Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Помазанов, М. В.$<.>)
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7
1.


    Помазанов, М. В.
    Кредитный риск-менеджмент и моделирование нового актива в портфеле [Текст] / М. В. Помазанов // Финансы и кредит. - 2004. - N 6. - С. . 12-18. - RUMARS-fikr04_000_006_0012_1
УДК
^a336
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
кредитный риск -- риск-менеджмент -- кредитный риск-менеджмент -- риск-доходность -- карта риск-доходности -- кредитный портфель -- моделирование актива портфеля
Аннотация: Количественный анализ кредитного риска, методика расчета основных показателей, карта "риск-доходности" (на примере компании РАО "ЕС России") .

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
2.


    Помазанов, М. В.
    Разработка внутренних систем рейтингования заемщиков: типичные вопросы [Текст] / М. В. Помазанов, Д. А. Петров // Банковское дело. - 2009. - N 7. - С. 37-40 : фот., рис. . - ISSN 2071-4904
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- риски -- рейтингование заемщиков -- рейтинговая система -- заемщики
Аннотация: Новые кризисные сценарии позволяют выявить новые факторы риска, которые раньше казались не столь значительными, и учесть их в рейтинговой методике. Этапы разработки рейтинговых систем.


Доп.точки доступа:
Петров, Д. А.

Найти похожие
3.


    Разумовский, П. А.
    Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска [Текст] / П. А. Разумовский, М. В. Помазанов // Банковское дело. - 2010. - N 2. - С. 52-59 : фот., табл., рис. . - ISSN 2071-4904. - ISSN 1995-0055
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
кредитные риски -- банковские риски -- кредиты -- IRBAA -- Ratings Based Advanced Approach
Аннотация: Показана недооценка капитала, возникающая по причине отсутствия учета концентрации крупных кредитов при использовании Internal Ratings Based Advanced Approach (RBAA). Предложен практический способ ее учета.


Доп.точки доступа:
Помазанов, М. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
4.


    Разумовский, П. А.
    Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска [Текст] / П. А. Разумовский, М. В. Помазанов // Банковское дело. - 2010. - N 2. - С. 52-59 : фот., табл., рис. . - ISSN 2071-4904
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
кредитные риски -- банковские риски -- кредиты -- IRBAA -- Ratings Based Advanced Approach
Аннотация: Показана недооценка капитала, возникающая по причине отсутствия учета концентрации крупных кредитов при использовании Internal Ratings Based Advanced Approach (RBAA). Предложен практический способ ее учета.


Доп.точки доступа:
Помазанов, М. В.
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие
5.


    Помазанов, М. В.
    Окупаемость инвестиций в повышение качества внутренней рейтинговой системы банка [Текст] / М. В. Помазанов // Банковское дело. - 2010. - N 9. - С. 61-65 : фот., рис., табл. . - ISSN 2071-4904
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
внутренняя рейтинговая система -- банки -- заемщики -- инвестиции -- кредитование
Аннотация: Цель статьи - показать на простой модели, как улучшение качества внутренней рейтинговой системы увеличивает отдачу от размещения средств за счет формирования оптимального кредитного портфеля с учетом рисков, в частности, возможной дефолтности заемщиков.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие
6.


    Помазанов, М. В. (кандидат физико-математических наук).
    Концепция мотивации эффективного управления кредитными рисками [Текст] / М. В. Помазанов // Финансы и кредит. - 2020. - Т. 26, вып. 11. - С. 2567-2593. - Библиогр.: с. 2593 (12 назв. ) . - ISSN 2071-4688
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
вероятность дефолта -- внутренняя конкуренция -- кредитный бизнес -- кредитный менеджмент -- кредитный риск -- математический расчет -- мотивация -- риск-менеджмент
Аннотация: Предложен механизм оценки качества решений риск-менеджмента в противовес (или подтверждение) решений кредитного бизнеса при одобрении сделок. Разработан механизм, отслеживающий улучшение или ухудшение индикатора динамики частот убытков по сравнению со средними по рынку. Обоснованы стимулирующие "правила игры" между бизнесом и рисками для повышения эффективности бизнеса в целом, оптимизации взаимодействия в рамках внутренней конкуренции. Представлены общие правила такой "игры", разработан математический аппарат расчета, учитывающий естественные статистические погрешности ограниченных измерений.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
7.


    Помазанов, М. В. (кандидат физико-математических наук).
    Сопоставительный тест для рассчитанных значений вероятностей дефолта, полученных в результате применения рейтинговых моделей [Текст] / Помазанов М. В. // Финансы и кредит. - 2021. - Т. 27, вып. 12. - С. 2719-2745. - Библиогр.: с. 2745 (16 назв. ) . - ISSN 2071-4688
УДК
^a336.0/.5
ББК 65.261
Рубрики: Экономика
   Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
ROC-кривая -- валидаторы рейтинговых моделей -- вероятность дефолта -- калиброванная рейтинговая модель -- калибровка рейтинговых систем -- кредитные риски -- проверка статистических гипотез -- рейтинговые модели -- статистический тест
Аннотация: Предложен статистический тест, исправляющий недостатки общепринятых, ориентированный на "диагностику" состоятельности реализованной дискриминации объектов рейтинговой моделью. Даны примеры распознавания причин отрицательного результата тестирования и негативных последствий для кредитования. Предложенный метод позволяет выявить неадекватность дискриминации заемщиков калиброванной рейтинговой моделью. Для этого не требуется полнота статистики в каждом рейтинговом разряде.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)