Вайн, С. Подход к структурированию направленной опционной позиции [Текст] / С. Вайн // Рынок ценных бумаг. - 2004. - N 10. - С. . 64-66. - s, 2004, , rus. - RUMARS-rcb_04_000_010_0064_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 10. - С. 64-66. - rcb_04_000_010_0064_1, 10, 64-66
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): цена опциона -- начальная маржа -- поставка опционов -- опционные стратегии -- опционы Аннотация: В данной статье автор дает определения классических терминов торговли опционами на фьючерсы, таких как цена опциона, начальная маржа, поставка опционов, а так же рассматривает реальные примеры реализации опционных стратегий. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Курочкин, С. Структурированный коллар: построение сложных опционных продуктов [Текст] / С. Курочкин, И. Пичугин // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 14. - С. . 64-68. - Библиогр.: с. 68 (4 назв. ). - 0; Построение сложных опционных продуктов. - s, 2005, , rus. - RUMARS-rcb_05_000_014_0064_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 14. - С. 64-68. - rcb_05_000_014_0064_1, 14, 64-68
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Кл.слова (ненормированные): опционные продукты -- опционы -- структурированный коллар -- опционные стратегии -- инвестиции -- монетизация -- инвестиционные банки -- биржевой рынок -- биржевые опционы -- фьючерсы -- опционные портфели -- срочный рынок Аннотация: В статье описывается разработанный авторами инструментарий построения опционных стратегий, реализующих сложные спекулятивные/инвестиционные цели и требования инвесторов и содержащих нелинейные целевые показатели доходности и/или ограничения по риску, а также являющихся бесплатными для клиента (либо с возможностью монетизации) . Доп.точки доступа: Пичугин, И. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Панарина, А. С. (аспирант). Влияние дистанционного образования на экономическое развитие государства [Текст] / А. С. Панарина, Е. А. Пахомова, Е. В. Силакова ; рец. В. Н. Лившица // Аудит и финансовый анализ. - 2009. - N 1. - С. 415-427 : 6 табл. - Библиогр.: с. 425-426 (28 назв. ). - Библиогр. в сносках. - Рец. Лившица В. Н. на ст. автора приведена в конце. - 6 прил. . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Образование. Педагогика Высшее профессиональное образование--Россия--Великобритания, 2002 2007 гг. Экономика Экономика культуры, науки, просвещения--Россия--Великобритания, 2002-2007 гг. Кл.слова (ненормированные): дистанционное образование -- ДО -- предпосылки развития ДО -- терминология -- модели дистанционного образования -- формы дистанционного образования -- учреждения дистанционного образования -- дистанционные учебные заведения -- достоинства системы ДО -- недостатки системы ДО -- технологии дистанционного образования -- заочная форма обучения -- эффективность заочного обучения -- расчеты -- метод NPV -- метод реальных опционов -- инфляция -- российская инфляция -- опционные стратегии -- студенты Аннотация: В работе проанализировано влияние дистанционного образования (ДО) на экономическое развитие страны как на макро-, так и на микроуровне. На макроуровне исследовано влияние ДО на макроэкономические показатели стран со стационарной (на примере Великобритании) и нестационарной (на примере Российской Федерации) экономикой, сделан сравнительный анализ полученных результатов. На микроуровне проведена оценка эффективности заочной формы обучения, наиболее нуждающейся в развитии новых образовательных технологий, методом NPV и методом реальных опционов на примере университета "Дубна". Доп.точки доступа: Пахомова, Е. А. (канд. техн. наук; доц.); Силакова, Е. В. (аспирант); Лившиц, В. Н. (д-р экон. наук; проф.; заслуж. деятель науки России; зав. отделом) \.\; университет "Дубна"; Дубна, университет |
Рыкова, И. Н. (д-р экон. наук, проф.). Опционы и виды опционных стратегий на финансовом рынке [Текст] / И. Н. Рыкова // Финансы и кредит. - 2009. - N 40. - С. 2-14. - Библиогр.: с. 14 (12 назв. ) . - ISSN 1995-0055
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): биржевые инструменты -- краткосрочные инструменты -- ликвидность -- опционные стратегии -- опционный контракт -- опционы -- рынок акций -- срочный рынок -- финансовый рынок -- фондовые биржи -- фондовые рынки Аннотация: В статье дается оценка и проводится анализ опционов и возможностей их применения на российском срочном рынке. Раскрыты основные виды и сущность опционов, определены преимущества и недостатки различных опционных стратегий, уточнены область применения опционов и оптимальные условия для их использования, а также выявлены особенности применения опционов на российском срочном рынке. |
Рыкова, И. Н. (д-р экон. наук, проф.). Опционы и виды опционных стратегий на финансовом рынке [Текст] / И. Н. Рыкова // Финансы и кредит. - 2009. - N 40. - С. 2-14. - Библиогр.: с. 14 (12 назв. ) . - ISSN 1995-0055
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): биржевые инструменты -- краткосрочные инструменты -- ликвидность -- опционные стратегии -- опционный контракт -- опционы -- рынок акций -- срочный рынок -- финансовый рынок -- фондовые биржи -- фондовые рынки Аннотация: В статье дается оценка и проводится анализ опционов и возможностей их применения на российском срочном рынке. Раскрыты основные виды и сущность опционов, определены преимущества и недостатки различных опционных стратегий, уточнены область применения опционов и оптимальные условия для их использования, а также выявлены особенности применения опционов на российском срочном рынке. Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике) |
Кирко, К. Хеджирование рыночных рисков в российском бизнесе [Текст] / К. Кирко // Рынок ценных бумаг. - 2013. - № 3. - С. 53-55 : рис. . - ISSN 0869-6608
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Бизнес. Предпринимательство--Россия Кл.слова (ненормированные): инструменты минимизации рыночных рисков -- крупный бизнес -- минимизация рыночных рисков -- опционные стратегии -- стратегии хеджирования -- страхование изменения цены активов -- финансовые инструменты -- хеджирование рыночных рисков Аннотация: На фоне экономического кризиса появилась настоятельная необходимость в минимизации возросших финансовых рисков. Поэтому в дополнение к существующим механизмам страхования рисков стало особо актуально применение механизма хеджирования с помощью производных финансовых инструментов. Возросшая нестабильность мировой экономики становится основным фактором, определяющим развитие хеджирования в России, представляющего собой эффективный механизм перераспределения рисков между экономическими субъектами. В настоящее время в мире уже отлажен механизм применения хеджирования как профессиональными участниками финансового рынка, так и компаниями реального сектора экономики. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Иванов, А. Е. (кандидат экономических наук). Торговля волатильностью на опционном рынке как метод хеджирования рисков в системе экономической безопасности институциональных инвесторов [Текст] / А. Е. Иванов, А. В. Курзанов // Финансы и кредит. - 2013. - № 28. - С. 48-53 : табл. - Библиогр.: с. 53 (8 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): институциональные инвесторы -- опционные стратегии -- покупка волатильности -- продажа волатильности -- рынок опционов -- торговля волатильностью -- управление рисками -- хеджирование -- экономическая безопасность Аннотация: Проанализирована торговля волатильностью как инструмент управления риском в системе экономической безопасности инвесторов. Выявлены особенности подходов к операциям на финансовых рынках при осуществлении стратегии покупки/продажи волатильности на рынке опционов. Охарактеризованы сильные и слабые стороны опционных стратегий покупки/продажи волатильности. Доп.точки доступа: Курзанов, А. В. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кирко, К. Выбор инструмента хеджирования ценовых рисков [Текст] / К. Кирко // Рынок ценных бумаг. - 2014. - № 9. - С. 62-66 : рис., табл. . - ISSN 0869-6608
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Цены. Ценообразование--Россия Кл.слова (ненормированные): Коллар стратегии -- анализ использования коллар -- анализ использования опционов -- биржевые цены -- выбор базисных активов -- закупочные цены -- инструменты хеджирования -- коммерческие банки -- опционные стратегии -- свопы -- стратегии Коллар -- форварды -- хеджирование цен -- хеджирование ценовых рисков -- цена муки -- ценовые риски Аннотация: Хеджирование ценовых рисков постепенно входит в практику российского бизнеса. Одним из ключевых вопросов для компаний в этом процессе становится выбор оптимального инструмента хеджирования. В статье рассмотрен кейс БФА Банка по выбору инструмента хеджирования цен на муку для российского предприятия пищепрома. Доп.точки доступа: БФА Банк Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кудрявцев, Олег Евгеньевич. Анализ эффективности стратегий опционной торговли на срочном рынке Московской биржи [Текст] = Analysis of the Effectiveness of Option Trading Strategies on the Moscow Exchange Derivatives Market / О. Е. Кудрявцев, Д. В. Постолова // Страховое дело. - 2022. - № 9. - С. 8-17 : табл., рис. - Библиогр.: с. 17 (12 назв.) . - ISSN 0869-7574
Рубрики: Экономика Финансовая система--Россия--Москва Кл.слова (ненормированные): Блэка-Шоулза модель -- анализ опционных стратегий -- анализ эффективности -- биржи -- модель Блэка-Шоулза -- опционная торговля -- опционные контракты -- опционные стратегии -- опционы -- срочный рынок -- стратегии опционной торговли -- стрэддл -- стрэнгл -- эффективность опционных стратегий Аннотация: Оценивается эффективность сложных опционных стратегий для опционных контрактов на наиболее ликвидные базовые активы, представленные на срочном рынке Московской биржи. Расчет цен на опционы и симуляции результатов применения опционных стратегий осуществляются в модели Блэка-Шоулза. Доп.точки доступа: Постолова, Дарья Вадимовна; Московская биржа Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |