Федорова, Е. А. (кандидат экономических наук). Методологические аспекты оценки зависимости валютных и фондовых рынков в условиях кризиса [Текст] / Е. А. Федорова> // Финансы и кредит. - 2010. - N 35. - С. 27-34 : табл. - Библиогр.: с. 34 (11 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): валютные рынки -- валютный курс -- временные ряды -- Грэйнджера тест -- казуальный анализ -- корреляционный анализ -- методология исследования -- методология оценки -- модель векторной авторегрессии -- причинно-следственная зависимость -- стационарность рядов -- тест Грэйнджера -- финансовые кризисы -- фондовые рынки -- эконометрическое моделирование Аннотация: Рассматривается методология оценки взаимозависимости валютных и фондовых рынков. Для выявления связи между рынками использовалось эконометрическое моделирование: казуальный анализ с помощью теста Грэйнджера, построение моделей векторной авторегрессии. Предлагаемый методологический аппарат может использоваться для оценки взаимозависимости временных рядов в краткосрочном и долгосрочном периодах. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Федорова, Е. А. (доктор экономических наук ; профессор). Влияние макроэкономических факторов на рынок слияний и поглощений в энергетической отрасли в России на основе применения теста Грэйнджера на каузальность [Текст] / Е. А. Федорова, Е. И. Изотова> // Финансы и кредит. - 2014. - № 46. - С. 2-9 : табл. - Библиогр.: с. 9 (10 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Макроэкономика--Россия, 2010-2013 гг. Кл.слова (ненормированные): CARCH модель -- Грэйнджера тест -- валютный рынок -- каузальность -- кумулятивная избыточная доходность -- макроэкономические факторы -- модель CARCH -- поглощения -- слияния -- тест Грэйнджера -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- цены на энергоресурсы -- энергетический сектор Аннотация: В статье рассматривается влияние различных макроэкономических факторов на рынок слияний и поглощений в энергетическом секторе Российской Федерации. Оценивается их воздействие на активность на рынке слияний и поглощений, измеряемое с помощью двух индикаторов - среднемесячного количества и среднемесячной стоимости сделок, и на эффективность сделок, определяемую на основе метода кумулятивной избыточной доходности. Были проанализированы помесячные данные по сделкам и макроэкономическим факторам с января 2010 г. по декабрь 2013 г. Предложены три гипотезы: о влиянии на рынок слияний и поглощений финансового рынка (фондового и валютного), цен на энергоресурсы (нефть и газ), общего состояния рынка электроэнергетики. Доп.точки доступа: Изотова, Е. И. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |