Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=VAR<.>)

Общее количество найденных документов : 44
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-44

Селюков, В. К. (канд. техн. наук).
Критерии оценки эффективности системы управления рисками [Текст] / Селюков В. К. // Российское предпринимательство. - 2004. - N 6. - С. . 49-53. - Библиогр.: с. 53 (3 назв. ). - RUMARS-ropr04_000_006_0049_1. - Продолж. Начало: NN 11, 12, 2003; NN 4, 5, 2004

УДК

^a658.14/.17

ББК 65.290-93
Рубрики: Экономика--Финансы предприятия
Кл.слова (ненормированные):
риски -- оценка рисков -- методы оценки рисков -- статистические методы -- дисперсия -- среднее квадратическое отклонение -- коэффициент вариации -- коэффициент Шарпа -- показатель VAR -- рисковая стоимость -- управление рисками
Аннотация: Рассмотрены статистичекие методы оценки рисков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Курюмов, К. В.
Применение функций распределения Пирсона для расчета VAR облигации [Текст] / К. В. Курюмов // Финансы и кредит. - 2004. - N 22. - С. . 34-36. - Библиогр: 9 назв. - RUMARS-fikr04_000_022_0034_2

УДК

^a33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
моделирование в экономике -- функции распределения Пирсона -- распределение Пирсона -- VAR-облигации -- метод аппроксимация, аппроксимация
Аннотация: Метод аппроксимация на основе семейства распределений К. Пирсона; построение распределения выбранных облигаций на основе функции распределения Пирсона; расчет VAR облигации с использованием распределения Пирсона.

Доп.точки доступа:
Пирсон \к.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Пашковская, И. В.
Стресс-тестирование как метод обеспечения устойчивости банковской деятельности [Текст] / И. В. Пашковская // Банковские услуги. - 2004. - N 4. - С. . 4-26. - RUMARS-baus04_000_004_0004_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    США
    Соединенные Штаты Америки
    Российская Федерация
    Европа
Кл.слова (ненормированные):
банковская аналитика -- банки -- риски -- банковские риски -- управление рисками -- риск-менеджмент -- анализ рисков -- менеджмент -- банковский менеджмент -- риск-менеджмент -- мониторинг банка -- банковский мониторинг -- контроль -- банковский контроль -- коммерческие банки -- стресс-тестирование -- VaR-модели -- модели -- сценарии -- стоимость портфеля
Аннотация: В банковской практике развитых стран тестирование в стрессовых ситуациях является неотъемлемой частью управления банковским риском. Об организации эффективной системы управления рыночными рисками, разработке программ и сценариев стресс-тестирования в США и европейских странах. Описаны типы рисков и вопросы практики проведения стресс-тестирования, базовые принципы построения сценариев развития.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Зорин, А.
Value-at-Risk как мера риска торговых стратегий [Текст] / А. Зорин // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 12. - С. . 75-77. - Библиогр.: с. 77 (3 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-rcb_05_000_012_0075_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 12. - С. 75-77. - rcb_05_000_012_0075_1, 12, 75-77

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- Value-at-Risk -- риски -- торговые стратегии -- теория портфеля Марковица -- Марковица теории портфеля -- риск-менеджеры -- механические торговые системы -- системная торговля
Аннотация: Понятие VaR (Value-at-Risk) зародилось в 50-е гг. XX в. в рамках теории портфеля Марковица, получило широкое распространение в 90-е гг. в связи с требованиями Базельского комитета и вошло в XXI век как надежный помощник риск-менеджеров. В статье речь идет о том, как VaR может помочь создателю механических торговых систем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бриштелев, А. С. (канд. экон. наук).
Теоретические подходы к моделированию процентного канала трансмиссионного механизма монетарной политики [Текст] / А. С. Бриштелев // Белорусский экономический журнал. - 2006. - N 4. - С. . 63-70. - Библиогр.: с. 70 (9 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-bezh06_000_004_0063_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 4. - С. 63-70. - bezh06_000_004_0063_1, 4, 63-70

УДК

^a330

ББК 65.01
Рубрики: Экономика--Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
денежно-кредитная политика -- трансмиссионный механизм -- VAR-модели -- монетарная политика -- банковская система
Аннотация: Рассмотрены основные подходы к анализу и моделированию процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Выявлены главные трудности использования VAR-моделей при исследовании процессов, происходящих в процентном канале трансмиссионного механизма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Резепин, К. А.
Анализ совершенствования методов управления кредитным портфелем предприятия [Текст] / К. А. Резепин, В. Н. Дорман // Банковские услуги. - 2006. - N 7. - С. . 2-13. - 0; Анализ изменения финансовой устойчивости предприятия. - ; Оценка вероятности банкротства предприятия. - ; Расчет цены капитала. - ; Производные финансовые инструменты. - ; Валютный и процентный риск. - ; Кредитный риск. - ; Направления и методы управления кредитным портфелем группы промышленный предприятий. - ; Классификация кредитов промышленных предприятий. - s, 2006, , rus. - RUMARS-baus06_000_007_0002_1. - Научная библиотека Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана. - N 7. - С. 2-13. - baus06_000_007_0002_1, 7, 2-13

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Российская Федерация
Россия
Кл.слова (ненормированные):
кредитный портфель -- кредитование -- финансовая устойчивость -- банкротство -- модель Альтмана -- Альмана модель -- индекс кредитоспособности -- кредитоспособность -- оценка кредитоспособности -- ZETA -- модель Чессера -- Чессера модель -- заемщики -- кредитные риски -- кредитные деривативы -- VaR
Аннотация: Не существует единообразной структуры кредитного портфеля; она может варьироваться в зависимости от потребности предприятия в финансировании и текущей конъюнктуры рынок ссудного капитала и долгового финансирования. Каждое предприятие использует разнообразные комбинации кредитных инструментов. Рассмотрен процесс управления кредитным портфелем предприятия, оценка вероятности банкротства предприятия с помощью модели Альмана, модель надзора за ссудами Чессера.

Доп.точки доступа:
Дорман, В. Н.; Альтман \э.\; Чессер \р.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Вольхин, Александр Иванович (д-р техн. наук ; генер. директор ЗАО "Кыштым. медеэлектролит. з-д).
Теоретико-методологический подход к оценке отраслевых последствий вступления России в ВТО (на примере медной подотрасли) [Текст] / А. И. Вольхин, П. Б. Сергеев // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2007. - N 1. - С. 34-38 : 2 рис. - Библиогр.: с. 38 [5 назв. ] . - ISSN хххх-хххх

УДК

^a338(470+571)

^a338.45:621.7

ББК 65.9(2Рос) + 65.305.2
Рубрики: Экономика
Экономика России
Экономика металлургической промышленности
Кл.слова (ненормированные):
торговые организации -- металлургическая промышленность -- цветная металлургия -- производство меди -- рафинированная медь -- моделирование -- VAR-моделирование
Аннотация: Представлены материалы о существующих методологических подходах к оценке последствий вступления России в ВТО. Авторами предложена методология исследования влияния последствий вступления страны в ВТО для конкретно выбранной отрасли. Рассмотрены три варианта сценария развития медной подотрасли на основе VAR-моделирования.

Доп.точки доступа:
Сергеев, Петр Борисович (директор ООО "Резерв"); Всемирная торговая организацияВТО

Найти похожие

Середа, А. Ю.
Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей [Текст] / А. Ю. Середа // Финансы и кредит. - 2008. - N 16. - С. 16-21. - Библиогр.: с. 21 (8 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ARCH-модели -- Value-at-Risk -- VaR (финансы) -- вариации-ковариации -- волатильность -- временные ряды данных -- имитационное моделирование -- инвестиционный портфель -- исторические данные -- кластеризация волатильности -- оценка финансовых показателей -- портфель ценных бумаг -- управление капиталом -- финансовые активы -- финансовые данные -- финансовый менеджмент -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя Value-at-Risk (VaR) для портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на концепции RiskMetrics и предполагающий использование прогнозных оценок условных характеристик портфеля вместо исторической статистической оценки.

Найти похожие

Рогов, М.
Оценка рисков: компания vs кризис [Текст] / М. Рогов, Л. Белоусова // Консультант. - 2009. - N 5. - С. 20-25

УДК

^a330.101.542

ББК 65.012.1
Рубрики: Экономика
Микроэкономика
Кл.слова (ненормированные):
риск-менеджмент -- оценка рисков -- прогнозирование -- человеческий фактор -- кризис -- риск-фактор -- VaR -- показатель возможных потерь -- cVaR -- средняя величина катастрофических потерь -- HRA -- метод анализа человеческой надежности -- CREAM -- методика анализа ошибок и познавательной надежности -- PHA -- предварительный анализ опасностей -- HAZOP -- методика исследования опасности и работоспособности
Аннотация: Развитие риск-менеджмента.

Доп.точки доступа:
Белоусова, Л.

Найти похожие

10.

Сафонов, П. И.
Применение модели векторной авторегрессии для прогнозирования валютного курса евро и доллара [Текст] / П. И. Сафонов // Актуальные проблемы Европы. - 2009. - N 1. - С. 199-212. - Библиогр.: с. 211-212 (11 назв. ) . - ISSN 0235-5620

УДК

^a338.27

ББК 65.054.3
Рубрики: Экономика
Прогнозирование
Кл.слова (ненормированные):
курсы валют -- модель векторной авторегрессии -- VAR -- математические модели прогнозирования -- прогнозирование -- евро -- доллар
Аннотация: Опыт прогнозирования курса евро и доллара на ближайший период (0, 5-1 год) и изучение возможности использования модели VAR для прогнозирования курса валюты на на небольшие временные периоды (один день, одна неделя).

Найти похожие

11.

Мануйленко, В. В. (кандидат экономических наук).
Реализация концепции доходности капитала с учетом риска [Текст] / В. В. Мануйленко // Финансы и кредит. - 2011. - N 15. - С. 27-34 : табл. - Библиогр.: с. 34 (2 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
RAROC -- RORAC -- VaR -- банковские риски -- валовая маржа -- доходность капитала -- измерение капитала -- концепция доходности капитала -- кредитные организации -- кредитные риски -- оценка рисков -- рисковая стоимость -- риск-ориентированные концепции -- учет рисков -- экономический капитал
Аннотация: В статье оценивается возможность реализации концепции RAROC в российской банковской системе путем определения RAROC по основным видам деятельности, сравниваются доходности регулятивного и экономического капитала. В результате обосновывается необходимость применения концепции и выявляются ее достоинства.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Мануйленко, В. В. (кандидат экономических наук).
Концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка: теоретический аспект [Текст] / В. В. Мануйленко // Финансы и кредит. - 2011. - N 3. - С. 18-27 : табл. - Библиогр.: с. 27 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR-модели -- банковский надзор -- вероятностные модели -- временные модели -- методики оценки капитала -- модели оценки капитала -- неожидаемые потери -- оценка капитала -- рисковая стоимость -- стоимость капитала -- стресс-тестирование -- экономический капитал
Аннотация: Предлагается концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка с учетом требований Базельского соглашения II. Приводится классификация моделей определения экономического капитала, сформулированы требования, предъявляемые к ним, обосновываются модели, наиболее приемлемые для российских условий. В результате в систему оценки достаточности капитала к регулятивной составляющей добавляется экономическая, что отвечает требованиям международного регулятора и будет способствовать повышению устойчивости национальной банковской системы.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Гуляев, Иван Леонидович.
Хеджирование финансовых рисков при управлении промышленным предприятием [Текст] / Гуляев Иван Леонидович // Российское предпринимательство. - 2012. - № 22 (220). - С. 78-82. - Библиогр.: с. 82 (3 назв.) . - ISSN 1994-6937

УДК

^a338.45

ББК 65.30
Рубрики: Экономика
Экономика промышленности в целом
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- алгоритмы -- денежные потоки -- оценка риска -- программы хеджирования -- промышленные предприятия -- риски -- управление денежными потоками -- управление рисками -- уровень риска -- финансовые риски -- хеджирование
Аннотация: Представлен алгоритм разработки программы хеджирования финансовых рисков для повышения эффективности управления денежными потоками промышленного предприятия.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Попов, А. В.
Многообразие йордановых алгебр var (UT[2](F){+}) имеет почти полиномиальный рост [Текст] / А. В. Попов // Вестник Московского университета. Сер. 1, Математика. Механика. - 2012. - № 5. - С. 49-52. - Библиогр.: с. 52 . - ISSN 0201-7385

УДК

^a512

ББК 22.14
Рубрики: Математика
Алгебра
Кл.слова (ненормированные):
многообразие линейных алгебр -- йорданова алгебра -- полиномиальное тождество -- почти полиномиальный рост -- линейные алгебры
Аннотация: В работе доказано, что в случае нулевой характеристики основного поля многообразие йордановых алгебр имеет экспоненту роста 2, а его любое собственное подмногообразие имеет полиномиальный рост.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Концевая, Ирина Ильинична (кандидат биологических наук).
Действие цитокининов и антибиотика цефотаксима на процесс регенерации листовых эксплантов Betula pendula Roth. var. carelica Merckl. [Текст] / И. И. Концевая, Л. В. Шевцова // Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 2, Химия. Биология. География. - 2012. - № 2. - С. 30-34. - Библиогр.: с. 34 (12 назв. ) . - ISSN 0372-5340

УДК

^a582:001.4

ББК 28.592
Рубрики: Биология
Систематика высших растений
Кл.слова (ненормированные):
цитокинины -- цефотаксим -- антибиотики цефотаксима -- листовые экспланты березы -- береза карельская -- листья березы -- биологические исследования -- регенерационные процессы -- морфогенез -- микрофлора -- лесоведение -- Betula pendula Roth
Аннотация: Изучение зависимости регенерационной способности листовых эксплантов березы карельской от клоновой принадлежности эксплантов.

Доп.точки доступа:
Шевцова, Людмила Викторовна (кандидат биологических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Шевченко, Е. С.
Выбор метода расчета показателя Value-at-Risk [Текст] / Е. С. Шевченко // Банковское дело. - 2013. - № 10. - С. 52-57 : фот., табл., рис. - Библиогр.: с. 57 (3 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- Value-at-Risk -- банковские риски -- методы оценки -- методы расчета -- финансовые риски
Аннотация: Рассмотрены методы расчета показателя VaR как основной меры совокупного финансового риска. Выбор метода оценки факторов риска VaR может существенно повлиять на расчет совокупного финансового риска и его компонентов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Федорова, Елена Анатольевна (доктор экономических наук; профессор).
Оценка влияния фондовых рынков США, Китая и Германии на фондовый рынок России [Текст] / Е. А. Федорова // Экономический анализ: теория и практика. - 2013. - № 47. - С. 29-37. - Библиогр.: с. 35-37 (26 назв. ) . - ISSN 2073-039Х

УДК

^a336.761

^a339.7

ББК 65.264 + 65.268
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Международные финансовые отношения--Германия--Китай--Россия; США, 2000-2012 гг.
Кл.слова (ненормированные):
валютные рынки -- индекс VIX -- коинтеграционный анализ -- модель VAR -- нефтяные рынки -- российский фондовый рынок -- тест Грейнджера -- фондовые рынки
Аннотация: На основе эконометрического моделирования в исследовании рассмотрено влияние фондовых рынков США, Китая, Германии и индекса волатильности на фондовый рынок РФ с января 2000 г. по октябрь 2012 г. Результаты расчетов не показали какой-либо длительной зависимости российского фондового рынка от динамики развитых стран, в том числе американского и немецкого, в относительно стабильный период. В кризисный период наблюдалось косвенное влияние данных факторов через нефтяные и валютные рынки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Мануйленко, В. В. (доктор экономических наук).
Комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску: современный взгляд [Текст] / В. В. Мануйленко // Финансы и кредит. - 2013. - № 40. - С. 2-9 : табл., граф. - Библиогр.: с. 9 (2 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR-модель -- Монте-Карло модель -- вероятностная модель VaR -- дельта-нормальный метод -- модель Монте-Карло -- неожидаемые потери -- ожидаемые потери -- оценка рыночного риска -- оценка экономического капитала -- параметрический метод -- стресс-тестирование -- экономический капитал
Аннотация: Демонстрируется комбинированное применение методов оценки экономического капитала по рыночному риску. Процесс реализации комбинированного подхода к оценке капитала представлен на основе построения VaR-adapt с оценкой потерь вложений в ценные бумаги и валюту.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

VaR и оптимальная стратегия инвестирования в банке [Текст] / В. А. Власов [и др.] // Деньги и кредит. - 2013. - № 8. - С. 50-52. - Библиогр.: с. 52 (3 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR (методика оценки риска) -- анализ риска -- банки -- инвестирование -- математическая статистика -- методики оценки риска -- оптимальные стратегии -- расчет регулятивного капитала -- регулятивный капитал -- риски -- стратегии инвестирования -- теория вероятностей -- экономический капитал
Аннотация: В статье рассматриваются преимущества и недостатки использования VaR при анализе рисков. Показывается, что применение VaR в ряде случаев не является оптимальным.

Доп.точки доступа:
Власов, В. А.; Власов, С. В.; Алексеев, С. И.; Сорока, Р. И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Ушвицкий, Л. И. (доктор экономических наук).
Стресс-тестирование как метод совершенствования управления рыночными рисками [Текст] / Л. И. Ушвицкий, А. В. Малеева, О. А. Климова // Финансы и кредит. - 2013. - № 28. - С. 15-21 : табл., схемы. - Библиогр.: с. 21 (12 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- банки -- рыночные риски -- стресс-VaR -- стресс-тестирование -- управление рыночными рисками
Аннотация: Характеризуется значение стресс-тестирования в банковской практике, предлагается алгоритм стресс-тестирования на основе расчета VaR.

Доп.точки доступа:
Малеева, А. В. (кандидат экономических наук); Климова, О. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-44

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)