Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Период.издания науч.абонемента (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=волатильность<.>)

Общее количество найденных документов : 253
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Кулаков, А. Е. (доктор техн. наук).
Волатильность доходности как интегральный показатель риска [Текст] / А. Е. Кулаков // Финансы и кредит. - 2004. - N 16. - С. . 25-30. - RUMARS-fikr04_000_016_0025_1

УДК

^a336

ББК 65.262.1
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банковские риски -- риски в банках -- управление банковскими рисками -- моделирование банковских рисков -- показатели риска -- волатильность доходности банка -- доходность банка
Аннотация: Вопросы выбора подходов к построению системы управления рисками в российских банках, модели оценки и управления банковскими рисками за рубежом; рассматривается, разработанная автором, внутренняя имитационная модель управления банковскими рисками.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Вайн, С. (Альфа-банк).
Диапазонный форвард [Текст] / С. Вайн // Рынок ценных бумаг. - 2004. - N 15. - С. . 22-23. - RUMARS-rcb_04_000_015_0022_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
волатильность -- диапазонный форвард -- трейдеры -- форвард
Аннотация: Трейдеру, убежденному в направлении движения цены, но не знающему, с какого уровня рынок начнет движение, полезно будет использовать диапазонный форвард. Опционные трейдеры также часто избирают диапазонный форвард для игры на ожидаемых волатильностях.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бруссер, Павел Александрович.
Волатильность и информационная эффективность фондового рынка [Текст] / П. А. Бруссер // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 2004. - N 3. - С. . 144-148. - Библиогр.: с. 148 (3 назв. ). - RUMARS-vsp504_000_003_0144_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
фондовые рынки -- риск-менеджмент -- информационная активность -- волативность -- инвестиции
Аннотация: Является ли волативность отрицательным фактором развития фондового рынка? .

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бранис, А.
Перспективы российского рынка для портфельных инвесторов [Текст] / А. Бранис // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 8. - С. . 66-67. - RUMARS-rcb_05_000_008_0066_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
портфельные инвесторы -- инвестиции -- инвестиционные фонды -- фондовый рынок -- риски -- экономические риски -- волатильность рынка -- корпоративное управление -- рынок акций
Аннотация: Иностранным фондам, работающим в России, приходится сталкиваться со многими специфическими проблемами. Среди них - высокие политические и экономические риски, высокая волатильность рынка, слабость корпоративного управления, информационная закрытость компаний и т. д. Тем не менее поводы для оптимизма есть: либерализация энергетики, совершенствование законодательной базы, а также недооцененность российских акций - все это должно привести к получению высокой доходности в будущем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Зильбер, Р.
Волатильность процентных ставок на рынке рублевых облигаций [Текст] / Р. Зильбер // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 6. - С. . 68-70. - RUMARS-rcb_05_000_006_0068_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
волатильность -- волатильность процентных ставок -- процентные ставки -- облигации -- рублевые облигации -- рынок облигаций -- облигационный рынок -- денежный рынок
Аннотация: Статья посвящена волатильности - изменчивости процентных ставок на рынке корпоративных, субфедеральных и муниципальных облигаций в России. Предлагаемый анализ по определению ограничен форматом презентации и не претендует на исчерпывающее исследование чрезвычайно важной и сложной проблемы волатильности процентных ставок.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гинзбург, Б.
Структура инвесторов на российском рынке облигаций [Текст] / Б. Гинзбург // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 6. - С. . 71-73. - RUMARS-rcb_05_000_006_0071_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
долговой рынок -- долговые ценные бумаги -- рынок облигаций -- инвестиции -- волатильность рынка -- банки -- инвестиционные фонды -- пенсионная система -- страховые компании -- пенсионные фонды -- облигационный рынок -- банковские депозиты -- финансы регионов
Аннотация: Автор статьи о структуре инвесторов российского долгового рынка.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Окулов, В.
Волатильность процентных ставок на россйском рынке капиталов [Текст] / В. Окулов, А. Рыбин // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 18. - С. . 64-66. - s, 2005, , rus. - RUMARS-rcb_05_000_018_0064_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 18. - С. 64-66. - rcb_05_000_018_0064_1, 18, 64-66

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
рынок капиталов -- волатильность процентных ставок -- рынок акций -- рынок облигаций
Аннотация: Волатильность, или по-русски изменчивость, это общее качественное обозначение неопределенности будущих значений какой-либо случайной величины. Существует множество способов оценки изменчивости, но применительно к процентным ставкам на российском рынке облигаций этим серьезно никто не занимался. Однако, после того как в России появились фьючерсы на облигации Москвы, знать изменчивость (волатильность) процентных ставок инвесторам стало жизненно необходимо.

Доп.точки доступа:
Рыбин, А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Левкович, О. А. (канд. экон. наук).
Прикладной риск-менеджмент: диверсификация доходности фирмы [Текст] / О. А. Левкович, А. О. Левкович, Д. А. Казацкая // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2006. - N 1. - С. . 36-42. - Библиогр.: с. 42 (3 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-vbeu06_000_001_0036_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 1. - С. 36-42. - vbeu06_000_001_0036_1, 1, 36-42

УДК

^a338.24

^a330

ББК 65.01
Рубрики: Экономика--Общая экономическая теория
Экономика--Управление экономикой. Менеджмент
Кл.слова (ненормированные):
риск-менеджмент -- сущность риска -- экономические риски -- управление рисками -- минимизация рисков -- приемы сокращения рисков -- диверсификация -- оценка рисков -- геометрическая доходность -- волатильность -- диверсификация доходности -- максимизация доходов -- рисковые ситуации -- моделирование рисков -- методы принятия решений -- методы управления рисками
Аннотация: Популярно и подробно описаны некоторые методы управления риском как инструмент оптимизации деятельности фирмы на рынке.

Доп.точки доступа:
Левкович, А. О. (канд. экон. наук, доц.); Казацкая, Д. А. (ст. преп.)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Направление денежно-кредитной политики [Текст] // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 3. - С. . 6-9. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_003_0006_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 3. - С. 6-9. - rcb_06_000_003_0006_1, 3, 6-9

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2005-2006 гг.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
инфляция -- золотовалютные резервы -- волатильность -- валютно-денежный рынок -- денежно-кредитная политика -- валютный рынок -- рынок ценных бумаг -- рефинансирование -- курс доллара
Аннотация: По итогам 2005 г. инфляция составила 10, 9%, платежный баланс продолжал укрепляться, золотовалютные резервы увеличились и на 1 января 2006 г. составили 182 мрд. долл., снизилась волатильность курса рубля к корзине валют. Главной целью денежно-кредитной политики в 2006 г. остается снижение инфляции, а также среднесрочной перспективе переход к режиму свободно плавающего валютного курса. Банк России совместно с Правительством РФ ставит цель снизить инфляцию в 2006 г. до 7-8, 5%, при этом определяющим фактором будет динамика мировых цен на энергоносители. На вопросы о курсовой политике ЦБ РФ, инструментах рефинансирования и прогнозах ключевых показателей отвечают специалисты валютно-денежного рынка.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Набой, А.
Не все то золото, что блестит [Текст] / А. Навой // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 3. - С. . 10-14. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_003_0010_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 3. - С. 10-14. - rcb_06_000_003_0010_1, 3, 10-14

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2005 г.
Кл.слова (ненормированные):
прибыль -- валютно-денежный рынок -- формирование денежной базы -- кредитные рынки -- курс рубля -- динамика курса рубля -- банки -- рост цен -- волатильность
Аннотация: Год 2005-й не войдет в историю как рекордный по темпам экономического роста или динамики наращивания инвестиций. Главным его достижением можно считать сбалансированность и качество роста. Практически впервые за постсоветские годы был зафиксирован интенсивный рост обрабатывающих производств, базирующийся на инвестиционной составляющей, т. е. именно то качество экономического развития считается наиболее эффективным.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Горяшко, А.
Мифы и реальность фондовых рынков [Текст] / А. Горяшко // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 3. - С. . 58-63. - Библиогр.: с. 63 (12 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_003_0058_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - Окончание. Начало: NN 1-2. - N 3. - С. 58-63. - rcb_06_000_003_0058_1, 3, 58-63

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
фондовые рынки -- фьючерс -- корреляционная зависимость -- эффективность рынка -- ценовые прогнозы -- волатильность -- доходность рынка
Аннотация: Приведены экспериментальные доказательства, подтверждающие наличие корреляционных зависимостей в поведении дневных цен на индексном срочном рынке (фьючерс на индекс SP 500 на СЕМ) . Наличие таких зависимостей позволяет получить доход от дневной торговли на этом рынке, существенно превосходящий классическую инвестиционную стратегию BUY AND HOLD.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Весеннее "охлаждение" рынка [Текст] // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 11. - С. . 8-10. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_011_0008_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 11. - С. 8-10. - rcb_06_000_011_0008_1, 11, 8-10

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
рынок акций -- сектор голубых фишек -- денежно-кредитная политика -- российский фондовый рынок -- товарно-сырьевые биржи -- ликвидные бумаги -- мировые цены -- волатильность рынка
Аннотация: Колоссальный рост российского рынка акций в мае сменился коррекцией, индекс РТС упал на 25% - до 1318 пунктов. Основными причинами снижения служат внешнеэкономические факторы, в частности политика ФРС США по повышению процентных ставок. Цены на энергоносители все еще остаются на высоком уровне. Значительная коррекция наблюдается в секторе "голубых фишек". Инвесторы все чаще задаются вопросом о фундаментальных аспектах функционирования рынка ценных бумаг.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Брюков, В.
Методика оценки управления инвестиционным портфелем [Текст] / В. Брюков // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 11. - С. . 31-32. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_011_0031_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 11. - С. 31-32. - rcb_06_000_011_0031_1, 11, 31-32

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
пакеты акций -- ценные бумаги -- фонды акций -- волатильность -- избыточный доход -- ПИФ -- коэффицент детерминации -- управление активами
Аннотация: На сегодняшний день разработана методика сравнения доходности пакетов ценных бумаг. Однако при этом выводы аналитиков, использующих для оценки одного и того же портфеля различные рыночные индексы-эталоны, могут очень сильно разниться, а иногда и просто противоречить друг другу.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Коньшин, О.
Опционное моделирование и управление рисками [Текст] / О. Коньшин, А. Барынин, А. Разворотнев // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 14. - С. . 45-49. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_014_0045_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 14. - С. 45-49. - rcb_06_000_014_0045_1, 14, 45-49

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
срочный рынок -- рынок опционов -- опционы -- опционное моделирование -- управление рисками -- опционные премии -- математическое моделирование -- формула Блека-Шоулса -- Блека-Шоулса формула -- распределение доходностей -- фондовый рынок -- волатильность -- фондовые биржи -- финансовые риски
Аннотация: Предметом данной статьи будут основные "три кита", на которых основано математическое моделирование опционных премий (формула Блека-Шоулса) и количественные оценки меры риска.

Доп.точки доступа:
Барынин, А.; Разворотнев, А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Щетинин, Е. Ю. (канд. физ.-мат. наук).
К анализу показателей стоимости акций компаний на фондовом рынке с высокой волатильностью [Текст] / Е. Ю. Щетинин // Финансы и кредит. - 2006. - N 30. - С. . 42-46. - Библиогр.: с. 46 (8 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_030_0042_1. - МУК "Централизованная библиотечная система им. В. Н. Татищева" г. Тольятти. - N 30. - С. 42-46. - fikr06_000_030_0042_1, 30, 42-46

УДК

^a330

ББК 65.012.1
Рубрики: Экономика--Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
анализ показателей стоимости -- оценка бизнеса -- показатели стоимости -- акции -- фондовые рынки -- волатильность -- методы анализа -- количественный анализ
Аннотация: Цели, задачи и методы анализа показателей стоимости акций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Ефремова, О.
Обзор рынка рублевых облигаций [Текст] / О. Ефремова, М. Сулима, Н. Толстошеина // Рынок ценных бумаг. - 2007. - N 7. - С. . 14-18. - RUMARS-rcb_07_000_007_0014_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2007 г.
Кл.слова (ненормированные):
долговой рынок -- рынок рублевых облигаций -- облигации -- волатильность денежного рынка -- денежный рынок
Аннотация: В феврале-марте ситуация на долговом рынке складывалась неоднозначно. Высокую активность демонстрировал первичный сегмент - общий объем размещений корпоративных бумаг превысил в феврале 56 млрд. руб.

Доп.точки доступа:
Сулима, М.; Толстошеина, Н.

Найти похожие

17.

Данилина, М. В.
Стабилизация финансовых поступлений в федеральные бюджеты стран мира [Текст] / М. В. Данилина // Финансы и кредит. - 2007. - N 21. - С. . 51-55. - Библиогр.: с. 55 (21 назв. ). - RUMARS-fikr07_000_021_0051_1

УДК

^a336

ББК 65.26 + 65.261.3
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
федеральные бюджеты -- финансовые поступления -- стабилизация финансовых поступлений -- финансовые фонды -- финансовые резервы -- колебания цен -- волатильность цен -- неустойчивость цен -- финансовые ресурсы -- стабилизационные фонды
Аннотация: Анализ опыта зарубежных стран по выработке способов стабилизации финансовых поступлений (создание фондов и специальных резервов).

Найти похожие

18.

Якимкин, В. Н. (кандидат физико-математических наук).
Валютные торги в режиме carry trade [Текст] / В. Н. Якимкин, И. А. Качалуба // Банковское дело. - 2007. - N 7. - С. . 76-79. - 0; Что есть carry trade?. - ; Текущие риски carry trade. - ; Закат carry trade близок?. - ; Динамика евро зависит от carry trade. - ; Гасит волатильность и усыпляет бдительность. - ; Европа все рассудит?. - ; Вместо прогноза. - RUMARS-bndl07_000_007_0076_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
carry trade (режим валютных торгов) -- валютный рынок -- международный валютный рынок -- валюта -- валютные торги
Аннотация: В основе тактики валютных торгов в режиме carry trade лежит разница процентных ставок LIBOR межбанковского рынка кредитования. Валюты с низкой ставкой обмениваются на валюты с высокой ставкой. Маржинальные счета позволяют извлекать из такой торговой тактики весомые доходы - до 22 % годовых.

Доп.точки доступа:
Качалуба, И. А.

Найти похожие

19.

Глухов, М.
Структурированные продукты: что внутри? [Текст] / М. Глухов // Рынок ценных бумаг. - 2007. - N 15. - С. . 32-35. - RUMARS-rcb_07_000_015_0032_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
волатильность процентных ставок -- опционы -- процентные ставки -- структурированные продукты (экономика)
Аннотация: В статье рассматривается процесс конструирования и выпуска простейшего структурированного продукта.

Найти похожие

20.

Берсенев, Е.
Обзор российского рынка неликвидных акций [Текст] / Е. Берсенев // Рынок ценных бумаг. - 2007. - N 16. - С. . 57-62. - RUMARS-rcb_07_000_016_0057_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
активность торгов -- волатильность (экономика) -- корреляция (экономика) -- неликвидные акции -- рынок неликвидных акций -- рынок ценных бумаг -- фондовый рынок
Аннотация: На протяжении последних 7 лет количество российских эмитентов акций (в основном неликвидных акций) стремительно увеличивается. С августа 2001 г. по август 2007 г. количество предприятий, по обыкновенным или привилегированным акциям которых может проходить торговля на РТС-Board, увеличилось в 4, 5 раза, а список Классического рынка РТС расширился более чем на 25%. В целом российский рынок неликвидных акций отличается общей настороженностью участников торгов, выражающейся в их ограниченном количестве и невысоким уровнем волатильности, благоприятной зоной риска и относительной независимостью данного сектора российского фондового рынка.

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)