Столбов, М. И. Оценка взаимосвязи финансовых индикаторов стран ЕС и России [Текст] / М. И. Столбов // Деньги и кредит. - 2014. - № 4. - С. 52-56. - Библиогр.: с. 56 (13 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Рынок ценных бумаг--Россия--Европа, 2010-2013 гг. Кл.слова (ненормированные): GARCH-модели -- векторные авторегрессии -- временные ряды -- долгосрочные государственные облигации -- кризисы -- межбанковское кредитование -- мировой кризис -- рынки -- рынок акций -- финансовые индикаторы -- фондовые индексы -- фондовый рынок -- экономико-математические методы -- эмпирические исследования Аннотация: В статье представлены результаты количественного анализа причинно-следственной связи индикаторов фондовых рынков, рынков межбанковского кредитования и долгосрочных государственных облигаций России и стран ЕС в 2010-2013 гг. Доп.точки доступа: Европейский союз; ЕС Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Тиунова, Марина Григорьевна (аспирант). Влияние монетарной политики на динамику реального сектора экономики в России [Текст] / М. Г. Тиунова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2017. - № 3. - С. 80-108. - Библиогр.: с. 98-100 (19 назв.). - Прил. . - ISSN 0130-0105
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия, 2003-2016 гг. Кл.слова (ненормированные): ВВП -- валовой внутренний продукт -- векторные авторегрессии -- денежно-кредитная политика -- денежно-кредитное регулирование -- заработная плата -- монетарная политика -- реальный сектор экономики -- эконометрика Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния денежно-кредитной политики Банка России на динамику реального ВВП, его компонентов, реальной заработной платы и численности занятых в период 2003-2016 гг. Доп.точки доступа: Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Пестова, Анна Андреевна. Об оценке эффектов монетарной политики в России: роль пространства шоков и изменений режимов политики [Текст] / А. А. Пестова // Вопросы экономики. - 2018. - № 2. - С. 33-55. - Библиогр.: с. 53-55 (45 назв.)
Рубрики: Экономика Управление экономикой Кл.слова (ненормированные): VAR -- байесовская оценка -- векторные авторегрессии -- денежно-кредитная политика -- монетарная политика -- структурная идентификация -- шоки внешнего спроса -- шоки внутреннего спроса -- экономическая политика Аннотация: В работе оценивается влияние шоков монетарной политики в России на основные макроэкономические и финансовые показатели. Для идентификации шоков применяется метод байесовской оценки векторных авторегрессий (VAR) с последующим выделением несистематической динамики инструмента монетарной политики с помощью рекурсивной идентификации и идентификации, основанной на ограничениях на знаки функций откликов. Проведенные расчеты показали, что шоки монетарной политики нельзя отнести к ключевым факторам циклических колебаний в России, поскольку они объясняют менее 10% дисперсии выпуска и 5-10% дисперсии индекса цен. Сдерживающего воздействия монетарной политики на цены не выявлено. Влияние на выпуск отрицательно и статистически значимо, однако относительный вклад монетарных шоков в дисперсию выпуска невелик. Кроме того, не обнаружено значимого воздействия ужесточения монетарной политики на стабилизацию курса рубля. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |