Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=портфельное инвестирование<.>)

Общее количество найденных документов : 26
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-26

Иванов, А.
Определение финансовых рисков акций российских эмитентов [Текст] / Аркадий Иванов, Андраник Саркисян // Рынок ценных бумаг. - 2004. - N 3. - С. . 69-73. - Библиогр.: С. 73 (6 назв. ). - RUMARS-rcb_04_000_003_0069_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
оценка финансовых рисков -- портфельное инвестирование -- расчеты риска вложений инвесторов -- риск ценных бумаг -- ценные бумаги -- финансовые риски
Аннотация: В данной статье предложен метод оценки финансовых рисков при портфельном инвестировании. Метод иллюстрируется расчетами риска вложений инвесторов в наиболее ликвидные акции, обращающиеся на фондовом рынке России.

Доп.точки доступа:
Саркисян, А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Казаков, В. А. (доктор технич. наук, профессор).
Модели формирования портфеля акций в современной теории инвестиций [Текст] / В. А. Казаков, А. В. Тарасов, А. Б. Зубицкий // Финансы и кредит. - 2006. - N 5. - С. . 17-20. - Библиогр.: с. 20 (10 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_005_0017_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 5. - С. 17-20. - fikr06_000_005_0017_1, 5, 17-20

УДК

^a336

ББК 65.262.5
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
теория инвестиций -- портфель акций -- моделирование портфеля акций -- оптимизация портфеля акций -- портфельное инвестирование -- портфельные инвестиции -- ценообразование активов капитала -- модели ценообразования -- теория арбитражного ценообразования -- арбитражное ценообразование
Аннотация: Рассмотрены модели формирования портфеля акций в современной теории инвестиций. Проведен анализ современных методов оптимизации портфеля акций, выявлены достоинства и недостатки различных моделей, показаны возможности их применения при формировании структуры портфеля акций.

Доп.точки доступа:
Тарасов, А. В. (канд. экономич. наук); Зубицкий, А. Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Наталуха, И. Г.
Оптимальные портфельные решения в схоластической инвестиционной среде с учетом скачков цен активов [Текст] / И. Г. Наталуха // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2006. - N 1. - С. . 47-52. - Библиогр.: с. 52 (12 назв. ). - RUMARS-guis06_000_001_0047_1. - Ил.: 2 рис.

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
активы -- инвестиционный портфель -- капитал инвестора -- модели финансового инвестирования -- неопределенность (экономика) -- портфельная теория -- портфельное инвестирование -- портфельные анализы инвестиций -- рисковые активы -- финансовое инвестирование -- финансовые рынки -- фондовые рынки -- цена активов
Аннотация: Дан анализ модели финансового инвестирования. Цель: необходимость развития методов моделирования оптимального размещения капитала в рисковые активы в условиях схоластического и скачкообразного изменения их доходности с учетом схоластической эволюции параметров инвестиционной среды.

Найти похожие

Горюнов, Р.
Стратегия срочной прибыли [Текст] / Р. Горюнов // Рынок ценных бумаг. - 2007. - N 5. - С. . 24-26. - RUMARS-rcb_07_000_005_0024_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г.
   РФ
    Российскя Федерация
    Россия
Кл.слова (ненормированные):
срочные рынки -- портфельное инвестирование -- рынки фьючерсов -- фьючерсы -- рынок опционов -- опционы -- золото -- рынок срочных контрактов -- инвестиции
Аннотация: Срочный рынок открывает перед участниками широкие возможности. Так, в отличие от портфельного инвестирования, рынок фьючерсов и опционов позволяет извлечь выгоду даже в периоды снижений. На примере 3 мес. 2006 г. (сентября, октября, ноября) автор рассматривает, какие стратегии можно было использовать, чтобы извлечь прибыль в периоды падений, повышений и стабильности.

Найти похожие

Максименко, Юлия Борисовна.
Инвестирование и трейдинг на рынке ценных бумаг: взаимосвязь общих черт и различий [Текст] / Ю. Б. Максименко // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2006. - N 3. - С. . 221-224. - Библиогр.: с. 224 (4 назв. ). - RUMARS-iuef06_000_003_0221_1. - Ил.: фот.

ГРНТИ	06. 73. 15
УДК	^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
рынок ценных бумаг -- инвестиции -- портфельное инвестирование -- трейдинг -- риск -- спекулятивные операции
Аннотация: Авто выясняет, является ли трейдинг формой инвестирования или представляет собой принципиально иной вид деятельности на финансовом рынке.

Найти похожие

Бархатов, Владимир Иванович (д-р эконом. наук, проф., директор Ин-та экономики отраслей, бизнеса и администрирования).
Инновационная модель портфельного инвестирования на фондовом рынке России [Текст] / В. И. Бархатов // Вестник Челябинского государственного университета . - 2007. - N 10 (88). - С. 5-18. - Библиогр.: с. 18 (9 назв. ). - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - code, vche. - year, 2007. - no, 10. - ss, 5. - ad, 1. - d, 2007, , 0. - RUMARS-vche07_no10_ss5_ad1 . - ISSN 1994-2796

УДК

^a330

ББК 65.01
Рубрики: Экономика--Россия, 21 в. нач.
Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
инновационные модели -- портфельное инвестирование -- транзитивная экономика -- фондовый рынок -- фондовый рынок -- инвестирование
Аннотация: Представлена инновационная модель портфельного инвестирования на основе модификации портфельной теории Г. Марковица и предложена технология оптимизации портфельного инвестирования на фондовом рынке России.

Доп.точки доступа:
Марковиц \г.\

Найти похожие

Кох, И. А. (канд. экон. наук, доц.).
Портфельное и проектное инвестирование как методы осуществления инвестиционной деятельности [Текст] / И. А. Кох // Финансы и кредит. - 2008. - N 24. - С. 37-42. - Библиогр.: с. 42 (4 назв. )

УДК

^a330.101.541

ББК 65.012.3
Рубрики: Экономика
Макроэкономика
Кл.слова (ненормированные):
инвестирование -- инвестиционная деятельность -- инвестиционные активы -- инвестиционный менеджер -- инвесторы -- объекты инвестирования -- определение инвестиций -- понятие инвестиций -- портфельное инвестирование -- проектное инвестирование -- субъекты инвестирования -- сущность инвестиций
Аннотация: В статье рассматриваются дискуссионные вопросы экономической сущности инвестиций, классификации форм и методов осуществления инвестиционной деятельности. Автором выделены два альтернативных методологических подхода - портфельное и проектное инвестирование, определены их особенности, дана характеристика субъектов и объектов портфельного инвестирования.

Найти похожие

Едронова, В. Н. (д-р экон. наук, проф.).
Инвестиционные стратегии банка на рынке ценных бумаг: содержание и роль [Текст] / В. Н. Едронова, Г. Р. Бикулов // Финансы и кредит. - 2008. - N 32. - С. 30-34. - Библиогр.: с. 34 (4 назв. )

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционная деятельность банков -- инвестиционные стратегии банков -- коммерческие банки -- кредитные организации -- портфельное инвестирование -- рынок ценных бумаг -- финансовые инвестиции -- финансовые инструменты -- фондовый рынок -- формализованная стратегия -- формализованный документ
Аннотация: Попытка рассмотреть методический инструментарий решения проблемы разработки инвестиционной стратегии банка на рынке ценных бумаг как формализованного документа определенной структуры и содержания.

Доп.точки доступа:
Бикулов, Г. Р.

Найти похожие

Киселева, А. Ю.
"Бумажный" рынок [Текст] : формирование международно-диверсифицированных портфелей инвестиционными фондами в условиях финансовой глобализации / Киселева А. Ю. // Российское предпринимательство. - 2008. - N 6, вып. 2. - С. 52-55. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1994-6937

УДК

^a339.9

ББК 65.298
Рубрики: Экономика
Международное предпринимательство. Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Кл.слова (ненормированные):
международно-диверсифицированные портфели -- финансовая глобализация -- инвестиционные фонды -- классификация инвестиционных фондов -- страны-доноры -- страны-реципиенты -- портфельное инвестирование -- международное перемещение капитала -- иностранные компании -- транснациональные корпорации -- коэффициенты корреляции
Аннотация: Рассмотрены вопросы классификации инвестиционных фондов и роль стран, участвующих в процессах международного перемещения капитала.

Найти похожие

10.

Едронова, В. Н. (д-р экон. наук, проф.).
Инвестиционные стратегии банка на рынке ценных бумаг: схема формирования и реализация стратегии как формализованного документа [Текст] / В. Н. Едронова, Г. Р. Бикулов // Финансы и кредит. - 2008. - N 40. - С. 8-14. - Библиогр.: с. 14 (1 назв. )

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
банки на фондовом рынке -- банковские стратегии -- инвестирование -- инвестиционная деятельность -- инвестиционные стратегии -- портфельное инвестирование -- рынок ценных бумаг -- фондовые рынки
Аннотация: Авторами статьи разработаны методики и схемы формирования инвестиционной стратегии банка на рынке ценных бумаг, которые позволяют повысить эффективность и качество инвестиционной деятельности банка на фондовом рынке, оценить перспективы портфельного инвестирования, встроить инвестиционную стратегию банка в общую банковскую стратегию развития.

Доп.точки доступа:
Бикулов, Г. Р.

Найти похожие

11.

Скосырских, О. В.
Портфельное инвестирование в недвижимость и ценные бумаги [Текст] : анализ влияния инвестиций в недвижимость на показатели агрегированного портфеля / Скосырских О. В. // Российское предпринимательство. - 2009. - N 12, вып. 1. - С. 91-96. - Библиогр.: с. 96 (5 назв. ) . - ISSN 1994-6937. - ISSN 1995-0055

УДК

^a332.28

ББК 65.22
Рубрики: Экономика
Экономика недвижимости--Россия
Кл.слова (ненормированные):
недвижимость -- рынок недвижимости -- инвестиции -- портфельная теория -- портфель недвижимости -- портфельное инвестирование -- инвестиционные портфели -- агрегированные портфели -- портфельный анализ -- корреляционный анализ -- доходность инвестиционных портфелей -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- риски -- снижение рисков
Аннотация: Приведены результаты анализа рынка недвижимости и рынка ценных бумаг. Сделан вывод, что инвестирование в недвижимость снижает риск агрегированного портфеля и повышает его доходность.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

УДК

^a332.28

ББК 65.22
Рубрики: Экономика
Экономика недвижимости--Россия
Кл.слова (ненормированные):
недвижимость -- рынок недвижимости -- инвестиции -- портфельная теория -- портфель недвижимости -- портфельное инвестирование -- инвестиционные портфели -- агрегированные портфели -- портфельный анализ -- корреляционный анализ -- доходность инвестиционных портфелей -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- риски -- снижение рисков
Аннотация: Приведены результаты анализа рынка недвижимости и рынка ценных бумаг. Сделан вывод, что инвестирование в недвижимость снижает риск агрегированного портфеля и повышает его доходность.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

13.

Скосырских, О. В.
Инвестиции в недвижимость: как оценить риски портфеля? [Текст] : управление риском портфеля недвижимости / Скосырских О. В. // Российское предпринимательство. - 2010. - N 7, вып. 1. - С. 114-118. - Библиогр.: с. 118 (4 назв. ) . - ISSN 1994-6937

УДК

^a332.28

ББК 65.22
Рубрики: Экономика
Экономика недвижимости
Кл.слова (ненормированные):
недвижимость -- рынок недвижимости -- портфель недвижимости -- создание портфеля -- инвестиции -- портфельное инвестирование -- инвестиционные портфели -- диверсификация -- диверсификация портфеля недвижимости -- риски -- управление рисками -- управление риском портфеля -- снижение рисков -- оценка рисков -- контроль рисков -- модели оценки рисков -- девелоперские проекты
Аннотация: Освещен подход к работе с риском портфеля недвижимости, основанный на диверсификации инвестиций и их последующем анализе. Рассмотрены методы оценки риска и доходности портфеля недвижимости.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Выгодчикова, Ирина Юрьевна.
Приемы оценки финансового риска [Текст] / И. Ю. Выгодчикова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. - 2010. - Вып. 1. - С. 41-44. - Библиогр. в примеч. - Примеч.: с. 44 . - ISSN 1814-733X

УДК

^a330.4

^a336

ББК 65в631 + 65.26
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
финансовые риски -- дюрация -- финансовые показатели -- финансовые инструменты -- финансовые активы -- инвестирование -- портфельное инвестирование
Аннотация: Статья посвящена математическим методам оценки финансовых рисков. Исследуются статистические приемы, основанные на оценке степени колебаний финансовых показателей.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

УДК

^a330.4

^a336

16.

Богданов, А.
Ипотечные сертификаты участия на ипотечное покрытие и закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд [Текст] : cквозная секьюритизация и инвестиции на рынке ипотечного кредитования "с прицелом на НПФ" / А. Богданов // Рынок ценных бумаг. - 2011. - N 6. - С. 6-9 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
закрытые паевые инвестиционные ипотечные фонды -- инвестиционные инструменты -- ипотечное кредитование -- ипотечное покрытие -- ипотечные рынки -- ипотечные сертификаты -- паевые инвестиционные фонды -- пенсионные накопления -- портфельное инвестирование -- портфельные вложения -- рефинансирование -- рынки ипотечного кредитования -- секьюритизация -- сквозные инвестиционные инструменты
Аннотация: Среди инвестиционных инструментов секьюритизации и рефинансирования ипотечных кредитов особое место всегда занимали сквозные финансовые инструменты. В России сквозными инвестиционными инструментами принято считать паевые инвестиционные фонды. Для активного инвестирования широко используются кредитные ЗПИФы, имеющие все преимущества паевых инвестиционных фондов и возможность инвестирования не только на ипотечном рынке.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Петрова, Мария.
Инвестиционная деятельность зарубежных коммерческих банков [Текст] / Мария Петрова // Человек и труд. - 2012. - № 1. - С. 68-70

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
коммерческие банки -- зарубежные банки -- ценные бумаги -- портфельное инвестирование -- инновационный портфель -- управление инвестициями -- факторы риска -- рыночные риски -- портфельные риски
Аннотация: Что такое портфельное инвестирование коммерческих банков и его основные этапы: формулирование стратегии, определение инвестиционной политики, комплексный анализ рынка, формирование стартового портфеля, реструктуризация портфеля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Исавнин, А. Г. (д-р физ. -мат. наук; проф.).
Модель формирования структуры инвестиционного портфеля с использованием принципа страхования риска [Текст] / А. Г. Исавнин, Д. Р. Галиев // Экономический анализ: теория и практика. - 2013. - № 1. - С. 44-51. - Библиогр.: с. 51 (10 назв. ) . - ISSN 2073-039Х

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика--Россия
Кл.слова (ненормированные):
инвестирование -- портфельное инвестирование -- инвестиционный портфель -- модели портфельного инвестирования -- CPPI -- Constant Proportion Portfolio Insurance -- AVaR -- фондовый рынок -- российский фондовый рынок -- риски -- принципы страхования риска
Аннотация: Представлена модернизированная модель формирования структуры инвестиционного портфеля с использованием принципа хеджирования активов в условиях повышенной волатильности на рынке, разработанная на основе модели Constant Proportion Portfolio Insurance. Для формирования рисковой части портфеля предложено использовать модель типа "риск - ожидаемая доходность". Приведены результаты экспериментов с данными российского фондового рынка.

Доп.точки доступа:
Галиев, Д. Р.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Использование алгоритма дифференциальной эволюции для решения одного класса задач оптимального портфельного инвестирования [Текст] / А. А. Хомченко [и др.] // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Математика. Механика. Информатика. - 2013. - Вып. 2, Ч. 2. - С. 88-92 : рис. - Библиогр.: с. 91 (4 назв.). - Библиогр. на рус. и англ. яз. . - ISSN 1814-733X

УДК

^a519.8

^a330.4

ББК 22.18 + 65в631
Рубрики: Математика
   Исследование операций
   Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
алгоритм дифференциальной эволюции -- дифференциальная эволюция -- инвестирование -- метаэвристический подход -- портфельная оптимизация -- портфельное инвестирование
Аннотация: В настоящей работе рассматривается метаэвристический подход с использованием алгоритма дифференциальной эволюции для нахождения эффективной границы при решении задачи портфельной оптимизации для инвестора с невогнутой функцией полезности, отражающей несимметричное отношение инвестора к потерям и убыткам.

Доп.точки доступа:
Хомченко, А. А. (аспирант); Гришина, Н. П. (кандидат экономических наук); Луакс, К. (профессор); Сидоров, С. П. (кандидат физико-математических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Решение задачи оптимального портфельного инвестирования с ограничением на кардинальность методами эвристического поиска [Текст] / А. А. Хомченко [и др.] // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Математика. Механика. Информатика. - 2013. - Вып. 2, Ч. 2. - С. 92-95 : рис. - Библиогр.: с. 95 (9 назв.). - Библиогр. на рус. и англ. яз. . - ISSN 1814-733X

УДК

^a519.6

^a330.4

ББК 22.19 + 65в631
Рубрики: Математика
   Вычислительная математика
   Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
генетический алгоритм -- квадратичное программирование -- метаэвристический подход -- портфельная оптимизация -- портфельное инвестирование -- эвристический поиск
Аннотация: В настоящей работе рассматривается задача портфельной оптимизации с ограничением на кардинальность. Введение ограничения на максимальное количество активов в портфеле сводит задачу оптимального портфельного инвестирования к смешанной целочисленной задаче квадратичного программирования. Эффективную границу предлагается найти с помощью метаэвристического подхода с использованием генетического алгоритма.

Доп.точки доступа:
Хомченко, А. А. (аспирант); Лукас, К. (профессор); Миронов, С. В. (кандидат физико-математических наук; доцент); Сидоров, С. П. (кандидат физико-математических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-26

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)