Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=фондовые риски<.>)

Общее количество найденных документов : 16
Показаны документы с 1 по 16

Мамучадзе, Т.
Регулирование сделок репо [Текст] / Теймураз Мамучадзе // Аудит и налогообложение. - 2005. - N 8. - С. . 21-23. - s, 2005, , rus. - RUMARS-aina05_000_008_0021_1. - Научная библиотека Государственного образовательного учреждения Высшего профессионального образования Оренбургский Государственный университет. - N 8. - С. 21-23. - aina05_000_008_0021_1, 8, 21-23

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
сделки репо -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- рисковые операции -- рыночные риски -- фондовые риски -- внутренние ценные бумаги
Аннотация: ФСФР России в качестве регулятора рынка ценных бумаг открыла новые возможности для развития рынка ценных бумаг в целом и рынка сделок репо в частности, когда риски по сделкам репо станут более низкими и не только с государственными ценными бумагами.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Квинт, Владимир.
Опытный образец [Текст] / В. Квинт ; беседовала Е. Алферьева // Огонек. - 2006. - N 51. - С. . 25. - RUMARS-ogon06_000_051_0025_1. - Ил.: 1 фото

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
    США
    Америка
    Соединенные Штаты Америки
Кл.слова (ненормированные):
фондовые рынки -- российский фондовый рынок -- американский фондовый рынок -- рынки ценных бумаг -- инвесторы -- частные инвесторы -- фондовые риски -- инвестиционные риски -- законодательная база -- интервью
Аннотация: Не станет ли российский фондовый рынок очередным проектом по выкачиванию денег из населения?.

Доп.точки доступа:
Алферьева, Екатерина \.\

Найти похожие

Юденков, Ю. (проф.).
Нормативные документы Банка России, регламентирующие порядок идентификации, оценки и минимизации рисков [Текст] / Ю. Юденков // Бухгалтерия и банки. - 2008. - N 10. - С. 42-46 . - ISSN 1561-4476

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.050
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия--РФ--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
кредитные риски -- процентные риски -- фондовые риски -- рыночные риски -- оценка рисков -- минимизация рисков
Аннотация: Рекомендуется свод нормативных документов Банка России, регламентирующих порядок выявления, идентификации, оценки и минимизации рисков.

Доп.точки доступа:
Банк России; ЦБ РФ; Центральный банк Российской Федерации

Найти похожие

Хворостовский, Д. В.
Методологические подходы к организации процедуры стресс-тестирования в коммерческих банках на основе международного опыта, включая принципы Базельского соглашения [Текст] / Д. В. Хворостовский // Финансы и кредит. - 2010. - N 17. - С. 59-63. - Библиогр.: с. 63 (7 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

^a658.14/.17

ББК 65.262 + 65.291.9
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Финансы предприятия
Кл.слова (ненормированные):
анализ кредитных организаций -- базельские принципы -- базельские соглашения -- банковская деятельность -- кредитные риски -- методологические подходы -- методы стресс-тестирования -- операционные иски -- оценка кредитных организаций -- стресс-тестирование -- стресс-тесты -- фондовые риски
Аннотация: Обзор существующей ситуации на банковском рынке, анализ кредитных организаций, осуществляющих процедуры стресс-тестирования. Регламентация возможных подходов к оценке деятельности кредитной организации с учетом принципов, изложенных в Базельском соглашении (Базель II).

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Сперанский, Анатолий.
Стресс-тестирование как недооцененный антикризисный инструмент [Текст] / А. Сперанский // Бухгалтерия и банки. - 2010. - N 11. - С. 21-32. - Продолж. Начало в N 10 . - ISSN 1561-4476

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
стресс-тесты -- финансовый кризис -- валютные риски -- фондовые риски -- банковский надзор
Аннотация: Стресс-тесты интересны тем, что их результаты необходимо учитывать при принятии наиболее важных бизнес-решений.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Рябикин, В. И.
Банковские риски сегодня [Текст] / В. И. Рябикин, Е. В. Гладких // Финансы. - 2010. - N 7. - С. 48-50 . - ISSN 0869-446X

УДК

^a368

ББК 65.271
Рубрики: Экономика
Страхование
Кл.слова (ненормированные):
банковские риски -- страховые риски -- фондовые риски -- правовые риски -- управление рисками -- кредитные риски -- судебно-арбитражные процедуры
Аннотация: Рассматриваются особенности и некоторые нюансы проявления страховых рисков сегодня.

Доп.точки доступа:
Гладких, Е. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

УДК

^a368

Чалдаева, Л. А. (доктор экономических наук).
О мониторинге остаточных рисков [Текст] / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков, А. В. Дыдыкин // Финансы и кредит. - 2011. - № 45. - С. 2-7 : табл., диагр. - Библиогр.: с. 7 (2 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
бизнес-процессы -- минимизация рисков -- мониторинг остаточных рисков -- остаточные риски -- превентивные мероприятия -- фондовые риски
Аннотация: Математически обосновывается алгоритм мониторинга остаточных рисков, более простой и менее дорогостоящий в сравнении с используемым мониторингом, основанным на формировании сбалансированного портфеля антикоррелирующих мероприятий. Предлагаемый способ - мониторинг реализации остаточных рисков - предусматривает выполнение совокупности мероприятий: выбор индикатора, наблюдение за индикатором и осуществление превентивных мероприятий. В статье подробно рассматриваются перечисленные три группы мероприятий.

Доп.точки доступа:
Килячков, А. А. (кандидат технических наук); Дыдыкин, А. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Яшин, С. Н. (доктор экономических наук).
Применение синтетических стрэддлов для управления фондовым риском [Текст] / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, С. А. Макаров // Финансы и кредит. - 2011. - № 48. - С. 13-20 : табл. - Библиогр.: с. 20 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
колл -- колл-пул -- опционы -- пул -- синтетические опционы -- синтетические стрэддлы -- стрэддлы -- управление рисками -- финансовые инструменты -- фондовые риски
Аннотация: Исследуются опционы как классические финансовые инструменты. Предложена модель построения комбинации синтетических опционов (стрэддлов), позволяющая снизить инвесторам свои фондовые риски.

Доп.точки доступа:
Кошелев, Е. В. (кандидат экономических наук); Макаров, С. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Кузнецов, Г.
Эволюция российских рыночных рисков: тенденции фондового рынка в последние 10 лет [Текст] / Г. Кузнецов // Рынок ценных бумаг. - 2012. - № 8. - С. 9-11 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия, 2001-2011 гг.
Кл.слова (ненормированные):
валютные риски -- золотовалютные резервы -- индекс РТС -- оценка рыночных рисков -- рыночные риски -- ставки РЕПО -- фондовые риски -- фондовый рынок
Аннотация: Анализ трансформаций рыночных рисков в России за последние 10 лет. В рамках требований Базельского комитета для банков рыночный риск обычно распадается на фондовый, процентный, валютный и товарный. Но поскольку мы говорим о фондовых активах, в данном случае первичным будет фондовый риск, а вторичными - валютный и процентный.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Соколинская, Н. Э.
Основные методы управления фондовыми рисками [Текст] / Н. Э. Соколинская // Банковское дело. - 2013. - № 4. - С. 65-72 : фот., табл. - Библиогр.: с. 72 (2 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
фондовые риски -- банковские риски -- управление фондовыми рисками -- лимитирование -- анализ рисков -- прогнозирование -- хеджирование -- фондовый портфель
Аннотация: Раскрываются методы управления фондовыми рисками в целях их минимизации: лимитирование, способы анализа, прогнозирование, хеджирование, а также методы формирования оптимального фондового портфеля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Сафонова, Т. Ю. (кандидат экономических наук; доцент).
Управление рисками на рынке производных финансовых инструментов [Текст] / Т. Ю. Сафонова // Аудиторские ведомости. - 2015. - № 12. - С. 77-90. - Библиогр.: с. 90 (16 назв.) . - ISSN 1727-8058

УДК

^a338.24

ББК 65.291.2
Рубрики: Экономика
Внутрифирменное управление. Менеджмент
Кл.слова (ненормированные):
банкротство -- валютные риски -- деривативный рынок -- кредитные риски -- ликвидационный неттинг -- минимизация рисков -- налоговые риски -- операции хеджирования -- правовые риски -- производные финансовые инструменты -- процентные риски -- регуляторные риски -- репозитарии -- риск-менеджмент -- риски ликвидности -- рыночные риски -- стратегические риски -- товарные риски -- управление рисками -- финансовые риски -- фондовые риски -- ценовые риски
Аннотация: Рассмотрена система финансовых рисков, оказывающих наибольшее влияние на операции с производными финансовыми инструментами, проанализировано взаимное влияние кредитного и правового рисков, сформулированы методы минимизации рисков по операциям хеджирования. Отдельное внимание уделено налоговым и регуляторным рискам, оказывающим негативное влияние на развитие российского деривативного рынка.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Яшин, С. Н. (доктор экономических наук ; профессор).
Применение синтетического стрэнгла для управления фондовым риском [Текст] / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, В. В. Соколов // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 21. - С. 1214-1231 : табл., рис. - Библиогр.: с. 1231 (18 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
акции -- биноминальная модель -- инвесторы -- опционы -- синтетические опционы -- синтетические стрэнглы -- статистический анализ -- стрэнглы -- управление фондовыми рисками -- фондовые риски -- фондовый рынок -- ценные бумаги -- ценообразование
Аннотация: В последнее время происходит бурное развитие различных финансовых инструментов, позволяющих инвесторам снизить свои риски. Одним из таких инструментов являются производные ценные бумаги. Классическим примером такой бумаги выступает опцион. Из-за противоречий, связанных с изменением цены опциона по причине колебаний цены первичной ценной бумаги, а не фиксированной цены исполнения опциона, инвесторы ищут пути комбинирования ценных бумаг, которые позволят снизить фондовые риски. В статье идет речь о применении синтетического опциона, а именно синтетического стрэнгла. Рассмотрен новый подход в моделировании биномиальной решетки, разработана модель построения синтетического стрэнгла, которая применена на практике в отношении акций АО "Лукойл".

Доп.точки доступа:
Кошелев, Е. В. (кандидат экономических наук ; доцент); Соколов, В. В. (аспирант)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Ватрушкин, С. В. (аспирант).
Оценка эффекта месяца на фондовых рынках стран БРИКС [Текст] / С. В. Ватрушкин // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 46. - С. 2797-2898 : табл. - Библиогр.: с. 2898 (19 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
биржевые индексы -- временные эффекты -- инвестиционный портфель -- индивидуальные пенсионные счета -- котировки -- пенсионные счета -- регрессионный анализ -- рынок ценных бумаг -- торговые стратегии -- фондовая биржа -- фондовые риски -- фондовый рынок -- эконометрический анализ -- эффект месяца
Аннотация: Определение эффекта месяца на рынках ценных бумаг стран БРИКС. В основе лежит проблема извлечения дополнительной прибыли при формировании инвестиционного портфеля ценных бумаг, которая является первоочередной для каждого портфельного менеджера.

Доп.точки доступа:
БРИКС
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Пашков, Роман (банковский юрист).
Политика управления основными банковскими рисками [Текст] / Роман Пашков, Юрий Юденков // Бухгалтерия и банки. - 2019. - № 12. - С. 37-50 . - ISSN 1561-4476

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковские риски -- валютные риски -- кредитные риски -- ликвидность -- операционные риски -- процентные риски -- рыночные риски -- фондовые риски
Аннотация: Рассмотрение наиболее известных видов банковских рисков показывает их разнообразие и сложную вложенную структуру, т. е. один вид риска определяется набором других.

Доп.точки доступа:
Юденков, Юрий (кандидат экономических наук; академик)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Галустян, М. Ж. (ассистент кафедры).
Формирование портфеля частного инвестора на фондовом рынке [Текст] / М. Ж. Галустян, И. В. Сычева // Финансы и кредит. - 2020. - Т. 26, вып. 5. - С. 1151-1169. - Библиогр.: с. 1169 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
волатильность -- ликвидность -- портфель частного инвестора -- фондовые риски -- фондовый рынок -- частные инвесторы
Аннотация: Созданная классификация рисков фондовых рынков дает возможность применить к ним критерии количественной оценки и источника риска, что позволяет использовать для каждого вида фондового риска наиболее точный и эффективный способ управления им. Разработана методика, позволяющая частному инвестору на российском фондовом рынке формировать портфель с минимальными рисками. Для устойчивого развития фондового рынка страны необходима разработка и распространение действующих актуальных методик по снижению фондовых рисков для частного инвестора. Существующие методы определения ряда рисков являются некорректными и нуждаются в доработке. На основании созданной систематизации фондовых рисков возможно построение других новых эффективных методик.

Доп.точки доступа:
Сычева, И. В. (доктор экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)