Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=портфельная оптимизация<.>)

Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8

Воронова, Н. В.
Оценка уровня доходности и риска портфеля ценных бумаг в коммерческом банке в целях его оптимизации [Текст] / Н. В. Воронова // Финансы и кредит. - 2012. - № 27. - С. 38-45 : табл. - Библиогр.: с. 45 (7 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--Татарстан
Кл.слова (ненормированные):
вексели -- доходность -- инвестиционная политика -- инвестиционные риски -- коммерческие банки -- минимизация рисков -- облигации -- портфель ценных бумаг -- портфельная оптимизация -- портфельные риски -- скоринг -- ценные бумаги
Аннотация: Описывается многофакторный метод скоринга портфельной оптимизации, позволяющий детально анализировать фундаментальные факторы ценных бумаг и привести к минимизации инвестиционные риски коммерческих банков. Исследование проведено на базе Акционерного коммерческого банка "БТА-Казань" (ОАО).

Доп.точки доступа:
АКБ "БТА-Казань", ОАО; Акционерный коммерческий банк "БТА-Казань", ОАО; БТА-Казань, Акционерный коммерческий банк
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ман, Джонатан (профессор).
Пособие для непрофессионалов по анализу рисков и количественных решений [Текст] : моделирование Монте-Карло, анализ реальных опционов, прогнозирование и оптимизация / Джонатан Ман // Экономические стратегии. - 2012. - № 6/7. - С. 48-62 : 3 фот., 6 рис., 3 табл. - Библиогр.: с. 62 (4 назв. ). - Примеч.: с. 62 . - ISSN 1680-094X

УДК

^a338.24

ББК 65.291.2
Рубрики: Экономика
Внутрифирменное управление. Менеджмент
Кл.слова (ненормированные):
риски -- анализ рисков -- опционы -- реальные опционы -- анализ реальных опционов -- метод Монте-Карло -- Монте-Карло метод -- моделирование Монте-Карло -- Монте-Карло моделирование -- стратегические решения -- стратегический анализ -- прогнозирование -- стохастическое прогнозирование -- регрессионное прогнозирование -- оптимизация -- портфельная оптимизация
Аннотация: Рассмотрены передовые количественные концепции, основанные на риске, в частности, практическое применение метода Монте-Карло, анализ реальных опционов, стохастическое прогнозирование и портфельная оптимизация.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Сергеев, Андрей Никитич (аспирант).
Оптимизационная модель активного управления инвестиционным портфелем с использованием модели Блэка-Литтермана [Текст] / А. Н. Сергеев ; рец. С. Г. Лалаева // Аудит и финансовый анализ. - 2012. - № 4. - С. 270-275 : 2 рис. - Библиогр.: с. 275 (5 назв.). - Рец. Лалаева С. Г. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- модель Блека-Литтермана -- Блека-Литтермана модель -- портфельная оптимизация -- ожидаемая доходность -- волатильность -- консенсус-прогноз
Аннотация: В рамках данной статьи будет предложена скорректированная оптимизационная модель Блека-Литтермана, позволяющая при спекулятивном перераспределении ресурсов использовать экспертные оценки ожидаемой доходности с коррекцией на текущий уровень рыночного риска.

Доп.точки доступа:
Лалаев, С. Г. (кандидат экономических наук) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Колсанов, Е. Е. (соискатель).
Инновационный метод формирования портфелей инвестиционных проектов в нефтедобыче [Текст] / Колсанов Е. Е. // Актуальные проблемы экономики и права. - 2013. - № 3 (27). - С. 103-108 : 2 табл., рис. - Библиогр.: с. 107 (9 назв.) . - ISSN 1993-047x

УДК

^a338.45:622

ББК 65.305.1
Рубрики: Экономика
Экономика добывающих отраслей промышленности в целом
Кл.слова (ненормированные):
генетические методы -- инвестиции -- инвестиционные программы -- инновации -- инновационное обеспечение -- нефтедобыча -- портфельная оптимизация
Аннотация: Целью статьи является обоснование использования генетического метода планирования инвестиционных программ нефтяными компаниями в сегменте нефтедобычи.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования [Текст] / А. А. Хомченко [и др.] // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Математика. Механика. Информатика. - 2013. - Вып. 2, Ч. 2. - С. 88-92 : рис. - Библиогр.: с. 91 (4 назв.). - Библиогр. на рус. и англ. яз. . - ISSN 1814-733X

УДК

^a519.8

^a330.4

ББК 22.18 + 65в631
Рубрики: Математика
   Исследование операций
   Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
алгоритм дифференциальной эволюции -- дифференциальная эволюция -- инвестирование -- метаэвристический подход -- портфельная оптимизация -- портфельное инвестирование
Аннотация: В настоящей работе рассматривается метаэвристический подход с использованием алгоритма дифференциальной эволюции для нахождения эффективной границы при решении задачи портфельной оптимизации для инвестора с невогнутой функцией полезности, отражающей несимметричное отношение инвестора к потерям и убыткам.

Доп.точки доступа:
Хомченко, А. А. (аспирант); Гришина, Н. П. (кандидат экономических наук); Луакс, К. (профессор); Сидоров, С. П. (кандидат физико-математических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Решение задачи оптимального портфельного инвестирования с ограничением на кардинальность методами эвристического поиска [Текст] / А. А. Хомченко [и др.] // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Математика. Механика. Информатика. - 2013. - Вып. 2, Ч. 2. - С. 92-95 : рис. - Библиогр.: с. 95 (9 назв.). - Библиогр. на рус. и англ. яз. . - ISSN 1814-733X

УДК

^a519.6

^a330.4

ББК 22.19 + 65в631
Рубрики: Математика
   Вычислительная математика
   Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
генетический алгоритм -- квадратичное программирование -- метаэвристический подход -- портфельная оптимизация -- портфельное инвестирование -- эвристический поиск
Аннотация: В настоящей работе рассматривается задача портфельной оптимизации с ограничением на кардинальность. Введение ограничения на максимальное количество активов в портфеле сводит задачу оптимального портфельного инвестирования к смешанной целочисленной задаче квадратичного программирования. Эффективную границу предлагается найти с помощью метаэвристического подхода с использованием генетического алгоритма.

Доп.точки доступа:
Хомченко, А. А. (аспирант); Лукас, К. (профессор); Миронов, С. В. (кандидат физико-математических наук; доцент); Сидоров, С. П. (кандидат физико-математических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кондратьева, Ольга Владимировна (старший преподаватель).
Оценка эффективности комбинированных индексно-энтропийных мер риска [Текст] / О. В. Кондратьева, Е. М. Бронштейн ; рецензия В. В. Антонова // Аудит и финансовый анализ. - 2021. - № 6. - С. 10-15 : 2 табл.; 3 рис. - Библиогр. в конце ст. - Рец. Антонова В. В. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 2618-9828

УДК

^a657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
вычислительный эксперимент -- индексно-энтропийные меры -- мера риска -- модели оценки рисков -- поддержка принятия инвестиционных решений -- портфель ценных бумаг -- портфельная оптимизация -- энтропия
Аннотация: В статье рассмотрены существующие методики оценки финансового риска и обозначены их слабые стороны, для устранения которых предложены модификации комбинированных индексно-энтропийных мер. Поставлена и решена двухэтапная оптимизационная задача поиска оптимального портфеля. Для анализа эффективности разработанных математических моделей проведен вычислительный эксперимент на основе исторических данных о котировках ценных бумаг. Даны рекомендации об использовании каждой из мер в ситуациях экономического роста и кризиса для поддержки принятия решений при формировании портфеля ценных бумаг.

Доп.точки доступа:
Бронштейн, Ефим Михайлович (доктор физико-математических наук); Антонов, В. В. (доктор технических наук) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Некрасова, Инна Владимировна (кандидат экономических наук; доцент кафедры "Финансы и кредит").
Проблемы диверсификации активов в условиях высокой волатильности финансовых рынков [Текст] = Asset diversification problems in conditions of high volatility of financial markets / Инна Владимировна Некрасова, Максим Андреевич Константинов // Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2023. - № 4, ч. 1. - С. 86-92 : 3 диагр. - Библиогр.: с. 91-92 (8 назв.) . - ISSN 2079-1690

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
акции -- вклады -- волатильность -- диверсификация -- доходность портфеля -- инвестиции -- инвестиционные портфели -- инвестиционные пропорции -- инвесторы -- компьютерные программы -- облигации -- оптимальные пропорции -- оптимизация портфеля -- портфель заказов -- портфельная оптимизация -- портфельные инвестиции -- распределение активов -- риски -- стратегии -- участники фондового рынка -- финансовые активы -- финансовые риски -- финансовые рынки -- фондовый рынок -- ценные бумаги -- экономическая активность
Аннотация: В статье анализируются основные стратегии построения инвестиционного портфеля, даются рекомендации по оптимизации соотношения риска и доходности портфеля посредством выбора соответствующих инвестиционных пропорций для каждого актива на основе теории Г. Марковица с использованием программы Excel. Автором статьи были подробно рассмотрены основные достоинства и недостатки стратегий распределения средств инвестора в рамках инвестиционного портфеля. На основе проведенного анализа автором статьи были даны рекомендации по выбору финансовых активов для формирования инвестиционных портфелей инвесторов в зависимости от цикла экономической активности.

Доп.точки доступа:
Константинов, Максим Андреевич (студент экономического факультета); Марковиц, Г.; Тинькофф Капитал, фонд; Московская биржа
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)