Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=системная торговля<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Зорин, А.
    Value-at-Risk как мера риска торговых стратегий [Текст] / А. Зорин // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 12. - С. . 75-77. - Библиогр.: с. 77 (3 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-rcb_05_000_012_0075_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 12. - С. 75-77. - rcb_05_000_012_0075_1, 12, 75-77
УДК
^a336
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- Value-at-Risk -- риски -- торговые стратегии -- теория портфеля Марковица -- Марковица теории портфеля -- риск-менеджеры -- механические торговые системы -- системная торговля
Аннотация: Понятие VaR (Value-at-Risk) зародилось в 50-е гг. XX в. в рамках теории портфеля Марковица, получило широкое распространение в 90-е гг. в связи с требованиями Базельского комитета и вошло в XXI век как надежный помощник риск-менеджеров. В статье речь идет о том, как VaR может помочь создателю механических торговых систем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)