Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=стоимость под риском<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Каяшева, Е. В.
Валютный риск: возможность его оценки и хеджирования в современных условиях [Текст] / Е. В. Каяшева // Финансы и кредит. - 2009. - N 27. - С. 70-81. - Библиогр.: с. 81 (12 назв. )

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
Value-at-Risk -- валютные риски -- операции с недвижимостью -- операционные валютные риски -- оценка валютных рисков -- производные финансовые инструменты -- риск-менеджмент -- стоимость под риском -- транзакционные валютные риски -- трансляционные валютные риски -- управление рисками -- финансовый кризис -- хеджирование
Аннотация: Цель статьи - показать важность учета влияния всех видов валютного риска на деятельность компаний. Особенную актуальность эта тема приобрела в связи с развивающимся глобальным финансовым кризисом, повлиявшим на степень подверженности организаций валютному риску. В статье описаны методики оценки валютного риска и методы его снижения с использованием инструментов срочного рынка и нефинансовых стратегий и выделены особенности инвестиций на международном рынке недвижимости.

Найти похожие

Колясникова, Е. Р. (кандидат физико-математических наук; доцент).
Оптимизация портфеля на основе меры риска Value At Risk [Текст] / Е. Р. Колясникова, Д. А. Гелемянова // Экономический анализ: теория и практика. - 2015. - № 35. - С. 54-64. - Библиогр.: с. 62-64 (17 назв. ) . - ISSN 2073-039X

УДК

^a330.4

^a336.761

ББК 65в631 + 65.264
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Value At Risk -- полуотклонение доходности -- портфели ценных бумаг -- риски по портфелю -- стандартное отклонение доходности -- стоимость под риском
Аннотация: Рассматриваются вопросы формирования и оптимизации параметрических портфелей ценных бумаг на основе меры риска Value At Risk, проводится обзор существующих методик. Предлагается трехшаговая модель формирования оптимального портфеля на основе следующих мер риска: стоимости под риском Value At Risk, стандартного отклонения и полуотклонения. Отличительной чертой предлагаемой модели является выраженная практическая направленность.

Доп.точки доступа:
Гелемянова, Д. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Колясникова, Е. Р. (кандидат физико-математических наук; доцент).
Формирование портфеля с учетом различных мер риска и индивидуального отношения инвестора к риску [Текст] / Е. Р. Колясникова // Экономический анализ: теория и практика. - 2017. - Т. 16, вып. 8. - С. 1583-1596. - Библиогр.: с. 1592-1596 (20 назв. ) . - ISSN 2073-039X

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
доходность портфеля -- полуотклонение доходности -- портфели ценных бумаг -- риски по портфелю -- стандартное отклонение доходности -- стоимость под риском
Аннотация: Предложена подходящая модель инвестору на основе показателя эффективности портфеля и с учетом отношения к риску. Проведен вычислительный эксперимент на основе реальных данных на фондовом рынке. Даны рекомендации инвесторам с различным восприятием риска по составлению оптимального портфеля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)