Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=прогнозирование волатильности<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Яновский, Л. П. (доктор экономических наук).
Прогнозирование волатильности как способ управления финансовыми рисками [Текст] / Л. П. Яновский, Е. А. Лебедянская // Финансы и кредит. - 2010. - N 40. - С. 2-8 : табл. - Библиогр.: с. 8 (17 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
EGARCH -- FIGARCH -- GARCH -- GJR-GARCH -- NGARCH -- QGARCH -- авторегрессионные модели -- вариации -- вероятности прогнозирования -- волатильность -- генетические алгоритмы -- коэффициенты моделей -- прогнозирование волатильности -- управление рисками -- финансовая математика -- финансовые активы -- финансовые риски
Аннотация: В статье отмечается, что принятие инвестиционных решений в условиях нестабильности на рынках финансовых активов является одной из актуальных проблем инвесторов. Важным способом управления финансовыми рисками служит прогнозирование волатильности. Рассмотрены различные модели прогнозирования волатильности, а также предложен метод, учитывающий важность направления изменения волатильности, который позволяет спрогнозировать не только ее величину, но и динамику (рост или спад).

Доп.точки доступа:
Лебедянская, Е. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Михайлов, А. Ю.
Переток волатильности на рынке государственных облигаций стран еврозоны [Текст] / А. Ю. Михайлов // Банковское дело. - 2016. - № 9. - С. 37-40 : фот., рис. - Библиогр.: с. 40 (9 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Германия--Франция--Италия; Испания
Кл.слова (ненормированные):
Хестона модель -- волатильность доходности облигаций -- государственные облигации -- доходность облигаций -- модель Хестона -- оценка волатильности -- переток волатильности -- прогнозирование волатильности -- рынок государственных облигаций -- стохастическая волатильность -- страны еврозоны
Аннотация: Исследование перетока волатильности между рынками государственных облигаций стран еврозоны по методике, основанной на стохастической модели Хестона. Основные периоды изменения волатильности ставок по государственным облигациям. Эмпирический анализ временных рядов в целях проверки предложенной модели для прогнозирования волатильности доходности облигаций ведущих стран еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) со сроком погашения 3 месяца.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)