Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=VAR<.>)

Общее количество найденных документов : 44
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-44

AI-cистема, корреляционно-регрессионная и VaR-модель для прогнозирования просроченной задолженности коммерческих банков РФ и анализа финансового риска [Текст] / К. Вималаратхне, Н. И. Ломакин, С. П. Сазонов [и др.] // Международная экономика. - 2022. - № 6. - С. 450-464. - Библиогр.: с. 461-462 (13 назв.). - References: p. 462-464 (13 names) . - ISSN 2074-6040

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2013-2021 гг.
Кл.слова (ненормированные):
коммерческие банки -- корреляционно-регрессионные модели -- невозвратные кредиты -- прогнозирование просроченной задолженности -- просроченная задолженность -- финансовые риски
Аннотация: В статье исследованы теоретические основы возникновения просроченной задолженности по кредитам и прогнозирования финансового риска в российских банках в современных условиях. Актуальность исследования в том, что рост проблемной задолженности коммерческих банков по кредитам в настоящее время является одной из наиболее острых проблем. Собранный материал позволил провести анализ динамики объемов просроченной задолженности по кредитам в коммерческих банках РФ за период 2013-2021 гг. В ходе исследования было выявлено, что на объем проблемной задолженности влияет множество факторов. В целях изучения влияния факториальных признаков на результативный признак - объем просроченной задолженности предпринята попытка использовать корреляционно-регрессионные модели AI и VaR. Выдвинута и доказана гипотеза, что с помощью корреляционно-регрессионной, AI- и VaR-моделей можно получить прогноз объема просроченных кредитов в портфеле коммерческих банков РФ. В корреляционно-регрессионную модель помимо результативного признака (темп роста просроченной задолженности) были включены такие факториальные признаки, как: темп роста ВВП на душу населения; темп роста среднедушевого дохода населения; темп роста профицита внешней торговли; индекс инфляции; темп роста оттока капитала; темп роста наличных денежных средств; процентная ставка по кредитам; курс доллара США; цена барреля нефти URLS долларов; рост заработной платы. Исследование показало, что применение различных инструментов прогнозирования обеспечивает получение разных объемов просроченной задолженности.

Доп.точки доступа:
Вималаратхне, Канчана (магистрант); Ломакин, Николай Иванович (кандидат экономических наук; доцент); Сазонов, Сергей Петрович (доктор экономических наук; профессор); Шабанов, Никита Тимофеевич (магистрант); Крюкова, Светлана Юрьевна (магистрант); Наумова, Светлана Алексеевна (магистрант); Репин, Ярослав Андреевич (студент); Ломакин, Иван Николаевич (бакалавр); Радионова, Елена Александровна (кандидат экономических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

VaR и оптимальная стратегия инвестирования в банке [Текст] / В. А. Власов [и др.] // Деньги и кредит. - 2013. - № 8. - С. 50-52. - Библиогр.: с. 52 (3 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR (методика оценки риска) -- анализ риска -- банки -- инвестирование -- математическая статистика -- методики оценки риска -- оптимальные стратегии -- расчет регулятивного капитала -- регулятивный капитал -- риски -- стратегии инвестирования -- теория вероятностей -- экономический капитал
Аннотация: В статье рассматриваются преимущества и недостатки использования VaR при анализе рисков. Показывается, что применение VaR в ряде случаев не является оптимальным.

Доп.точки доступа:
Власов, В. А.; Власов, С. В.; Алексеев, С. И.; Сорока, Р. И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Анализ информационной политики Банка России [Текст] / С. Дробышевский [и др.] // Вопросы экономики. - 2017. - № 10. - С. 88-110. - Библиогр.: с. 108-110 (40 назв.). - Примеч.

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
EGARCH-модели -- VAR-модели -- инфляционное таргетирование -- инфляционные ожидания -- информационная политика -- информационные сигналы -- монетарная политика -- поисковые системы -- центральные банки -- эмпирические исследования
Аннотация: В статье исследуется информационная политика Банка России с использованием нового подхода к измерению информационных эффектов на российских данных, включая анализ тональности новостных сообщений информационных агентств, а также запросов пользователей в поисковой системе Google. Эффективность информационных сигналов регулятора изучается с использованием EGARCH-, VAR-моделей, а также непараметрических тестов. Сделан вывод об эффективности коммуникации регулятора с точки зрения предсказуемости процентной политики, степени воздействия информационных сигналов на денежный и валютный рынки.

Доп.точки доступа:
Дробышевский, Сергей Михайлович; Трунин, Павел Вячеславович; Божечкова, Александра Викторовна; Горюнов, Евгений Львович; Петрова, Диана Абдумуминовна; Центральный банк Российской Федерации; Российская Федерация \центральный банк\; ЦБ РФ; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бадасен, П. В.
Эконометрическая оценка влияния валютного курса рубля на динамику выпуска [Текст] / П. В. Бадасен, Ф. С. Картаев, А. А. Хазанов // Деньги и кредит. - 2015. - № 7. - С. 41-49. - Библиогр.: с. 49 (30 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
SVAR-модели -- VAR-модели -- антироссийские санкции -- валютный курс рубля -- денежно-кредитная политика -- макроэкономические показатели -- национальные валюты -- ослабление рубля -- отрасли экономики -- рубль -- эконометрические оценки -- экономическая активность
Аннотация: В статье исследуется влияние динамики валютного курса рубля на экономическую активность в России. Анализируется динамика как совокупность производства, так и отдельных отраслей российской экономики.

Доп.точки доступа:
Картаев, Ф. С.; Хазанов, А. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Банникова, Виктория Алексеевна.
Моделирование воздействия монетарных шоков на инфляцию с помощью высокочастотного подхода [Текст] / В. А. Банникова, А. А. Пестова // Вопросы экономики. - 2021. - № 6. - С. 47-76. - Библиогр.: с. 74-75 (30 назв.). - Примеч.

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система, 2010-2019 гг.
Кл.слова (ненормированные):
VAR -- внешние инструменты -- инфляция -- монетарная политика -- открытая экономика -- рыночные ожидания -- стоимостная мера риска
Аннотация: В статье предлагается новая внешняя инструментальная переменная для идентификации шоков процентной политики на основе данных фьючерс- и спот-курсов валютной пары доллар-рубль. Проведен анализ эффектов монетарных шоков на периоде управления процентными ставками 2010-2019 гг. В отличие от предыдущих работ, для периода перед кризисом 2014 г. не обнаружена ценовая загадка или другие контринтуитивные с точки зрения знака импульсные функции откликов в ответ на ужесточение ДКП. Однако сдерживающее воздействие процентной политики на инфляцию для периода повышения процентных ставок, включающего кризис 2014-2015 гг., не выявлено, что связано с особенностями расчета инструмента. В случае исключения из анализа кризисного периода конца 2014 г. полученные оценки эффектов монетарных шоков соответствуют теоретическим представлениям и опыту зарубежных работ: наблюдается сдерживающее воздействие на цены и экономическую активность, снижаются фондовые индексы, объем банковского кредитования и торгового баланса, укрепляется курс рубля и растут кредитные спреды. Проверка устойчивости оценок к наличию возможной немонетарной информации в инструментах выявила их робастность к пересмотру ожиданий относительно основных макроэкономических переменных (ключевой ставки, инфляции, выпуска).

Доп.точки доступа:
Пестова, Анна Андреевна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бриштелев, А. С. (канд. экон. наук).
Теоретические подходы к моделированию процентного канала трансмиссионного механизма монетарной политики [Текст] / А. С. Бриштелев // Белорусский экономический журнал. - 2006. - N 4. - С. . 63-70. - Библиогр.: с. 70 (9 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-bezh06_000_004_0063_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 4. - С. 63-70. - bezh06_000_004_0063_1, 4, 63-70

УДК

^a330

ББК 65.01
Рубрики: Экономика--Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
денежно-кредитная политика -- трансмиссионный механизм -- VAR-модели -- монетарная политика -- банковская система
Аннотация: Рассмотрены основные подходы к анализу и моделированию процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Выявлены главные трудности использования VAR-моделей при исследовании процессов, происходящих в процентном канале трансмиссионного механизма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Вольхин, Александр Иванович (д-р техн. наук ; генер. директор ЗАО "Кыштым. медеэлектролит. з-д).
Теоретико-методологический подход к оценке отраслевых последствий вступления России в ВТО (на примере медной подотрасли) [Текст] / А. И. Вольхин, П. Б. Сергеев // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2007. - N 1. - С. 34-38 : 2 рис. - Библиогр.: с. 38 [5 назв. ] . - ISSN хххх-хххх

УДК

^a338(470+571)

^a338.45:621.7

ББК 65.9(2Рос) + 65.305.2
Рубрики: Экономика
Экономика России
Экономика металлургической промышленности
Кл.слова (ненормированные):
торговые организации -- металлургическая промышленность -- цветная металлургия -- производство меди -- рафинированная медь -- моделирование -- VAR-моделирование
Аннотация: Представлены материалы о существующих методологических подходах к оценке последствий вступления России в ВТО. Авторами предложена методология исследования влияния последствий вступления страны в ВТО для конкретно выбранной отрасли. Рассмотрены три варианта сценария развития медной подотрасли на основе VAR-моделирования.

Доп.точки доступа:
Сергеев, Петр Борисович (директор ООО "Резерв"); Всемирная торговая организацияВТО

Найти похожие

Гуляев, Иван Леонидович.
Хеджирование финансовых рисков при управлении промышленным предприятием [Текст] / Гуляев Иван Леонидович // Российское предпринимательство. - 2012. - № 22 (220). - С. 78-82. - Библиогр.: с. 82 (3 назв.) . - ISSN 1994-6937

УДК

^a338.45

ББК 65.30
Рубрики: Экономика
Экономика промышленности в целом
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- алгоритмы -- денежные потоки -- оценка риска -- программы хеджирования -- промышленные предприятия -- риски -- управление денежными потоками -- управление рисками -- уровень риска -- финансовые риски -- хеджирование
Аннотация: Представлен алгоритм разработки программы хеджирования финансовых рисков для повышения эффективности управления денежными потоками промышленного предприятия.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Завьялов, Ф.
Использование VAR-анализа для оценки влияния валютных курсов на покупательную способность денежной единицы [Текст] / Ф. Завьялов // Экономист. - 2018. - № 12. - С. 52-58. - Библиогр.: с. 58 . - ISSN 0869-4672

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VAR-анализ -- Value-at-Risk -- валютная политика -- валютные биржи -- валютные курсы -- валютные рынки -- валюты -- денежные единицы -- деньги -- международные финансовые отношения -- мировые финансовые кризисы -- оценка рисков -- покупательная способность -- финансовые кризисы -- финансовые риски -- финансовые рынки
Аннотация: Применение VAR-анализа (Value-at-Risk) показано на примере изменения валютных курсов в период финансового кризиса.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Зорин, А.
Value-at-Risk как мера риска торговых стратегий [Текст] / А. Зорин // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 12. - С. . 75-77. - Библиогр.: с. 77 (3 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-rcb_05_000_012_0075_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 12. - С. 75-77. - rcb_05_000_012_0075_1, 12, 75-77

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- Value-at-Risk -- риски -- торговые стратегии -- теория портфеля Марковица -- Марковица теории портфеля -- риск-менеджеры -- механические торговые системы -- системная торговля
Аннотация: Понятие VaR (Value-at-Risk) зародилось в 50-е гг. XX в. в рамках теории портфеля Марковица, получило широкое распространение в 90-е гг. в связи с требованиями Базельского комитета и вошло в XXI век как надежный помощник риск-менеджеров. В статье речь идет о том, как VaR может помочь создателю механических торговых систем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Каманцев, Павел Юрьевич (председатель Судейского комитета).
Перспективы развития VAR в российском футболе [Текст] / Каманцев Павел Юрьевич, Верхолетов Кирилл Евгеньевич, Гусев Николай Иванович // Спорт: экономика, право, управление. - 2024. - № 1. - С. 18-21 : 1 табл. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 21 (8 назв.) . - ISSN 2070-2175

УДК

^a796.1

^a351

ББК 75.5 + 67.401.12
Рубрики: Физическая культура и спорт
   Спортивные игры--Россия
   Право
   Управление социально-культурной сферой--Россия
Кл.слова (ненормированные):
VAR -- Video Assistant Referee -- арбитры -- видеоповторы -- видеопомощь -- внедрение системы VAR -- информационные технологии -- качество судейства -- понятия -- применение информационных технологий -- применение системы VAR -- профессиональные матчи -- профессиональный футбол -- развитие системы VAR -- система VAR -- спортивные судьи -- судейство -- судьи -- технологии VAR -- футбол -- футбольное право -- футбольное судейство -- футбольные арбитры -- футбольные матчи -- футбольные организации -- футбольные судьи
Аннотация: Приводится описание понятия VAR, внедрения и использования данной технологии в российском футболе.

Доп.точки доступа:
Верхолетов, Кирилл Евгеньевич (руководитель проектного офиса VAR); Гусев, Николай Иванович (юрист); РФС; Российский футбольный союз
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Китрар, Людмила Анатольевна.
Прогнозирование роста ВВП с учетом кризисных шоков на основе результатов обследований деловой активности [Текст] / Людмила Анатольевна Китрар, Тамара Михайловна Липкинд, Никита Александрович Усов // Вопросы статистики. - 2021. - Т. 28, № 4. - С. 80-95. - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a31:33

ББК 65.051
Рубрики: Экономика
Экономическая статистика--Россия--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
VAR-модель с дамми-переменными -- ВВП -- бизнес -- валовой внутренний продукт -- деловая активность -- индекс экономических настроений -- композитные индикаторы бизнес-цикла -- потребители -- циклы роста -- экономический рост
Аннотация: В статье на основе результатов регулярных обследований деловой активности организаций анализируются краткосрочные эффекты влияния совокупных экономических настроений на ожидаемый рост ВВП в России. Главной целью исследования является обоснование прогностической ценности мнений хозяйствующих субъектов в условиях необходимости расширения макроэкономической информации, особенно в периоды кризисных событий.

Доп.точки доступа:
Липкинд, Тамара Михайловна; Усов, Никита Александрович
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Концевая, Ирина Ильинична (кандидат биологических наук).
Действие цитокининов и антибиотика цефотаксима на процесс регенерации листовых эксплантов Betula pendula Roth. var. carelica Merckl. [Текст] / И. И. Концевая, Л. В. Шевцова // Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 2, Химия. Биология. География. - 2012. - № 2. - С. 30-34. - Библиогр.: с. 34 (12 назв. ) . - ISSN 0372-5340

УДК

^a582:001.4

ББК 28.592
Рубрики: Биология
Систематика высших растений
Кл.слова (ненормированные):
цитокинины -- цефотаксим -- антибиотики цефотаксима -- листовые экспланты березы -- береза карельская -- листья березы -- биологические исследования -- регенерационные процессы -- морфогенез -- микрофлора -- лесоведение -- Betula pendula Roth
Аннотация: Изучение зависимости регенерационной способности листовых эксплантов березы карельской от клоновой принадлежности эксплантов.

Доп.точки доступа:
Шевцова, Людмила Викторовна (кандидат биологических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Коротких, О.
Межстрановая BVAR-модель внешнего сектора [Текст] / О. Коротких // Деньги и кредит. - 2020. - Т. 79, № 4. - С. 98-112

УДК

^a330.101.541

ББК 65.012.3
Рубрики: Экономика
Макроэкономика--Китай--Российская Федерация--Россия; США
Кл.слова (ненормированные):
BVAR-модели -- VAR-модели -- ВВП -- байесовская векторная авторегрессия -- векторная авторегрессия -- внешний сектор -- внутренний валовой продукт -- макроэкономические показатели -- макроэкономическое прогнозирование -- межстрановые BVAR-модели -- прогноз инфляции -- прогнозные свойства моделей -- финансовые показатели
Аннотация: Статья посвящена описанию межстрановой BVAR-модели, разработанной и используемой в Департаменте денежно-кредитной политики Банка России.

Доп.точки доступа:
Центральный банк России \департамент денежно-кредитной политики\; Банк России \департамент денежно-кредитной политики\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Крепцев, Д. А.
Влияние ставок денежного рынка на ставки по кредитам конечным заемщикам [Текст] / Д. А. Крепцев, С. М. Селезнев // Деньги и кредит. - 2017. - № 9. - С. 18-27. - Библиогр.: с. 24 (41 назв.). - Прил. . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система--Россия, 2003-2015 гг.
Кл.слова (ненормированные):
FAVAR-модели -- TVP-FAVAR-модель -- VAR-модели -- банковская система -- денежно-кредитная политика -- заемщики -- инфляционное таргетирование -- ключевая ставка -- кредиты -- нефинансовые организации -- оценка трансмиссионного механизма -- российская экономика -- структурные сдвиги -- трансмиссионный механизм -- центральные банки -- эконометрические модели
Аннотация: В статье изучается влияние шока денежно-кредитной политики (шока ставок денежного рынка) на ставки по кредитам нефинансовым организациям в период с февраля 2003 г. по март 2015 г. Из-за произошедших структурных сдвигов в российской экономике, в том числе связанных с переходом Банка России к таргетированию инфляции, стандартные линейные модели могут не обнаруживать связи даже при ее наличии.

Доп.точки доступа:
Селезнев, С. М.; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Кудрин, Алексей Леонидович.
Бюджетная политика как источник экономического роста [Текст] / А. Кудрин, А. Кнобель // Вопросы экономики. - 2017. - № 10. - С. 5-26. - Библиогр.: с. 24-26 (53 назв.). - Примеч.

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России, 2000-2017 гг.
Кл.слова (ненормированные):
VAR-модели -- ВВП -- бюджетная политика -- бюджетные расходы -- бюджетный маневр -- валовой внутренний продукт -- векторная авторегрессия -- временные ряды -- государственный бюджет -- структура госрасходов -- экономический рост
Аннотация: В работе исследуются механизмы влияния структуры государственных расходов на экономическое развитие. Оцениваются мультипликаторы расходов бюджета расширенного правительства по различным функциональным направлениям. Показано, что производительные расходы в целом имеют больший мультипликативный эффект на ВВП, чем непроизводительные. С помощью оценки моделей мультипликативных эффектов различных функциональных направлений рассчитаны потенциальное влияние на экономический рост в результате бюджетного маневра в пользу производительных расходов и реализовавшийся эффект от изменения структуры бюджетных расходов в последние годы.

Доп.точки доступа:
Кнобель, Александр Юрьевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Курюмов, К. В.
Применение функций распределения Пирсона для расчета VAR облигации [Текст] / К. В. Курюмов // Финансы и кредит. - 2004. - N 22. - С. . 34-36. - Библиогр: 9 назв. - RUMARS-fikr04_000_022_0034_2

УДК

^a33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
моделирование в экономике -- функции распределения Пирсона -- распределение Пирсона -- VAR-облигации -- метод аппроксимация, аппроксимация
Аннотация: Метод аппроксимация на основе семейства распределений К. Пирсона; построение распределения выбранных облигаций на основе функции распределения Пирсона; расчет VAR облигации с использованием распределения Пирсона.

Доп.точки доступа:
Пирсон \к.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Лапинова, Светлана Александровна (кандидат физико-математических наук; доцент).
Методы оценки и анализ взаимного влияния нефтяных фьючерсов и нефтяных спот-цен [Текст] / С. А. Лапинова, К. А. Жердева, А. М. Ошарин ; рец. С. В. Головановой // Аудит и финансовый анализ. - 2017. - № 2. - С. 87-93 : 6 табл.; 5 рис. - Библиогр.: с. 93 (18 назв.). - Рец. Головановой С. В. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a338.45:662.7

ББК 65.305.143
Рубрики: Экономика
Экономика топливной промышленности
Кл.слова (ненормированные):
Var-модели -- нефтяные фьючерсы -- спот-цены -- фондовые рынки -- фьючерсы
Аннотация: В работе выполнен обзор подходов к моделированию формирования цены на нефть, в результате были построены Var-модели временных рядов спот цен.

Доп.точки доступа:
Жердева, Кристина Александровна (студент); Ошарин, Александр Матвеевич (кандидат физико-математических наук; доцент); Голованова, С. В. (доктор экономических наук; профессор) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Лукасевич, И. Я. (доктор экономических наук; профессор).
Оценка и прогнозирование бюджетных рисков: вероятностный подход [Текст] / И. Я. Лукасевич // Финансы. - 2021. - № 7. - С. 16-22 : рис., табл. - Библиогр.: с. 22 (12 назв.). - Примеч. в сносках . - ISSN 0869-446X

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
VaR модель -- бюджетные риски -- доходы федерального бюджета -- математическая статистика -- модель VaR -- прогнозирование -- риски -- теория вероятностей -- федеральный бюджет
Аннотация: В статье рассмотрен подход к оценке и прогнозированию риска снижения/недополучения доходов федерального бюджета. На основе эмпирических данных предложена модель оценки риска снижения доходов бюджета с заданным уровнем достоверности. Проведено тестирование предложенной модели, сформулированы методические рекомендации по ее практическому применению.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Малаховская, Оксана Анатольевна.
Использование моделей DSGE для прогнозирования: есть ли перспектива? [Текст] / О. Малаховская // Вопросы экономики. - 2016. - № 12. - С. 129-146. - Библиогр.: с. 144-146 (38 назв.). - Примеч.

УДК

^a338.27

ББК 65.054.3
Рубрики: Экономика
Прогнозирование
Кл.слова (ненормированные):
BVAR -- DSGE -- VAR -- векторные авторегрессионные модели -- динамические стохастические модели -- макроэкономические прогнозы -- модели DSGE -- модели общего равновесия
Аннотация: Работа посвящена сравнению качества точечных макроэкономических прогнозов, построенных с помощью структурной динамической стохастической модели общего равновесия (DSGE) и векторных авторегрессионных моделей (VAR, BVAR). На базе среднеквадратических ошибок прогноза сделан вывод о том, что хотя, как правило, DSGE-модель уступает в точности модели BVAR, существенных отличий у них нет. Для некоторых рассмотренных переменных и некоторых прогнозных горизонтов именно DSGE-модель позволяет получить прогноз с минимальной ошибкой.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-44

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)