Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=инвестиционный портфель<.>)

Общее количество найденных документов : 104
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-104

Зиненко, А. В. (кандидат технических наук).
Современные теории финансовых инвестиций [Текст] / А. В. Зиненко, С. С. Семенов // Финансы и кредит. - 2013. - № 25. - С. 48-53 : табл. - Библиогр.: с. 53 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- классическая теория инвестиций -- модели финансового инвестирования -- персистентность -- степенные законы -- теория инвестиций -- финансовые инвестиции -- фондовый рынок -- фрактальный анализ
Аннотация: Статья посвящена классической инвестиционной теории и ее базовым моделям. Проанализированы базовые предпосылки классической теории, показаны ее недочеты и недостатки. Рассмотрена альтернативная модель, основанная на степенных законах.

Доп.точки доступа:
Семенов, С. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Телякова, О. В.
К вопросу управления рисками в негосударственных пенсионных фондах [Текст] / О. В. Телякова // Финансы и кредит. - 2013. - № 32. - С. 57-63 : табл. - Библиогр.: с. 63 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a368

ББК 65.271
Рубрики: Экономика
Страхование--Россия
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- НПФ -- доходность пенсионных фондов -- инвестирование -- инвестиционный портфель -- математическое моделирование -- негосударственные пенсионные фонды -- пенсионное обеспечение -- пенсионные резервы -- прогнозирование -- расчет доходности -- управление рисками
Аннотация: Статья посвящена вопросам контроля за рисками в рамках деятельности негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению. Проанализированы виды рисков, сопровождающих данную деятельность, сделаны предложения по разработке математического инструментария контроля и прогнозирования рисков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Якунина, А. В. (доктор экономических наук; профессор).
Специфические черты классического индексного инвестирования и особенности его применения на российском рынке акций [Текст] / А. В. Якунина, Ю. В. Семернина, А. О. Колесников // Экономический анализ: теория и практика. - 2013. - № 40. - С. 12-24. - Библиогр.: с. 24 (7 назв. ) . - ISSN 2073-039Х

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
акции -- биржевые индексы -- инвестиционный портфель -- московская биржа -- облигации -- российские инвесторы -- российский рынок акций -- рынок ценных бумаг
Аннотация: Изложена методология индексного инвестирования на рынке акций. Расширенный подход к стратегии индексного инвестирования, учитывающий вопросы, связанные с дивидендными выплатами, а также структурные изменения биржевого индекса, позволил авторам сформулировать определение классического индексного инвестирования и выделить ряд присущих ему специфических черт.

Доп.точки доступа:
Семернина, Ю. В. (доктор экономических наук; профессор); Колесников, А. О. (аспирант)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кондратов, Дмитрий (кандидат экономических наук).
Мировые инвестиционные потоки: новые тенденции. Миграция российского капитала [Текст] / Д. Кондратов // Общество и экономика. - 2013. - № 5. - С. 55-96 : 2 табл. - Подстроч. примеч. . - ISSN 0207-3676

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика--Россия
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
валютные активы -- валютные резервы -- глобализация мировой экономики -- доходность активов банков -- инвестиции в банки -- инвестиционная активность -- инвестиционные стратегии -- инвестиционный портфель -- международные инвестиции -- международные резервы -- миграция российского капитала -- мировой финансовый рынок -- мировые инвестиционные потоки -- национальная экономика -- операционный портфель -- прямые инвестиции -- развивающиеся страны -- российские банки -- российские компании -- российский капитал -- суверенные инвестиционные фонды -- суверенные фонды -- управление международными резервами -- финансовая глобализация -- фонды национального благосостояния -- экспорт капитала
Аннотация: Статья посвящена актуальной теме экспорта финансового капитала из России, осуществляемого как национальными корпорациями, так и государством. В этой связи сегодня в России на повестку дня выходят вопросы повышения эффективности государственных и частных капиталовложений за рубежом, использования их по наиболее приоритетным для национальной экономики направлениям.

Доп.точки доступа:
Фонд национального благосостояния РФ; Резервный фонд РФ; Центральный банк РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Финогенов, И. В.
Новая стратегия Евразийского банка развития [Текст] / И. В. Финогенов // Деньги и кредит. - 2013. - № 9. - С. 24-28 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--Европа--Беларусь; Азия; Армения; Казахстан; Кыргызстан; Таджикистан, 2013-2017 гг.
Кл.слова (ненормированные):
банки развития -- инвестиционный портфель -- инфраструктурные проекты -- региональная экономическая интеграция -- региональные банки развития -- среднесрочные прогнозы -- стратегии развития -- финансовые инструменты -- финансовые ресурсы -- экономическая интеграция
Аннотация: В июне 2013 г. Совет Евразийского банка развития (ЕАБР), в который входят министры финансов, а также руководители министерств и ведомств экономического блока правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, утвердил Стратегию Банка на 2013-2017 годы. О намеченных рубежах и планах по реализации новой стратегии пойдет речь в этой статье.

Доп.точки доступа:
Евразийский банк развития; ЕАБР; Совет ЕАБР
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ижбердеев, Ринат Рафикович.
Формирование оптимальной инвестиционной программы нефтяной компании [Текст] / Р. Р. Ижбердеев, Р. Н. Кузеева, М. А. Халикова ; рец. Т. Б. Лейберт // Аудит и финансовый анализ. - 2013. - № 3. - С. 262-265 : 7 табл. - Библиогр.: с. 265 (6 назв.). - Рец. Лейберт Т. Б. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a338.45:662.7

ББК 65.305.143
Рубрики: Экономика
Экономика топливной промышленности
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционная деятельность -- инвестиционная программа -- инвестиционный портфель -- линейное программирование
Аннотация: В статье приводится методика формирования оптимальной инвестиционной программы нефтяной компании с использованием метода линейного программирования. Разработанная методика позволяет сформировать наиболее оптимальный инвестиционный портфель при имеющихся бюджетных и финансовых ограничениях.

Доп.точки доступа:
Кузеева, Регина Наильевна (аспирант); Халикова, Мамбуда Абдулхаевна (кандидат экономических наук; доцент); Лейберт, Т. Б. (доктор экономических наук; доцент) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Клитина, Н. А.
Формирование оптимального портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа [Текст] / Н. А. Клитина // Финансы и кредит. - 2013. - № 37. - С. 64-68 : табл. - Библиогр.: с. 68 (2 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
Лагранжа функция -- инвестиционные риски -- инвестиционный портфель -- оптимальный портфель -- портфельный инвестор -- уровень доходности -- функция Лагранжа
Аннотация: В статье систематизированы основные теоретические предпосылки формирования инвестиционного портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа, представлен анализ этапов выбора объектов инвестиций с точки зрения портфельного инвестора, рассмотрена методика формирования и управления портфелем ценных бумаг в случае фиксированного дохода. В результате проведенного анализа определены инвестиционные портфели ценных бумаг российских эмитентов при заданном уровне доходности, проведено сравнение построенных портфелей с оптимальным портфелем ценных бумаг.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бурыкин, А. Д. (доктор экономических наук).
Принципы эффективного использования стабилизационных финансов [Текст] / А. Д. Бурыкин // Труд и социальные отношения. - 2014. - № 1. - С. 96-104. - Библиогр.: с. 104 (9 назв.) . - ISSN 2073-7815

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
Резервный фонд -- Фонд национального благосостояния -- государственная финансовая политика -- инвестиционный портфель -- средства государственных сбережений
Аннотация: В статье рассматриваются критерии создания, а также принципы и условия размещения и расходования средств государственных сбережений – Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Автор оценивает существующую законодательную практику и перспективы ее развития в ближайшем будущем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Коноплева, Ю. А. (кандидат экономических наук).
Методика выбора финансового актива для формирования инвестиционного портфеля [Текст] / Ю. А. Коноплева // Финансы и кредит. - 2014. - № 24. - С. 45-49 : табл., диагр. - Библиогр.: с. 49 (6 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия--Северо-Кавказский федеральный округ--Южный федеральный округ
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Колмогорова-Смирнова критерий -- Херста показатель -- акции -- доходность -- инвестиционный портфель -- критерий Колмогорова-Смирнова -- показатель Херста -- финансовый рынок
Аннотация: В статье представлена методика выбора финансовых активов для формирования оптимального инвестиционного портфеля на региональном рынке ценных бумаг на примере Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Рассмотрен критерий для определения доходности региональных активов. Для оценки колебаний ценных бумаг, выбора финансового актива для включения в инвестиционный портфель на региональном рынке ценных бумаг предложено использование показателя Херста.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Макеев, Виктор Андреевич.
ETF как специфический инструмент инвестиционно-спекулятивного портфеля [Текст] / Макеев Виктор Андреевич // Российское предпринимательство. - 2014. - № 16 (262). - С. 131-138. - Библиогр.: с. 137-138 (14 назв.) . - ISSN 1994-6937

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ETF -- биржевые фонды -- инвестиционно-спекулятивный портфель -- инвестиционные инструменты -- инвестиционные фонды -- инвестиционный портфель -- паевые фонды -- фондовый рынок -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: Раскрыты предпосылки появления биржевых инвестиционных фондов. Рассмотрены сущность биржевого паевого инвестиционного фонда и преимущества его использования для формирования инвестиционного портфеля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Балишян, А.
Взаимосвязь российского рынка с основными классами активов и возможности диверсификации [Текст] / А. Балишян // Рынок ценных бумаг. - 2013. - № 5. - С. 60-62 : 3 рис., табл. . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

^a330.322

ББК 65.264 + 65.263
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
активы -- диверсификация портфеля -- инвестиционный портфель -- ипотечный коллапс -- мировой фондовый рынок -- российский рынок -- финансовые кризисы -- финансовые риски
Аннотация: Улучшению работы по контролю рисков способствовал ряд финансовых кризисов, охвативших в последнее время мировой фондовый рынок. Ипотечный коллапс (2008 г. ), до сих пор не решенные европейские долговые проблемы - все эти события отражаются на волатильности фондовых рынков и все чаще заставляют его участников задумываться о том, как максимально обезопасить себя в текущих условиях нестабильности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Ибраев, Р. Х. (аспирант; научный сотрудник).
Инвестиционные стратегии суверенных фондов: анализ структуры управления [Текст] / Ибраев Р. Х. // Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2014. - № 1. - С. 184-194 : рис. - Библиогр.: с. 193-194 (20 назв.) . - ISSN 2079-1690

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционные стратегии -- инвестиционный портфель -- суверенные фонды -- управление активами -- финансовые рынки
Аннотация: В статье представлен анализ структуры управления и особенностей формирования инвестиционной стратегии суверенных фондов государств. Описывается процесс формирования инвестиционного портфеля, основные риски, лежащие в основе управления активами суверенных фондов, а также наиболее характерные для фондов инструменты финансовых рынков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Чугунов, В. И. (кандидат экономических наук).
Совершенствование механизма инвестирования пенсионных резервов как фактор развития негосударственных пенсионных фондов [Текст] / В. И. Чугунов, Н. И. Щукина // Финансы и кредит. - 2014. - № 12. - С. 30-39 : табл. - Библиогр.: с. 39 (9 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
НПФ -- доходность пенсионных фондов -- инвестирование -- инвестиционная декларация -- инвестиционный портфель -- негосударственное пенсионное обеспечение -- негосударственные пенсионные фонды -- пенсионная реформа -- пенсионное обеспечение -- пенсионные резервы
Аннотация: В статье отмечается, что в условиях реформирования пенсионной системы Российской Федерации проблема грамотного инвестирования пенсионных резервов приобретает особую актуальность. Рассмотрены современные механизмы размещения накопленных средств в целях возможного увеличения будущих пенсий посредством негосударственных пенсионных фондов, составляющих институт негосударственного пенсионного обеспечения. Сделан вывод о том, что деятельность негосударственных пенсионных фондов выступает надежным средством диверсификации пенсионных накоплений российских граждан, способствует повышению уровня жизни будущих пенсионеров, а также более быстрой трансформации сбережений в инвестиции.

Доп.точки доступа:
Щукина, Н. И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Голодова, Ж. Г. (доктор экономических наук).
Формирование инвестиционного портфеля коммерческого банка: учет показателей позиционирования эмитентов на фондовом рынке [Текст] / Ж. Г. Голодова, А. Р. Саркисов // Финансы и кредит. - 2012. - № 35. - С. 24-29 : табл., граф. - Библиогр.: с. 29 (4 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
доходность портфеля -- инвестиционная привлекательность -- инвестиционный портфель -- коммерческие банки -- портфель ценных бумаг -- риск портфеля -- теории портфельного инвестирования -- фондовый рынок -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: Перечисляются основные принципы формирования портфеля ценных бумаг коммерческого банка. Предлагается подход к формированию портфеля ценных бумаг, основывающийся, с одной стороны, на общепризнанных теориях портфельного инвестирования, с другой - учитывающий привлекательность финансовых активов, которые оцениваются с помощью различных показателей (прибыль на акцию, уровень капитализации и др. ).

Доп.точки доступа:
Саркисов, А. Р.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Новожилов, Михаил Владимирович (аспирант).
Формирование инвестиционного портфеля корпоративных знаний наукоемкого предприятия [Текст] / М. В. Новожилов ; рец. И. А. Брусаковой // Аудит и финансовый анализ. - 2012. - № 4. - С. 78-83 : 4 рис. - Библиогр.: с. 83 (8 назв.). - Рец. Брусаковой И. А. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционная политика -- инвестиционный портфель -- наукоемкие предприятия -- корпоративные знания -- управление знаниями -- системы управления
Аннотация: В статье рассматривается разработанная методика формирования инвестиционного портфеля корпоративных знаний наукоемкого предприятия, что позволяет организовать процесс вложения финансовых ресурсов в корпоративные знания и развитие интеллектуального капитала наукоемкого предприятия.

Доп.точки доступа:
Брусакова, И. А. (доктор технических наук; профессор) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Сергеев, Андрей Никитич (аспирант).
Оптимизационная модель активного управления инвестиционным портфелем с использованием модели Блэка-Литтермана [Текст] / А. Н. Сергеев ; рец. С. Г. Лалаева // Аудит и финансовый анализ. - 2012. - № 4. - С. 270-275 : 2 рис. - Библиогр.: с. 275 (5 назв.). - Рец. Лалаева С. Г. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- модель Блека-Литтермана -- Блека-Литтермана модель -- портфельная оптимизация -- ожидаемая доходность -- волатильность -- консенсус-прогноз
Аннотация: В рамках данной статьи будет предложена скорректированная оптимизационная модель Блека-Литтермана, позволяющая при спекулятивном перераспределении ресурсов использовать экспертные оценки ожидаемой доходности с коррекцией на текущий уровень рыночного риска.

Доп.точки доступа:
Лалаев, С. Г. (кандидат экономических наук) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Кауракова, Мария Викторовна (аспирантка).
Трансграничный инвестиционный фонд как субъект МЧП [Текст] / М. В. Кауракова // Международное публичное и частное право. - 2012. - № 2. - С. 14-18. - Библиогр.: с. 18 (14 назв.)

УДК

^a341.9

ББК 67.93
Рубрики: Право--Россия--Европа, 21 в.
Международное частное право
Кл.слова (ненормированные):
трансграничные инвестиционные фонды -- трансграничная мобильность -- финансовое посредничество -- инвестиционный портфель -- финансовые ресурсы -- форма коллективного инвестирования -- директивы -- инвестиционная деятельность -- инвестиционные фонды
Аннотация: Об особенностях и классификации трансграничных инвестиционных фондов.

Доп.точки доступа:
ЕС; Европейский Союз
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Исавнин, А. Г. (д-р физ. -мат. наук; проф.).
Использование некоторых методов Data Mining в задачах выбора инвестиционного портфеля [Текст] / А. Г. Исавнин, Д. Р. Галиев // Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 28. - С. 52-58. - Библиогр.: с. 58 (10 назв. ) . - ISSN 2073-039X

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- методы Data Mining -- Data Mining методы -- нейронные сети -- нейронные сети прямого распространения
Аннотация: Статья посвящена использованию методов Data Mining в задачах выбора оптимального инвестиционного портфеля. Рассмотрено использование нейронных сетей для прогнозирования временного ряда доходностей и нейронных сетей прямого распространения для прогноза потенциала роста актива. Рассмотрены модели выбора оптимального портфеля c асимметричными мерами риска и использованием прогнозов нейросетевых моделей.

Доп.точки доступа:
Галиев, Д. Р.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Трегубов, В. А.
Актуальные вопросы защиты капитала частных инвесторов в России [Текст] / В. А. Трегубов // Финансы. Деньги. Инвестиции. - 2012. - № 3 (43). - С. 22-24 : Ил.: 1 рис. . - ISSN 2222-0917

УДК

^a336.761

^a330.322

ББК 65.264 + 65.263
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
акции -- золото -- золотодобывающие активы -- золотодобывающие компании -- золотые инвестиционные монеты -- золотые слитки -- инвестирование -- инвестиции в золото -- инвестиционный портфель -- инвестиционные фонды -- коллективное инвестирование -- налог на добавленную стоимость -- НДС -- общие фонды банковского управления -- ОФБУ -- спрос на золото -- хеджирование рисков -- ценные бумаги -- частные инвесторы
Аннотация: В период текущего финансового кризиса особую актуальность приобрел вопрос хеджирования рисков инвестиционных портфелей. Золото в физической форме является надежными гарантом сохранности сбережений частных инвесторов, демонстрируя восходящую ценовую динамику с начала 2000-х гг. Отмечается, что на российском финансовом рынке пока еще нет достаточно надежных инструментов инвестирования в золото, кроме покупки золотых слитков, продажа которых облагается НДС. И целесообразно отменить этот налог для частных инвесторов, пока в России нет аналогов биржевых рынков, инвестирующих непосредственно в покупку золота.

Доп.точки доступа:
Полюс Золото, золотодобывающая компания; Полиметалл, золотодобывающая компания
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Исавнин, А. Г. (д-р физ. -мат. наук; проф.).
Модель формирования структуры инвестиционного портфеля с использованием принципа страхования риска [Текст] / А. Г. Исавнин, Д. Р. Галиев // Экономический анализ: теория и практика. - 2013. - № 1. - С. 44-51. - Библиогр.: с. 51 (10 назв. ) . - ISSN 2073-039Х

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика--Россия
Кл.слова (ненормированные):
инвестирование -- портфельное инвестирование -- инвестиционный портфель -- модели портфельного инвестирования -- CPPI -- Constant Proportion Portfolio Insurance -- AVaR -- фондовый рынок -- российский фондовый рынок -- риски -- принципы страхования риска
Аннотация: Представлена модернизированная модель формирования структуры инвестиционного портфеля с использованием принципа хеджирования активов в условиях повышенной волатильности на рынке, разработанная на основе модели Constant Proportion Portfolio Insurance. Для формирования рисковой части портфеля предложено использовать модель типа "риск - ожидаемая доходность". Приведены результаты экспериментов с данными российского фондового рынка.

Доп.точки доступа:
Галиев, Д. Р.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-104

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)