Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (7)

Авторефераты (1)

Период.издания науч.абонемента (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=хеджирование<.>)

Общее количество найденных документов : 257
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Зайченко, С.
Практика партнерства с недропользователями [Текст] : [О взаимоотношениях Внешторгбанка с недропользователями] / С. Зайченко // Рынок ценных бумаг. - 2001. - N 3. - С. . 60-61. - , , , . - НБ ЧР. - rcb_01_000_003

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
драгоценные металлы -- кредитование в металле -- хеджирование -- рынок драгоценных металлов -- недропользователи -- золотодобывающие предприятия -- добывающие предприятия
Аннотация: Опыт работы Внешторгбанка на внутреннем и международном рынках драгоценных металлов насчитывает уже 9 лет, многие годы он был единственным российским банком, занимавшимся данным видом бизнеса. В 1994 г. Внешторгбанк провел (пока единственную в своем роде) крупномасштабную операцию по кредитованию в металле недропользователей. В рамках этого проекта производственное золотодобывающее объединение "СЕВЕРОВОСТОКЗОЛОТО" получило единовременный кредит в размере 6 тонн золота. Сочетание высочайшей степени надежности, гибкой системы ценообразования и кредитования сделало Внешторгбанк одним из самых привлекательных деловых партнеров для добывающих предприятий и соответственно наиболее активных участников рынка драгоценных металлов в Российской Федерации.

Доп.точки доступа:
Внешторгбанк
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ситникова, Н. Ю.
Управление кредитным риском с помощью кредитных деривативов [Текст] / Н. Ю. Ситникова // Банковские услуги. - 2004. - N 2. - С. . 21-26. - RUMARS-baus04_000_002_021_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Российская Федерация
Россия
Кл.слова (ненормированные):
управление рисками -- риски -- кредитные риски -- деривативы -- кредитные деривативы -- кредитная защита -- финансовые инструменты -- хеджирование -- финансовый рынок -- кредитные свопы -- дефолт -- корзинные свопы -- кредитные ноты -- кредитные спрэды -- контракты -- спрэды -- страхование рисков -- опционы -- актуарный подход -- кредитные производные
Аннотация: Кредитные деривативы представляют новый инструмент управления кредитным риском путем его хеджирования на финансовом рынке. Рассмотрены качественные и количественные характеристики кредитных деривативов, признаки кредитных производных инструментов, стоимостные оценки кредитных деривативов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гетьман, В. Г. (д-р экон. наук, проф.).
Новое важное звено в системе международных стандартов финансовой отчетности [Текст] / В. Г. Гетьман // Международный бухгалтерский учет. - 2004. - N 9. - С. . 12-17. - RUMARS-mbuu04_000_009_0012_1

УДК

^a657.0/.5

ББК 65.052
Рубрики: Экономика--Учет
   РФ
    Российская Федерация
    Россия
Кл.слова (ненормированные):
МСФО -- Международные стандарты финансовой отчетности -- бизнес -- бухгалтерский баланс -- компании -- финансовые ресурсы -- хеджирование
Аннотация: Переход компаний на Международные стандарты финансовой отчетности преследует ряд целей, основной является стремление привлечь дополнительные заемные, финансовые ресурсы, и прежде всего - зарубежных инвесторов, на развитие бизнеса в стране.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Балашова, М. Б.
Основные положения МСФО (IFRS) "Первое примение международных стандартов финансовой отчетности" [Текст] / М. Б. Балашова // Международный бухгалтерский учет. - 2004. - N 9. - С. . 38-43. - RUMARS-mbuu04_000_009_0038_1

УДК

^a657.0/.5

ББК 65.052
Рубрики: Экономика--Учет
Кл.слова (ненормированные):
МСФО -- Международные стандарты финансовой отчетности -- баланс -- бизнес -- положения -- учет хеджирования -- финансовые инструменты -- хеджирование
Аннотация: Роль международных стандартов финансовой отчетности, позволяющих унифицировать различные национальные модели бухгалтерского учета и отчетности, заметно возросла, и уже сейчас МСФО представляют собой достаточно полную и концептуально разработанную систему стандартов финансовой отчетности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Дубовик, А. А.
Оценка и хеджирование опционов при наличии трансакционных издержек: подход суперхеджирования [Текст] / А. А. Дубовик // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2004. - Т. 8, N 4. - С. . 491-519. - Библиогр.: с. 515-516 (10 назв. ). - RUMARS-ejvs04_008_004_0491_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
безарбитражные цены -- биноминальное дерево -- издержки -- опционы -- финансовая математика -- хеджирование
Аннотация: Одним из известных подходов к оценке и хеджированию европейских опционов при наличии трансакционных издержек является подход суперхеджирования. В настоящей работе предложен новый алгоритм реализации этого подхода, допускающий обобщение на случай американских опционов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Валавина, А.
Рынок ипотечных ценных бумаг США и его влияние на рынок казначейских облигаций [Текст] / Валавина А. // Рынок ценных бумаг. - 2004. - N 23. - С. . 22-24. - RUMARS-rcb_04_000_023_0022_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
США
Соединенные Штаты Америки
Кл.слова (ненормированные):
ипотечные ценные бумаги -- казначейские облигации -- ипотечные облигации -- казначейские обязательства -- хеджирование -- хеджевые операции -- инструменты хеджирования -- ипотека
Аннотация: К середине 2004 г. (по состоянию на 30 июня) рынок ипотечных облигаций достиг 5, 4 трлн долл., превысив объем казначейских облигаций США (3, 8 трлн долл. ) . При этом операции по хеджированию, проводимые ипотечными ассоциациями, оказывают существенное влияние на динамику казначейских обязательств. В настоящей статье проанализирован исторический опыт и рассмотрены причины проведения хеджевых операций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Соколинская, Н. Э.
Производные финансовые инструменты [Текст] : специальный выпуск / Н. Э. Соколинская // Банковские услуги. - 2005. - N 2. - С. . 2-37. - 0; Финансовые инструменты и их классификация. - RUMARS-baus05_000_002_0002_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
    США
    Соединенные Штаты Америки
    Европа
    Германия
    Великобритания
Кл.слова (ненормированные):
сделки -- биржевые сделки -- биржевые операции -- фондовый рынок -- финансовые инструменты -- фьючерсы -- валютные фьючерсы -- процентные фьючерсы -- хеджирование -- фьючерсные контракты -- свопы -- валютные свопы -- своп-операции -- процентыне свопы -- опционы -- валютные опционы -- процентные опционы -- американские опционы -- европейские опционы -- биржевые опционы
Аннотация: Материал подготовлен с широким использованием переводной зарубежной литературы по вопросам производных финансовых инструментов и технике биржевых сделок. Рассмотрена история развития и функции производных финансовых инструментов, применение и использование, преимущества и недостатки, модели ценообразования фьючерсов, свопов, опционов и внебиржевого инструмента FRA.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Сперанский, А.
Вопросы оценки залога [Текст] / А. Сперанский // Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 3. - С. . 52-57. - RUMARS-buib05_000_003_0052_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Германия
Англия
Кл.слова (ненормированные):
вексели -- оценка векселей -- валюта -- рейтинговые агенства -- вексельные обязательства -- хеджирование -- вексельные рынки -- иностранная валюта -- оборотные средства
Аннотация: Рассмотрен общий случай, связанный с оценкой международных векселей.

Доп.точки доступа:
Бренд \а.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Белинский, А.
Структурные продукты [Текст] / А. Белинский, В. Соколов // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 2. - С. . 60. - RUMARS-rcb_05_000_002_0060_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
фондовый рынок -- структурные продукты -- финансовые инструменты -- рынок акций -- хеджирование рисков -- деривативы
Аннотация: О производных финансовых инструментах в рамках Форума инвестиционных и финансовых аналитиков.

Доп.точки доступа:
Соколов, В.; Форум инвестиционных и финансовых аналитиков
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Фельдман, А. Б. (доктор экономич. наук).
Математические модели для операций с производными инструментами [Текст] / А. Б. Фельдман // Финансы и кредит. - 2005. - N 10. - С. . 65-74. - RUMARS-fikr05_000_010_0065_1

УДК

^a33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
производные финансовые инструменты -- математические модели в экономике -- операции с производными инструментами -- корреляционный анализ -- регрессивный анализ -- коэффициент Фехнера -- Фехнера коэффициент -- операции хеджирования -- хеджирование -- метод Монте-Карло -- Монте-Карло метод -- дюрация -- метод дюрации
Аннотация: Примеры моделирования показателей в операциях с производными инструментами в рамках корреляционного и регрессивного анализа; модели применительно к операции хеджирования.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Сердюков, Е.
Фьючерсы на процентные ставки: новые возможности для участников долгового рынка [Текст] / Е. Сердюков, И. Ефимчук, К. Габриелян // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 13. - С. . 11-17. - s, 2005, , rus. - RUMARS-rcb_05_000_013_0011_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 13. - С. 11-17. - rcb_05_000_013_0011_1, 13, 11-17

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
фьючерсы -- процентные фьючерсы -- производные инструменты -- рынок облигаций -- долговой рынок -- хеджирование рисков -- фондовый рынок -- фьючерсные контракты -- срочный рынок -- страхование -- спекулятивные операции -- арбитражные операции -- хеджерские операции -- корзина облигаций
Аннотация: С запуском фьючерсов на корзину 3-летних облигаций Москвы у участников долгового рынка появился целый спектр ранее недоступных операций, таких как хеджирование рисков портфеля облигаций, продажи без покрытия, операции с финансовым "плечом", управление дюрацией портфеля. Для того чтобы операторам долгового рынка было легче понять специфику работы с новыми инструментами, следует рассмотреть несколько примеров, наглядно иллюстрирующих возможности процентных фьючерсов.

Доп.точки доступа:
Ефимчук, И.; Габриелян, К.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Смирнов, А. Д.
Монетизация государственного долга [Текст] / А. Д. Смирнов // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2005. - Т. 9, N 2. - С. . 135-172. - Библиогр.: с. 170-172 (39 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-ejvs05_009_002_0135_1. - Научная библиотека Ульяновского государственного университета. - Т. 9, N 2. - С. 135-172. - ejvs05_009_002_0135_1, 9, 2, 135-172

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственный бюджет -- государственный долг -- дельта-хеджирование -- долговой дефолт -- монетарная политика -- монетизация государственного долга
Аннотация: В статье стохастическими дифференциальными уравнениями представлена модель динамики "внешних" финансовых активов. Модель идентифицирована на фактических данных о российском внутреннем государственном долге в 1990-х гг.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Литвяков, А.
Тенденции рвзвития рынка субфедеральных и муниципальных облигаций [Текст] / А. Литвяков // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 18. - С. . 67-70. - s, 2005, , rus. - RUMARS-rcb_05_000_018_0067_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 18. - С. 67-70. - rcb_05_000_018_0067_1, 18, 67-70

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2005 г.
Кл.слова (ненормированные):
рынок долгов -- долговой рынок -- рынок облигаций -- федеральные облигации -- корпоративные облигации -- субфедеральные облигации -- муниципальные облигации -- региональные займы -- инструменты хеджирования -- хеджирование -- финансы регионов
Аннотация: В 2004- первом полугодии 2005 г. активный рост демонстрируется федеральными, корпоративными, субфедеральными и муниципальными обязательствами. Для анализа уровня доходности на рынке долгов регионов были выбраны региональные займы и размещения облигаций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Наталуха, И. Г. (кандидат экономических наук).
Долгосрочное хеджирование инвестиционного риска, вызванного стохастическими процентными ставками [Текст] / И. Г. Наталуха // Экономический вестник Ростовского государственного университета. - 2005. - Т. 3, N 3. - С. . 74-82. - Библиогр.: с. 82 (10 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-evrg05_003_003_0074_1. - Зональная научная библиотека Ростовского государственного университета. - Т. 3, N 3. - С. 74-82. - evrg05_003_003_0074_1, 3, 3, 74-82

УДК

^a336

^a330

ББК 65.01 + 65.26
Рубрики: Экономика--Общая экономическая теория--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
акции -- динамическое хеджирование -- инвесторы -- модели стохастического управления -- облигации -- портфели инвесторов -- процентные ставки -- размещение облигаций -- риски -- стохастическое управление -- хеджирование
Аннотация: В работе показано, что изменение отношения веса размещения облигаций и акций в портфеле инвестора соответствует модели стохастического управления портфелем в динамическом контексте.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Поленова, С. Н. (проф.).
Международные стандарты финансовой отчетности: первое применение [Текст] / Поленова С. Н. // Финансовый менеджмент. - 2006. - N 1. - С. . 47-59. - s, 2006, , rus. - RUMARS-fime06_000_001_0047_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 1. - С. 47-59. - fime06_000_001_0047_1, 1, 47-59

УДК

^a657.0/.5

ББК 65.052
Рубрики: Экономика--Учет
   РФ
    Россия
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
бухгалтерский учет -- международные стандарты финансовой отчетности -- МСФО -- финансовая отчетность -- бухгалтерский баланс -- объединение бизнеса -- оценки активов -- финансовые инструменты -- дочерние компании -- хеджирование
Аннотация: Рассмотрены составляющие элементы единого экономического информационного пространства - данные, предоставляемые системой бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Тропаревская, Л. С.
Фьючерсы для хеджеров на товарном рынке [Текст] / Л. С. Тропаревская // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - N 7. - С. . 46-52. - m, 2006, 2006, rus. - RUMARS-ekan06_000_007_0046_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - Окончание. Начало: N 6. - N 7. - С. 46-52. - ekan06_000_007_0046_1, 7, 46-52

УДК

^a657.0/.5

^a339.1/.5

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Экономика--Экономика торговли
Экономика--Учет
Кл.слова (ненормированные):
товарные фьючерсы -- хеджеры -- товарный рынок -- налоговое законодательство -- налог на добавленную стоимость -- НДС -- хеджирование -- прибыль -- бухгалтерский учет
Аннотация: Рассмотрено использование товарных фьючерсов в снабженческо-сбытовой деятельности предприятия. Отсутствие жесткой правовой регламентации процедуры совершения сделок предоставляет предприятию свободу выбора схем отражения сделок с товарными фьючерсами в бухгалтерском и налоговом учете.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Наталуха, И. Г. (канд. экон. наук).
Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями [Текст] / И. Г. Наталуха // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - N 8. - С. . 58-60. - Библиогр.: с. 60 (11 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-ekan06_000_008_0058_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 8. - С. 58-60. - ekan06_000_008_0058_1, 8, 58-60

УДК

^a657.6

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Экономика--Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
хеджирование -- процентные риски -- облигации -- инвестиционная стратегия -- стохастическая динамика -- капитал инвестора
Аннотация: С учетом стохастической динамики краткосрочных процентных ставок и цен рисковых активов (акций и облигаций) в явном виде найдены оптимальные инвестиционные стратегии в условиях, когда инвестор получает полезность как от конечного капитала, так и от промежуточного потребления.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Наталуха, Н. Г. (канд. экономич. наук).
Стратегии оптимального хеджирования инфляционного риска в стохастических инвестиционных условиях [Текст] / Н. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2006. - N 9. - С. . 26-29. - Библиогр.: с. 29 (12 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_009_0026_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 9. - С. 26-29. - fikr06_000_009_0026_1, 9, 26-29

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
риски инвестора -- инфляционные риски -- хеджирование инфляционного риска -- стохастические модели -- оптимальное хеджирование -- динамические модели -- рисковые модели -- моделирование инфляционных рисков -- математические модели в экономике -- стохастические инвестиционные условия
Аннотация: Предложена динамическая модель размещения капитала в рисковые активы с учетом стохастической динамики их цен, стохастической эволюции параметров инвестиционной среды и неопределенности инфляции. Найденные стратегии позволяют оптимально хеджировать риски, связанные с указанными неопределенностями, и объяснять зависимость оптимального спроса инвестора на рисковые активы от длины инвестиционного горизонта и относительного неприятия риска инвестора.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Кокшаров, А.
Срочный рынок для предприятий реального сектора [Текст] / А. Кокшаров // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 10. - С. . 15-16. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_010_0015_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 10. - C. 15-16. - rcb_06_000_010_0015_1, 10, 15-16

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
срочный рынок -- финансовые риски -- хеджирование рынка -- ценовые риски -- опционы -- семинары
Аннотация: В апреле 2006 г. журнал "Рынок ценных бумаг" совместно с ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" провел семинар "Возможности срочного рынка для предприятий реального сектора экономики и финансовых организаций".

Доп.точки доступа:
Московская межбанковская валютная биржа, ЗАО; "Московская межбанковская валютная биржа", ЗАО; Возможности срочного рынка для предприятий реального сектора экономики и финансовых организаций, семинар
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Ичкитидзе, Ю.
Хеджирование рисков индекса РТС и ПИФов [Текст] / Ю. Ичитидзе // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 11. - С. . 35-38. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_011_0035_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 11. - С. 35-38. - rcb_06_000_011_0035_1, 11, 35-38

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
хеджирование -- хеджирование рисков -- ценные бумаги -- фьючерсы -- ПИФы (паевые инвестиционнные фонды ) -- рынок акций
Аннотация: В данной статье речь пойдет о том, что на EMERGING MARKETS хеджирование может существенно повысить ожидаемую доходность портфеля в ближайшие 3-5 лет. Тема хеджирования рисков акций очень часто поднимается в статьях по рынку ценных бумаг, и все понимают ее значимость для снижения портфельных рисков. Однако большинство участников российского рынка до сих пор не имеют по-настоящему хеджевого актива в своих портфелях из-за недостаточного распространения предложений на рынке.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)