Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=фондовый индекс<.>)

Общее количество найденных документов : 10
Показаны документы с 1 по 10

Петрухина, Н. А.
Анализ макроэкономических показателей состояния фондового рынка при оценке его роли в привлечении ресурсов для кредитования реального сектора экономики [Текст] : (по материалам международной научно-практической конференции "Взаимодействие банковской системы и реального сектора экономики" / Н. А. Петрухина // Банковские услуги. - 2005. - N 7/8. - С. . 25-32. - 0; Состояние российского рынка ценных бумаг. - s, 2005, , rus. - RUMARS-baus05_000_007/008_0025_1. - Научная библиотека Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана. - N 7/8. - С. 25-32. - baus05_000_007/008_0025_1, 7, 25-32

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 1998-2003 гг.
   Россия
    Российская Федерация
    Великобритания
    США
    Соединенные Штаты Америки
    Швеция
    Финляндия
    Испания
    Япония
Кл.слова (ненормированные):
конференции -- финансы -- фондовый рынок -- рынок ценных бумаг -- ценные бумаги -- финансовый рынок -- акции -- облигации -- еврооблигации -- кредиты -- банковские кредиты -- валовое сбережение -- валовое накопление -- рыночная капитализация -- национальная капитализация -- капитализация -- фондовый индекс -- зарубежный опыт -- банки -- банковский сектор
Аннотация: Дан анализ макроэкономических показателей состояния рынка ценных бумаг и банковского сектора экономики в период 1995-2003 гг. Проведенный анализ свидетельствует, что на настоящий момент ни фондовое, ни банковское крыло российской финансовой системы не в состоянии полностью удовлетворить потребность реального сектора во внешнем финансировании.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Федорова, Елена Анатольевна (к. э. н.; доцент).
Сравнительный анализ подходов к оценке календарных аномалий на фондовом рынке [Текст] / Е. А. Федорова, Е. В. Гипенко ; рец. И. Я. Лукасевич // Аудит и финансовый анализ. - 2008. - N 5. - С. 184-188 : 2 табл. - Библиогр.: с. 188 (8 назв. ). - Рец. Лукасевич И. Я. на статью автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия, 2001-2007 гг.
Кл.слова (ненормированные):
фондовые рынки -- GARCH-модели -- рынок капитала -- календарные аномалии -- календарные эффекты -- исследования календарных аномалий -- аномалии на фондовых рынках -- фондовый индекс -- виды календарных эффектов -- ценные бумаги
Аннотация: В статье авторы рассматривают современные методологические аспекты оценки календарных аномалий с помощью современных экономических подходов. В статье приводится обзор зарубежных и отечественных исследований, посвященных анализу подходов к оценке календарных эффектов для развитых и развивающихся фондовых рынков. В работе рассмотрены преимущества и недостатки подходов и обоснован используемый подход, как наиболее адекватный для исследования, основанный на GARCH-моделировании.

Доп.точки доступа:
Гипенко, Евгений Валерьевич (доцент); Лукасевич, И. Я. (д. э. н.; профессор; зав. каф.) \.\

Найти похожие

Минашкин, Виталий Григорьевич (д-р. экон. наук).
Основные тенденции развития российского рынка производных финансовых инструментов [Текст] / В. Г. Минашкин, О. Б. Кондратова // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2009. - N 3 (29). - С. 194-200 . - ISSN 1991-0533. - ISSN 1995-0055

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
финансовый рынок -- фондовая биржа -- финансовые инструменты -- срочный рынок -- фьючерсы -- опцион -- фондовый индекс
Аннотация: Рассматриваются тенденции развития российского рынка производных финансовых инструментов за последнее десятилетие.

Доп.точки доступа:
Кондратова, Оксана Борисовна (аспирант кафедры "Теория статистики и прогнозирования")
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
финансовый рынок -- фондовая биржа -- финансовые инструменты -- срочный рынок -- фьючерсы -- опцион -- фондовый индекс
Аннотация: Рассматриваются тенденции развития российского рынка производных финансовых инструментов за последнее десятилетие.

Доп.точки доступа:
Кондратова, Оксана Борисовна (аспирант кафедры "Теория статистики и прогнозирования")
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

Самойлов, Д. В.
Факторы, оказывающие влияние на индекс РТС во время финансового кризиса 2008-2009 гг. и до него [Текст] / Д. В. Самойлов // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2010. - Т. 14, N 2. - С. 244-267. - Библиогр.: с. 257-258 (39 назв. ). - Прил.

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг, 2008-2009 гг.
Кл.слова (ненормированные):
векторная авторегрессия -- дисперсия -- коинтеграция -- индекс РТС -- РТС индекс -- Russian Traded Index -- фондовый индекс -- финансовые кризисы -- цены на нефть -- сценарные прогнозы -- двумерные нормальные распределения -- причинность по Грейнджеру -- функции импульсного отклика -- фондовые индексы -- инвесторы
Аннотация: В статье анализируется влияние различных факторов на значение индекса РТС с марта 2007 г. по август 2009 г. Выделяются три этапа - докризисный, период с высокими ценами на нефть и кризисный. Результаты исследования можно применить для построения сценарных прогнозов на основе цен на нефть в среднесрочном и долгосрочном периоде.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

Челпанова, В. А.
Сравнительный анализ структуры инвестиционных портфелей паевых инвестиционных фондов и структуры индекса Московской межбанковской валютной биржи [Текст] / В. А. Челпанова // Финансы и кредит. - 2010. - N 35. - С. 74-80 : табл. - Библиогр.: с. 80 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг, 2008 г.; 2010 г.
Кл.слова (ненормированные):
биржевой индекс -- инвестиционный портфель -- индекс РТС -- паевые инвестиционные фонды -- стоимость чистых активов -- управляющие компании -- фондовый индекс -- фондовый рынок -- экономический анализ
Аннотация: Осуществлен вертикальный и горизонтальный анализ отраслевой структуры индекса ММВБ и инвестиционных портфелей ПИФов. В качестве характеристик структуры выбраны сумма модулей абсолютных изменений долей, степень интенсивности абсолютного структурного сдвига, среднее относительное линейное изменение структуры и коэффициент Гатева.

Доп.точки доступа:
Московская межбанковская валютная биржа; ММВБ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Карслян, К.
Механизм и тенденции эволюции мирового рынка фьючерсов [Текст] / Карслян К. // Международная экономика. - 2011. - N 2. - С. 12-16 : табл. . - ISSN 2074-6040

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом, 2006 г.; 2007 г.; 2008 г.
Кл.слова (ненормированные):
фьючерсы -- рынок фьючерсов -- деривативы -- форвардные соглашения -- хеджирование рисков -- спекуляция -- офсетные сделки -- типы фьючерсов -- форвардные контракты -- фьючерсные контракты -- фондовый индекс -- процентные фьючерсы -- валютные фьючерсы -- международная торговля -- страхование рисков -- торговля фьючерсами -- торговля активами -- активы -- хеджи -- типы хеджов
Аннотация: История возникновения, развитие, типы фьючерсов и их использование для страхования рисков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кузнецова, Л. Г. (доктор экономических наук).
Финансовые трейдеры - новый субъект экономической теории [Текст] / Л. Г. Кузнецова // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 10. - С. 565-574. - Библиогр.: с. 585-574 (23 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a330

ББК 65.010
Рубрики: Экономика
Общая экономическая теория как наука
Кл.слова (ненормированные):
бихевиоризм -- волатильность -- домашнее хозяйство -- избыточная иррациональность -- инвесторы -- институциональные инвесторы -- коммерческие банки -- рыночные отношения -- рыночные цены -- страховые организации -- торговые позиции -- финансовый рынок -- фондовый индекс -- экономисты -- экономическая наука
Аннотация: Изучение мотивации и особенностей рыночного поведения трейдеров. В статье акцентируется внимание на особой роли финансовых трейдеров, которые в отличие от домашних хозяйств в своих действиях на рынке ничем не ограничены и руководствуются зачастую лишь собственными эмоциями.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Филина, Светлана.
Взаимодействие ожиданий производителей и потребителей (на примере США) [Текст] / Светлана Филина // Банковские технологии. - 2017. - № 5. - С. 62-64

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--США
Кредитно-денежная система--США
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционная активность -- индексы деловых ожиданий -- индексы потребительских ожиданий -- фондовый индекс
Аннотация: Об оценке различий во влиянии потребителей и производителей в экономике на динамику инвестиционной активности на примере США и рассмотрение роли выявленной зависимости в макроэкономическом регулировании.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Ерофеева, Татьяна Михайловна (аспирант).
Прогнозирование спреда доходности на российском долговом рынке [Текст] / Т. М. Ерофеева // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2021. - № 6. - С. 54-76 : рис., табл. - Библиогр.: с. 75-76

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
долговые рынки -- корпоративные облигации -- прогнозные модели -- российский долговой рынок -- рублевые корпоративные облигации -- спред доходности -- фондовый индекс
Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического исследования факторов, оказывающих существенное влияние на спред доходности корпоративных облигаций на российском рынке. Основная цель исследования - апробация метода, позволяющего построить модель, способную прогнозировать спред доходности максимально близко к фактическому значению. Разработана регрессионная модель, применен метод кросс-валидации, представляющий собой процедуру эмпирического оценивания обобщающей способности модели. Важной предпосылкой является включение в модель ограниченного количества регрессоров, обладающих высокой объясняющей способностью, устойчивостью во времени и внятной экономической интерпретацией. Подтвердилась ключевая гипотеза о высокой степени влияния на спред доходности уровня рейтинга эмитента.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)