Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=рисковые активы<.>)

Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8

Наталуха, И. Г (канд. экономич. наук).
Влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального на инвестиционный спрос [Текст] / И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2006. - N 2. - С. . 46-48. - Библиогр.: 7 назв. - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_002_0046_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 2. - С. 46-48. - fikr06_000_002_0046_1, 2, 46-48

УДК

^a336

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
финансовый рынок -- математические методы в экономике -- портфельная теория -- финансовые активы -- оценка финансовых активов -- рисковые активы -- функция математического ожидания -- портфельный выбор инвестора -- инвестиционный спрос -- доходность рисковых активов -- дисперсия -- асимметрия (финансы) -- эксцесс избыточной доходности -- риски инвестора -- моделирование финансового рынка
Аннотация: Получено выражение, определяющее оптимальный спрос на рисковые активы как функцию математического ожидания, дисперсии, асимметрии и эксцесса избыточной доходности. Показано, что оптимальный вес рискового актива в портфеле возрастает при положительной асимметрии и уменьшается при положительном эксцессе. Влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального распределения увеличивается с ростом относительного неприятия риска инвестора.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Наталуха, И. Г. (канд. экономич. наук).
Стратегии оптимального инвестирования и потребления в стохастических условиях при полезности инвестора с памятью [Текст] / И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2006. - N 4. - С. . 15-24. - Библиогр.: с. 24 (11 назв. ). - c, 2006, 9999, rus. - RUMARS-fikr06_000_004_0015_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - табл. - N 4. - С. 15-24. - fikr06_000_004_0015_1, 4, 15-24

УДК

^a33:518/519

^a336

ББК 65.262.2
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
фондовый рынок -- инвестирование -- финансовое инвестирование -- моделирование инвестирования -- потребление -- стратегии инвестирования -- стратегии потребления -- риски инвесторов -- функции полезности -- стохастические уравнения -- полезность инвестора -- рисковые активы -- математические методы в экономике
Аннотация: Моделируются оптимальные стратегии инвестирования и потребления при функции полезности с памятью в условиях стохастического изменения доходности рисковых активов с учетом стохастической (в том числе и немарковской) эволюции параметров инвестиционной среды.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Наталуха, И. Г.
Оптимальные портфельные решения в схоластической инвестиционной среде с учетом скачков цен активов [Текст] / И. Г. Наталуха // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2006. - N 1. - С. . 47-52. - Библиогр.: с. 52 (12 назв. ). - RUMARS-guis06_000_001_0047_1. - Ил.: 2 рис.

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
активы -- инвестиционный портфель -- капитал инвестора -- модели финансового инвестирования -- неопределенность (экономика) -- портфельная теория -- портфельное инвестирование -- портфельные анализы инвестиций -- рисковые активы -- финансовое инвестирование -- финансовые рынки -- фондовые рынки -- цена активов
Аннотация: Дан анализ модели финансового инвестирования. Цель: необходимость развития методов моделирования оптимального размещения капитала в рисковые активы в условиях схоластического и скачкообразного изменения их доходности с учетом схоластической эволюции параметров инвестиционной среды.

Найти похожие

Денисов, Д. А. (канд. экон. наук).
Влияние скачков цен рисковых активов на оптимальные портфельные решения и на асимметрию и эксцесс распределения их доходности [Текст] / Д. А. Денисов, И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2008. - N 23. - С. 24-29. - Библиогр.: с. 29 (4 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Беллмана уравнение -- выбор портфеля -- инвестиции -- портфельные решения -- процесс Пуассона -- Пуассона процесс -- рисковые активы -- стохастические процессы -- уравнение Беллмана -- финансовые активы -- финансовые портфели -- фондовый рынок
Аннотация: Речь идет о модели финансового инвестирования, позволяющей проанализировать оптимальные портфельные стратегии в стохастической инвестиционной среде с учетом возможных скачков цен активов большой амплитуды.

Доп.точки доступа:
Наталуха, И. Г. (канд. экон. наук)

Найти похожие

Марков, А. А.
Оценка рисковых активов на фрактальном рынке [Текст] / А. А. Марков // Финансы и кредит. - 2009. - N 48. - С. 88-93. - Библиогр.: с. 93 (9 назв. )

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
рисковые активы -- транзакционные издержки -- финансовые рынки -- фондовые индексы -- фондовые рынки -- фрактальное броуновское движение -- фрактальный рынок -- фьючерсные опционы -- ценообразование фондового рынка
Аннотация: В статье проанализированы фрактальные свойства фондовых рынков РФ и США. Построена модель ценообразования рискового актива на базе дискретной аппроксимации процесса фрактального броуновского движения. Для исключения из модели арбитража в рассмотрение введены пропорциональные транзакционные издержки. На основе полученной безарбитражной модели оценены верхние и нижние границы цен фьючерсных опционов на фондовый индекс.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шкребела, Елена (старший научный сотрудник).
Влияние налоговой компенсации убытков на инвестиционные решения: теоретические аспекты [Текст] / Е. Шкребела // Экономическая политика. - 2012. - № 2. - С. 73-83

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
инвестиции -- налоговое стимулирование -- перенос убытков -- инвестиционные решения -- налоговая система -- рисковые активы -- налоговая нагрузка -- математические модели -- налоговые ставки -- компенсация убытков

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Белугина, Е.
"Тонкий лед" финансовых рынков [Текст] / Е. Белугина // Рынок ценных бумаг. - 2016. - № 1. - С. 14-17 : рис. . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

^a338(100)

ББК 65.264 + 65.5
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Мировая экономика. Международные экономические отношения--Китай--США
Кл.слова (ненормированные):
QE -- американская экономика -- валютные торги -- волатильность цен на нефть -- китайская экономика -- количественное смягчение -- нефтяные торги -- рисковые активы -- рост мировой экономики -- рынки акций -- финансовые рынки
Аннотация: Оценивается состояние финансовых рынков в кризисный период, в частности положение на американском рынке и роль Китая в финансовой мировой системе. Особое внимание уделяется рынку акций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лазарян, С. С.
Анализ современных предпочтений инвесторов относительно рисковых активов и пассивных стратегий [Текст] / С. С. Лазарян // Банковское дело. - 2017. - № 11. - С. 64-72 : фот., рис., табл. - Библиогр.: с. 72 (32 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
активное инвестирование -- инвестиционные стратегии -- инвесторы -- пассивное инвестирование -- пассивные стратегии -- предпочтения инвесторов -- рациональное инвестирование -- рисковые активы -- финансовый рынок
Аннотация: Анализируется динамика предпочтений инвесторов относительно активного и пассивного инвестирования. Рассматривается влияние изменения инвестиционной стратегии на финансовый рынок и прогнозируются возможные последствия для реального сектора экономики.

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)