Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=оптимизация портфеля<.>)

Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8

Титаренко, Б. П.
Формирование эффективного портфеля инновационных проектов в условиях риска и ограничений по ресурсам [Текст] / Б. П. Титаренко // Социальная политика и социология. - 2011. - N 1. - С. 118-131. - Библиогр.: с. 131 (11 назв. ) . - ISSN 2071-3665

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
формирование портфеля -- оптимизация портфеля -- портфель инновационных проектов -- риски -- ограничения по ресурсам -- риск-менеджмент -- математические методы
Аннотация: В работе рассмотрена проблема оптимизации портфеля инновационных проектов. Для этого используются методы математического анализа. Оптимизация понимается как достижение максимальных результатов в условиях ограничений на финансовые и человеческие ресурсы. Проблемы неопределенности и риска решаются применением методов риск-менеджмента.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Борисова, В. Д.
Влияние уровня капитализации и риска на эффективность и устойчивость банковского портфеля [Текст] / В. Д. Борисова // Деньги и кредит. - 2011. - N 11. - С. 47-50. - Библиогр.: с. 50 (5 назв. ) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский портфель -- коммерческие банки -- капитализация -- уровень капитализации -- достаточность капитала -- оптимизация портфеля
Аннотация: Статья посвящена вопросам поиска допустимых параметров базовых критериев банковского портфеля в зависимости от уровня капитализации.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Федорова, Е. А. (кандидат экономических наук).
Сравнение моделей CAPM и Фамы-Френча на российском фондовом рынке [Текст] / Е. А. Федорова, А. Р. Сивак // Финансы и кредит. - 2012. - № 42. - С. 42-48 : табл. - Библиогр.: с. 48 (18 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
CAMP -- модели оценки активов -- модели ценообразования активов -- модель Фамы-Френча -- однофакторные модели оценки -- оптимизация портфеля -- оценка финансовых активов -- трехфакторные модели оценки -- Фамы-Френча модель -- фондовые рынки
Аннотация: Проводится сравнение двух моделей оценки финансовых активов - однофакторной модели CAPM и трехфакторной модели Фамы-Френча. Выводятся уравнения вариации моделей, оценивается статистическая значимость полученных уравнений. Предпринимается попытка аргументировать мнение о предпочтительности использования модели Фамы-Френча на российском фондовом рынке.

Доп.точки доступа:
Сивак, А. Р.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Студников, С. С. (старший преподаватель).
Выбор портфеля инвестиций с учетом асимметрии распределения доходности и транзакционных издержек [Текст] / С. С. Студников, Д. М. Михайлов // Финансы и кредит. - 2013. - № 13. - С. 12-21 : табл. - Библиогр.: с. 21 (15 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
выбор портфеля инвестиций -- доходность активов -- инвестиционные риски -- Марковица теория -- оптимизация портфеля -- теория Марковица -- транзакционные издержки -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: Авторы пытаются обосновать утверждение некоторых специалистов о том, что в некоторых случаях модель Марковица (подход портфельной теории "доходность - стандартное отклонение") делает задачу выбора портфеля сложной математической проблемой и часто не приводит к получению оптимального решения модифицированной задачи. В представленном исследовании предлагается не использовавшийся ранее ни одним исследователем алгоритм формирования инвестиционного портфеля, учитывающий асимметричность распределения доходностей активов, транзакционных издержек и отсутствия бесконечной делимости активов.

Доп.точки доступа:
Михайлов, Д. М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Раснюк, Г. С.
Принципы налогообложения: историко-теоретический аспект [Текст] / Г. С. Раснюк // Налоги и налогообложение. - 2013. - № 3. - С. 228-234. - Библиогр.: с. 233-234 (10 назв.). - В тексте статьи ошибочно дано заглавие другой статьи. Верно заглавие статьи: Технический анализ как инструмент принятия портфельных решений.

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
инвестирование -- инвестиционные решения -- инвестиционный портфель -- налогообложение -- оптимизация портфеля -- портфельная теория -- принцип инерции -- принцип историзма -- принципы налогообложения -- спекуляции -- технический анализ -- ценные бумаги -- ценообразование
Аннотация: Затруднения в практическом применении классической портфельной теории и других концепций оптимизации портфеля привели к широкому распространению специфических инструментов инвестиционного анализа, объединяемых общим термином «технический анализ».

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Иванченко, Игорь Сергеевич.
Оптимизация структуры золотовалютных резервов России: теоретические подходы, практическая реализация [Текст] / И. Иванченко // Вопросы экономики. - 2017. - № 1. - С. 64-80. - Библиогр.: с. 78-80 (38 назв.). - Примеч.

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России
Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- золотовалютные резервы -- модель Марковица -- оптимизация портфеля
Аннотация: В статье анализируется эволюция теоретических принципов формирования структуры золотовалютных резервов, сделан вывод о том, что эти принципы базируются на постулатах различных экономических школ, которые закрепляют неэквивалентный характер товарообмена в международной торговле, стимулируют экспорт сырья из развивающихся стран и накопление ими золотовалютных резервов, а также способствуют повышению уровня потребления в развитых странах. Представлены результаты расчетов по оптимизации структуры портфеля золотовалютных резервов Российской Федерации, выполненных по методике Г. Марковица. Реализация данного подхода позволит увеличить доходность российских резервов и снизить риск колебания их стоимости.

Доп.точки доступа:
Марковиц, Г. (американский экономист ; 1927-)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Асатуров, К. Г. (аспирант).
Оптимизация инвестиционного портфеля с декомпозицией риска [Текст] / К. Г. Асатуров // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2017. - № 5. - С. 61-85. - Библиогр.: с. 83-85 (40 назв.) . - ISSN 0130-0105

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
бета-нейтральность -- декомпозиция инвестиционного риска -- декомпозиция риска -- инвестиционный портфель -- оптимизация портфеля
Аннотация: Предложена модификация стандартной оптимизационной задачи для построения портфеля с возможностью контролировать систематический и специфический риск (портфель с декомпозицией риска).

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Некрасова, Инна Владимировна (кандидат экономических наук; доцент кафедры "Финансы и кредит").
Проблемы диверсификации активов в условиях высокой волатильности финансовых рынков [Текст] = Asset diversification problems in conditions of high volatility of financial markets / Инна Владимировна Некрасова, Максим Андреевич Константинов // Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2023. - № 4, ч. 1. - С. 86-92 : 3 диагр. - Библиогр.: с. 91-92 (8 назв.) . - ISSN 2079-1690

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
акции -- вклады -- волатильность -- диверсификация -- доходность портфеля -- инвестиции -- инвестиционные портфели -- инвестиционные пропорции -- инвесторы -- компьютерные программы -- облигации -- оптимальные пропорции -- оптимизация портфеля -- портфель заказов -- портфельная оптимизация -- портфельные инвестиции -- распределение активов -- риски -- стратегии -- участники фондового рынка -- финансовые активы -- финансовые риски -- финансовые рынки -- фондовый рынок -- ценные бумаги -- экономическая активность
Аннотация: В статье анализируются основные стратегии построения инвестиционного портфеля, даются рекомендации по оптимизации соотношения риска и доходности портфеля посредством выбора соответствующих инвестиционных пропорций для каждого актива на основе теории Г. Марковица с использованием программы Excel. Автором статьи были подробно рассмотрены основные достоинства и недостатки стратегий распределения средств инвестора в рамках инвестиционного портфеля. На основе проведенного анализа автором статьи были даны рекомендации по выбору финансовых активов для формирования инвестиционных портфелей инвесторов в зависимости от цикла экономической активности.

Доп.точки доступа:
Константинов, Максим Андреевич (студент экономического факультета); Марковиц, Г.; Тинькофф Капитал, фонд; Московская биржа
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)