского кооперативного института Центросоюза РФ. - рис. - N 1. - С. 53-57. - menr06_000_001_0053_1, 1, 53-57

УДК

^a339.138

^a338.24

ББК 65.290-2
Рубрики: Экономика--Управление предприятием--Маркетинг
Кл.слова (ненормированные):
управление -- торговые предприятия -- торговые компании -- сервисные предприятия -- сервисное управление -- сервис -- торговые стратегии -- стратегическое управление
Аннотация: В статье авторы рассматривают типы управления торговыми предприятиями, последовательность процесса удовлетворения потребностей и соответствующие ей типы управления. Рассмотрена основа товарной и сервисной торговых стратегий.

Доп.точки доступа:
Белый, Е. М. (д-р техн наук, проф.)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Петрыкин, А.
Торговая машина против трейдера [Текст] / Александр Петрыкин // Новое время. - 2007. - N 34. - С. . 28-30. - s, 2007, , rus. - RUMARS-novr07_000_034_0028_1. - Центральная детская библиотека им. А. М. Береснева. - novr07_000_034_0028_1

УДК

^a004.7

^a336

ББК 32.973.202 + 65.26
Рубрики: Вычислительная техника--Компьютерные сети, 21 в.
   Экономика--Финансы
   Соединенные Штаты Америки
    США
Кл.слова (ненормированные):
торговые рынки -- биржевые роботы -- роботы -- биржевая торговля -- биржевые спекуляции -- торговые стратегии -- банки -- ипотеки -- ипотечное кредитование -- ипотечные кредиты -- ипотечные кризисы -- трейдеры
Аннотация: О роли биржевых роботов в ипотечном кризисе США.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Колмакова, Т. Е.
Стратегии торговой экспансии [Текст] : зарубежные торговые сети в российской экономике / Колмакова Т. Е., Воронин В. П. // Российское предпринимательство. - 2008. - N 11, вып. 2. - С. 111-114. - Библиогр.: с. 114 (4 назв. ) . - ISSN 1994-6937

УДК

^a339.1/.5

ББК 65.42
Рубрики: Экономика
Экономика торговли--Россия
Кл.слова (ненормированные):
торговые сети -- российская экономика -- зарубежные торговые сети -- торговая экспансия -- предпринимательские сети -- российский рынок -- потребительские товары -- оптовая торговля -- розничная торговля -- транснациональные компании -- иностранные компании -- оптово-розничные компании -- торговые корпорации -- карты клиента -- производственно-торговые сети -- реклама -- торговые стратегии -- российское предпринимательство -- зарубежный опыт
Аннотация: Представлен анализ различных аспектов прихода в Россию зарубежных торговых сетей, который позволит российским предпринимателям формировать эффективную торговую стратегию с учетом местных особенностей и опыта зарубежных стран.

Доп.точки доступа:
Воронин, В. П. (д-р экон. наук); "Ложистик""Метро АГ"; "ИКЕА"

Найти похожие

Недостаточное питание [Текст] // Вопросы социального обеспечения. - 2010. - N 16. - С. 30 . - ISSN 0132-1609

УДК

^a339.1/.5

ББК 65.42
Рубрики: Экономика--Россия, 2010-2015 гг.; 2010-2020 гг.
Экономика торговли
Кл.слова (ненормированные):
питание -- потребление продуктов питания -- продукты питания -- продукты потребления -- стратегии развития торговли -- торговая политика -- торговые стратегии -- уровень жизни
Аннотация: О проекте "Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2010-2015 годы и период до 2020 года", согласно которому потребление важнейших продуктов питания в России недостаточно.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гордейчук, Е. Н. (асп.).
Сравнение эффективности использования индикатора абсолютного неприятия риска с наиболее распространенными показателями рыночных настроений инвесторов при построении торговых стратегий [Текст] / Е. Н. Гордейчук // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - N 34. - С. 48-60. - Библиогр.: с. 60 (20 назв. ) . - ISSN 2073-039X

УДК

^a657.6

^a339.1/.5

ББК 65.053 + 65.42
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Экономика торговли
Кл.слова (ненормированные):
торговые стратегии -- рыночные настроения инвесторов -- индикатор абсолютного неприятия риска -- инвестиционные стратегии -- динамика доходности стратегий
Аннотация: В статье рассмотрены наиболее популярные показатели ожиданий рыночных инвесторов, которые обычно используются для построения инвестиционных стратегий.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Власов, В. Н.
Возможности прогнозирования ценовых уровней на международном валютном рынке [Текст] / В. Н. Власов // Финансы и кредит. - 2009. - N 24. - С. 78-81. - Библиогр.: с. 81 (9 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
валютные курсы -- международные валютные рынки -- валютные рынки -- ФОРЕКС -- FOREX -- торговые стратегии -- валюта -- инвестиции -- математические модели -- прогнозирование валютных курсов
Аннотация: Описывается новый подход к поведению инвесторов на международном валютном рынке. Делается вывод о возможности прогнозирования курсов валют на основе алгоритма итерационного перерасчета уровней безубыточности. Для обработки данных и оптимизации торговых стратегий автором была создана математическая модель на базе Microsoft Excel.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Петров, Сергей Сергеевич (кандидат физико-математических наук; доцент).
Исследование котировок на покупку и продажу акций на фондовой бирже в целях совершенствования инвестиционной стратегии [Текст] / С. С. Петров, О. И. Кашина ; рец. Н. И. Яшиной // Аудит и финансовый анализ. - 2011. - № 5. - С. 220-225 : 1 табл. - Библиогр.: с. 225 (12 назв. ). - Рец. Яшиной Н. И. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия, 2008-2009 гг.
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
фондовые рынки -- финансовые активы -- инвестиционные стратегии -- рыночные цены -- торговые стратегии -- биржи
Аннотация: В работе показано, что на основе микроэкономической теории оценивания акций на фондовой бирже в приближении равновесия по Вальрасу можно построить стратегию инвестора, определяющего моменты покупки и продажи путем анализа биржевых котировок в реальном времени. Данная стратегия показала высокие результаты применительно к наиболее ликвидным российским активам даже в условиях финансового кризиса 2008-2009 гг.

Доп.точки доступа:
Кашина, Оксана Ивановна (аспирант); Яшина, Н. И. (доктор экономических наук; профессор) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Погожева, Анастасия Андреевна.
Влияние отчетов инвестиционных банков на ключевые показатели фондового рынка [Текст] / Погожева Анастасия Андреевна // Российское предпринимательство. - 2012. - № 21 (219). - С. 82-87. - Библиогр.: с. 87 (6 назв.) . - ISSN 1994-6937

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
фондовый рынок -- ключевые показатели -- ценные бумаги -- котировки ценных бумаг -- акции -- объем торгов -- торговые стратегии -- трансакционные издержки -- инвестиционные банки -- аналитические отчеты -- рекомендации аналитиков -- информационная значимость -- инвестиционная значимость -- маркетинговая роль
Аннотация: Основные подходы к оценке влияния инвестиционных аналитиков на котировки и объемы торгов ценными бумагами. Оценка информационной и инвестиционной значимости аналитических отчетов. Маркетинговая роль публикуемых материалов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Москалева, А. В. (аспирантка).
Оценка эффективности стратегии управления портфелем ценных бумаг [Текст] / А. В. Москалева // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2012. - № 2. - С. 106-108. - Библиогр.: с. 108 (4 назв. ) . - ISSN 1994-5094

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
оценка инвестиционных проектов -- инвестиционные проекты -- торговые стратегии -- портфель ценных бумаг -- ценные бумаги -- фондовые рынки -- технический анализ -- инвесторы
Аннотация: Развитие фондового рынка страны оказывает серьезное влияние на функционирование финансовой системы в целом. Только высоколиквидный, информационно прозрачный, стабильный и понятный трейдеру рынок привлечет внутренние и зарубежные инвестиции в экономику, сформирует положительную деловую репутацию государства, оживит финансовый сектор. Деятельность инвесторов, которые управляют своими портфелями ценных бумаг на основании принципов технического анализа, как раз формирует эти характеристики рынка. Однако любой инвестиционный проект требует анализа его финансового результата. В статье изложены и классифицированы основные методы и выявлены особенности анализа стратегий таких инвесторов, с помощью которых можно сравнивать торговые системы между собой, прогнозировать их поведение в будущем, оценивать приемлемость финансового результата.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Веретельников, И.
In DMA we trust, или кому на Руси торговать хорошо? [Текст] : интервью с генеральным директором ООО "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги" И. Веретельниковым / И. Веретельников // Рынок ценных бумаг. - 2013. - № 3. - С. 37-40 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

^a339.1/.5

ББК 65.264 + 65.42
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Экономика торговли
Кл.слова (ненормированные):
DMA-технологии -- брокерские услуги -- инструменты прямого электронного доступа к торгам -- интервью -- интернет-технологии -- операции с ценными бумагами -- прямой доступ к торгам -- технологии DMA -- торговые стратегии -- торговые технологии -- фондовые рынки -- ценные бумаги
Аннотация: Торговля через Интернет на фондовом рынке пришла в Россию в конце 90-х гг. прошлого столетия. Постепенно такой способ доступа к операциям с ценными бумагами стал самым распространенным и привлек на фондовый рынок десятки тысяч новых участников. Развитие интернет-технологий получило дополнительный импульс в 2007 г. Именно тогда российские брокерские компании начали активно продавать концепцию Direct Market Access (прямой доступ на рынок) для иностранных клиентов. В 2008 г. в условиях кризиса, когда сокращение издержек было для многих вопросом выживания, такие решения стали еще более восттребованными по сравнению с классическими брокерскими услугами. Условно это время можно считать началом активного освоения технологии DMA на отечественном рынке. Сейчас, спустя без малого четыре года, DMA по-прежнему вызывает много вопросов как у клиентов, так и у брокеров. О текущем уровне развития этой технологии, ее преимуществах и перспективах журналу "Рынок ценных бумаг" рассказал Игорь Веретельников, генеральный директор ООО "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Шагов, О.
Три белых солдата. Из "методов Сакаты" [Текст] / О. Шагов, В. Гусев // Рынок ценных бумаг. - 2013. - № 3. - С. 56-59 : рис. - Библиогр.: с. 59 (4 назв. ) . - ISSN 0869-6608

УДК

^a338.27

^a336.761

ББК 65.054.3 + 65.264
Рубрики: Экономика
Прогнозирование
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Сакаты методы -- Хонма Мунехиса стратегии -- коррекция котировок -- методы Сакаты -- методы анализа акций -- модель три белых солдата -- прогнозирование цен акций -- стратегии Хонма Мунехиса -- торговые системы -- торговые стратегии
Аннотация: Термин "три наступающих белых солдата", пришедший к нам из средневековой Японии, получил свою вторую жизнь на фондовом рынке в виде одной из моделей, которая может послужить надежным индикатором для поиска акции, находящейся в начальной стадии роста.

Доп.точки доступа:
Гусев, В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Тихненко, А. Н.
Разработка и применение индикатора Хольта в целях выявления линейных изменений характера ценового ряда на фондовом рынке [Текст] / А. Н. Тихненко // Финансы и кредит. - 2013. - № 44. - С. 60-66 : табл. - Библиогр.: с. 66 (6 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Хольта индикатор -- анализ активов -- временные ряды -- индикатор Хольта -- модели анализа активов -- моделирование -- торговые стратегии -- финансовые рынки
Аннотация: Исследуются проблемы реализации модели анализа активов. В ходе исследования выявлена одна из наиболее существенных проблем - определение момента времени, когда настройки торговой стратегии перестают быть оптимальными. В качестве решения проблемы разработана модель, позволяющая идентифицировать изменение характера исследуемого временного ряда (индикатор Хольта). Рассмотрено влияние выбора периода адаптации при построении индикатора Хольта, реализован анализ масштабируемости результатов модели. Установлена взаимосвязь между изменением характера временного ряда и временем открытия (закрытия) торгового дня.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Коржнев, Станислав Владимирович (аспирант).
Есть ли зависимость между размером комиссии и качеством управления [Текст] : эмпирическая проверка / С. В. Коржнев ; рец. Е. Н. Лукаш // Аудит и финансовый анализ. - 2014. - № 4. - С. 96-101 : 3 рис. - Библиогр.: с. 100-101 (19 назв.). - Рец. Лукаш Е. Н. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a338.24

ББК 65.291.2
Рубрики: Экономика
Внутрифирменное управление. Менеджмент
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционные фонды -- математическое моделирование -- оценки результатов -- поведенческие финансы -- портфельные инвестиции -- рынок акций -- торговые стратегии -- управление активами -- финансовые рынки
Аннотация: Работа посвящена весьма интересной проблеме оценки деятельности управляющих на фондовом рынке. Тема особенно актуальна в связи с тем, что в настоящее время фондовый рынок уже не показывает сверхвысокий доходностей, и мастерство управляющего выходит на первый план. Статья посвящена тестированию разработанной автором математической модели, описывающей процесс ценообразования на рынке доверительного управления.

Доп.точки доступа:
Лукаш, Е. Н. (кандидат экономических наук; доцент) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Россохин, В. В. (доцент).
Оценка риска инвестирования с использованием относительного диапазона колебаний цены актива [Текст] / В. В. Россохин, Н. В. Чапрак // Финансы и кредит. - 2015. - № 29. - С. 13-28 : схем., табл., диагр. - Библиогр.: с. 25-26 (14 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционная деятельность -- инвестиционные риски -- инвесторы -- оценка риска -- риски -- торговые операции -- торговые стратегии -- финансовая теория -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: В работе ставится цель разработать методику оценки риска инвестирования на основе показателя, отличного от используемых на настоящем этапе.

Доп.точки доступа:
Чапрак, В. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Снежко, Юрий Сергеевич.
Применение индикаторов технического анализа на российском фондовом рынке [Текст] / Снежко Ю. С. // Российское предпринимательство. - 2015. - Т. 16, № 16. - С. 2681-2696. - Библиогр.: с. 2695-2696 . - ISSN 1994-6937

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
индикаторы технического анализа -- технические индикаторы -- технический анализ -- торговые сигналы -- торговые стратегии -- фондовый рынок
Аннотация: Дана сравнительная характеристика основных индикаторов технического анализа на российском фондовом рынке. Рассмотрены варианты успешного применения торговых стратегий с использованием данных индикаторов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Эффективность парного статистического арбитража на российском фондовом рынке [Текст] / В. С. Липатников [и др.] // Банковское дело. - 2017. - № 5. - С. 47-51 : рис., табл. - Библиогр.: с. 51 (7 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
алгоритмическая торговля -- арбитражные сделки -- арбитражные стратегии -- метод статистического арбитража -- методы -- парный статистический арбитраж -- российский фондовый рынок -- торговые стратегии -- финансовые рынки -- фондовые рынки -- эффективность
Аннотация: Рассматривается рыночно нейтральная стратегия парного статистического арбитража. Данная торговая стратегия относительно нова для российского фондового рынка, но широко распространена среди западных инвесторов. Раскрывается суть парного статистического арбитража и оценивается эффективность этого метода на основе разработанной авторами модели.

Доп.точки доступа:
Липатников, В. С.; Ломджария, С. Г.; Мазуровский, П. А.; Маркова, Т. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Корнилова, Е. В. (кандидат экономических наук).
Волатильность и предсказуемость валютного курса российского рубля [Текст] / Е. В. Корнилова // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 5. - С. 259-273 : табл. - Библиогр.: с. 273 (19 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия, 1998-2016 гг.
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
GARCH -- валютные котировки -- валютный курс -- валютный рынок -- волатильность -- инвестиции -- макроэкономическая стабильность -- мировая валюта -- монетарная политика -- спекулятивные стратегии -- торговые стратегии -- финансовый рынок -- хеджирование -- эффективность инвестиций
Аннотация: Предложен подход для количественной оценки уровня предсказуемости российского валютного рынка. Исследования предсказуемости рынка позволяют сопоставить доходность спекулятивных операций с альтернативными формами вложений и оценить величину дисбаланса в финансовой системе.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Теплова, Тамара Викторовна (доктор экономических наук; профессор).
Эффективность ценообразования на российском рынке корпоративных облигаций [Текст] / Т. В. Теплова, Д. М. Буданова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2017. - № 4. - С. 3-28. - Библиогр.: с. 23-25 (23 назв.). - Прил. . - ISSN 0130-0105

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
корпоративные облигации -- рынок корпоративных облигаций -- рынок облигаций -- торговые стратегии -- ценообразование
Аннотация: Исследуется вопрос наличия ценовой аномалии на рынке рублевых корпоративных облигаций.

Доп.точки доступа:
Буданова, Дарья Михайловна (аналитик)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Акбердина, В. В. (доктор экономических наук ; доцент).
Применение метода комитетов к прогнозированию движения валютных курсов и цен на нефть [Текст] / В. В. Акбердина, Н. П. Чернавин, Ф. П. Чернавин // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 46. - С. 2746-2761 : табл., рис. - Библиогр.: с. 2761 (16 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a330.101.541

ББК 65.012.3
Рубрики: Экономика, 2015-2017 гг.
Макроэкономика
Кл.слова (ненормированные):
анализ данных -- валютные курсы -- валютные пары -- математические модели -- метод комитетов -- методы конфискации -- нефть -- прогнозирование цен -- рыночные котировки -- сравнительный анализ -- торговые стратегии -- трейдер -- финансовые активы -- финансовые рынки -- цены на нефть
Аннотация: В статье рассматривается прогнозирование цен финансовых активов. Выработаны методологии составления комитетных конструкций и принципов работы с ними на финансовых рынках. Показан реальный практический результат от применения метода комитетов.

Доп.точки доступа:
Чернавин, Н. П. (аспирант); Чернавин, Ф. П. (аспирант)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-21

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)