Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=портфель акций<.>)

Общее количество найденных документов : 10
Показаны документы с 1 по 10

Йоффе, М.
Об одном возможном способе торговли акциями [Текст] / М. Йоффе // Рынок ценных бумаг. - 2004. - N 10. - С. . 78-79. - s, 2004, , rus. - RUMARS-rcb_04_000_010_0078_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 10. - С. 78-79. - rcb_04_000_010_0078_1, 10, 78-79

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
торговля акциями -- индекс РТС -- методика торговли акциями -- инвестиции -- портфель акций
Аннотация: В статье рассмаривается один из возможных способов торговли акциями, основанный на индексе РТС. При условии, что индекс РТС будет возрастать, выбрана такая комбинация составляющих портфель акций, при которой портфель максимально коррелирован с индексом.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Казаков, В. А. (доктор технич. наук, профессор).
Модели формирования портфеля акций в современной теории инвестиций [Текст] / В. А. Казаков, А. В. Тарасов, А. Б. Зубицкий // Финансы и кредит. - 2006. - N 5. - С. . 17-20. - Библиогр.: с. 20 (10 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_005_0017_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 5. - С. 17-20. - fikr06_000_005_0017_1, 5, 17-20

УДК

^a336

ББК 65.262.5
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
теория инвестиций -- портфель акций -- моделирование портфеля акций -- оптимизация портфеля акций -- портфельное инвестирование -- портфельные инвестиции -- ценообразование активов капитала -- модели ценообразования -- теория арбитражного ценообразования -- арбитражное ценообразование
Аннотация: Рассмотрены модели формирования портфеля акций в современной теории инвестиций. Проведен анализ современных методов оптимизации портфеля акций, выявлены достоинства и недостатки различных моделей, показаны возможности их применения при формировании структуры портфеля акций.

Доп.точки доступа:
Тарасов, А. В. (канд. экономич. наук); Зубицкий, А. Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Летчиков, А. В.
Математическая модель управления портфелем акций [Текст] / А. В. Летчиков, О. А. Мубаракшин, Д. М. Шаяхметова // Менеджмент: теория и практика. - 2007. - N 1/2. - С. . 231-234. - s, 2007, , rus. - RUMARS-mtip07_000_001/002_0231_1. - Научная библиотека ГОУ ВПО Удмуртский государственный университет. - Ил.: 2 табл. - N 1/2. - С. 231-234. - mtip07_000_001/002_0231_1

УДК

^a33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
акции -- ценные бумаги -- портфель акций -- управление портфелем акций -- математические модели -- конференции -- научно-практические конференции -- материалы конференции
Аннотация: Целью настоящей работы являлась разработка эффективного метода формирования портфеля акций на основе эконометрического моделирования динамики их доходностей.

Доп.точки доступа:
Мубаракшин, О. А.; Шаяхметова, Д. М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лещенко, А. Е.
Формирование портфеля акций российских компаний [Текст] / А. Е. Лещенко // Финансы. - 2008. - N 11. - С. 68-73 : табл. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0869-446X

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
портфель акций -- портфель ценных бумаг -- теория портфельных инвестиций -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- инвестиционный портфель -- портфель финансовых инструментов
Аннотация: Автор рассматривает традиционный и современный подходы в теории и практике формирования и управления портфелем ценных бумаг.

Найти похожие

Абанин, С. Л.
Влияние решений о финансировании на доходность обыкновенных акций [Текст] / С. Л. Абанин // Финансы и кредит. - 2009. - N 19. - С. 42-49. - Библиогр.: с. 49 (7 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
акции -- доходность акций -- заемные средства -- обыкновенные акции -- портфель акций -- стоимость акций -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: Исследуется влияние решений о финансировании на доходность обыкновенных акций в долгосрочной перспективе. С этой целью делается обзор формальных моделей, отображающих связь величины заемных средств и доходности, приводятся результаты эмпирических расчетов на материале российских и американских компаний. В заключение предлагаются выводы и рекомендации.

Найти похожие

Елисеев, А.
Акции компаний малой (микро) капитализации vs "голубые фишки" [Текст] : моська против слона? / А. Елисеев, В. Крюков, Д. Александров // Рынок ценных бумаг. - 2013. - № 8. - С. 27-30 : рис. . - ISSN 0869-6608

УДК

^a330.322

^a336.761

ББК 65.263 + 65.264
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
голубые фишки -- дивидендные доходы -- инвестирование -- инвестиционные портфели -- компании малой капитализации -- компании микрокапитализации -- портфель акций -- развитие российского фондового рынка -- розничные инвесторы -- фондовые рынки
Аннотация: Акции компаний малой (микро) капитализации находятся вне поля зрения институциональных инвесторов и аналитиков ведущих инвестбанков в связи с низкой ликвидностью. Исключением являются несколько инвесткомпаний, издавна специализирующихся на работе с такими бумагами, но не способных пока сформировать достаточного потока мелких инвесторов в эти активы. А жаль, потому что действительно этот сегмент рынка предлагает сейчас очень интересные доходности. Что же касается формально повышенных рисков, то практика показывает: получить убыток в 50 % и более можно и на "голубых фишках".

Доп.точки доступа:
Крюков, В.; Александров, Д.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Юдин, И.
К вопросу об управлении портфелем акций [Текст] / И. Юдин ; прокомментировал А. Баранов // Рынок ценных бумаг. - 2013. - № 6. - С. 66-68, 69 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
акции -- портфель акций -- разделение счетов -- риски портфеля -- управление капиталом -- управление портфелем акций
Аннотация: В статье рассмотрен самый популярный метод управления капиталом - равное разделение счета по числу активов и предлагается наиболее эффективный способ его выполнения. Также поднимается вопрос об обязательности стоп-лосса.

Доп.точки доступа:
Баранов, А. \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Теплова, Т.
Можно ли заработать на инерционности цен акций? [Текст] / Т. Теплова, Е. Микова // Рынок ценных бумаг. - 2014. - № 8. - С. 60-65. - Библиогр.: c. 65 (9 назв. ) . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
доходность портфеля -- инерционность цен акций -- моментум-стратегии -- моментум-эффект -- портфель акций -- портфельный моментум -- рыночные инвестиции -- формирование портфелей акций -- цена акций
Аннотация: Есть ли инерционность (повторяемость динамики и возврат к средним уровням или уровням, наблюдаемым в прошлом) в среднесрочной (до года) и долгосрочной (3-5 лет) перспективе? Финансовая экономика положительно отвечает на этот вопрос. Авторы пытаются понять, как инерционность выявляется на российском фондовом рынке, предлагая методику анализа рынка, основанную на использовании моментум-стратегии и моментум-эффекта.

Доп.точки доступа:
Микова, Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ларькова, Е. А. (аспирант).
Влияние ESG-рейтинга компании на доходность ее акций на российском рынке [Текст] / Е. А. Ларькова, Ю. Ю. Финогенова // Аудиторские ведомости. - 2023. - № 3. - С. 83-89 : табл., граф. - Библиогр.: с. 88-89 (7 назв.) . - ISSN 1727-8058

УДК

^a658.14/.17

ББК 65.291.9
Рубрики: Экономика
Финансы предприятия
Кл.слова (ненормированные):
ESG-рейтинг -- доходность -- нефинансовая отчетность -- портфель акций -- публичные компании
Аннотация: Подробно рассмотрено влияние уровня раскрытия нефинансовой отчетности и ESG-рейтинга российских публичных компаний на их доходность в зависимости от присвоенного ESG-рейтинга (от самого низкого - ССС до самого высокого на рынке РФ - АА).

Доп.точки доступа:
Финогенова, Ю. Ю. (профессор; доктор экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Гибадуллин, Э. И. (аспирант).
Цифровая премия в ценах акций как риск-фактор многофакторных моделей ценообразования финансовых активов [Текст] / Гибадуллин Э. И. // Финансы и кредит. - 2023. - Т. 29, вып. 12. - С. 2706-2727. - Библиогр.: с. 2727 (10 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
доходность инвестиционного портфеля -- индекс цифровой зрелости -- модель ценообразования активов -- портфель акций -- факторное инвестирование -- фондовый рынок -- цена акций -- ценовая аномалия -- ценообразование финансовых активов -- цифровая зрелость -- цифровая премия -- цифровизация
Аннотация: Выявлена статистическая значимость фактора цифровой премии на отечественном фондовом рынке, а также зарождающийся тренд превышения исторической доходности инвестиционного портфеля акций компаний с высоким уровнем цифровой зрелости над портфелем акций компаний с низким уровнем. Результаты позволяют модифицировать актуальные многофакторные модели ценообразования активов для повышения их объясняющих возможностей.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)