Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=управление фондовыми рисками<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Соколинская, Н. Э.
Основные методы управления фондовыми рисками [Текст] / Н. Э. Соколинская // Банковское дело. - 2013. - № 4. - С. 65-72 : фот., табл. - Библиогр.: с. 72 (2 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
фондовые риски -- банковские риски -- управление фондовыми рисками -- лимитирование -- анализ рисков -- прогнозирование -- хеджирование -- фондовый портфель
Аннотация: Раскрываются методы управления фондовыми рисками в целях их минимизации: лимитирование, способы анализа, прогнозирование, хеджирование, а также методы формирования оптимального фондового портфеля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Яшин, С. Н. (доктор экономических наук ; профессор).
Применение синтетического стрэнгла для управления фондовым риском [Текст] / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, В. В. Соколов // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 21. - С. 1214-1231 : табл., рис. - Библиогр.: с. 1231 (18 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
акции -- биноминальная модель -- инвесторы -- опционы -- синтетические опционы -- синтетические стрэнглы -- статистический анализ -- стрэнглы -- управление фондовыми рисками -- фондовые риски -- фондовый рынок -- ценные бумаги -- ценообразование
Аннотация: В последнее время происходит бурное развитие различных финансовых инструментов, позволяющих инвесторам снизить свои риски. Одним из таких инструментов являются производные ценные бумаги. Классическим примером такой бумаги выступает опцион. Из-за противоречий, связанных с изменением цены опциона по причине колебаний цены первичной ценной бумаги, а не фиксированной цены исполнения опциона, инвесторы ищут пути комбинирования ценных бумаг, которые позволят снизить фондовые риски. В статье идет речь о применении синтетического опциона, а именно синтетического стрэнгла. Рассмотрен новый подход в моделировании биномиальной решетки, разработана модель построения синтетического стрэнгла, которая применена на практике в отношении акций АО "Лукойл".

Доп.точки доступа:
Кошелев, Е. В. (кандидат экономических наук ; доцент); Соколов, В. В. (аспирант)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)