Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=формула Блека-Шоулса<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Коньшин, О.
    Опционное моделирование и управление рисками [Текст] / О. Коньшин, А. Барынин, А. Разворотнев // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 14. - С. . 45-49. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_014_0045_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 14. - С. 45-49. - rcb_06_000_014_0045_1, 14, 45-49
УДК
^a336
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
срочный рынок -- рынок опционов -- опционы -- опционное моделирование -- управление рисками -- опционные премии -- математическое моделирование -- формула Блека-Шоулса -- Блека-Шоулса формула -- распределение доходностей -- фондовый рынок -- волатильность -- фондовые биржи -- финансовые риски
Аннотация: Предметом данной статьи будут основные "три кита", на которых основано математическое моделирование опционных премий (формула Блека-Шоулса) и количественные оценки меры риска.


Доп.точки доступа:
Барынин, А.; Разворотнев, А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)