Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Поисковый запрос: (<.>K=модели стохастического управления<.>)

Общее количество найденных документов : 1

Наталуха, И. Г. (кандидат экономических наук).
Долгосрочное хеджирование инвестиционного риска, вызванного стохастическими процентными ставками [Текст] / И. Г. Наталуха // Экономический вестник Ростовского государственного университета. - 2005. - Т. 3, N 3. - С. . 74-82. - Библиогр.: с. 82 (10 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-evrg05_003_003_0074_1. - Зональная научная библиотека Ростовского государственного университета. - Т. 3, N 3. - С. 74-82. - evrg05_003_003_0074_1, 3, 3, 74-82

УДК

^a336

^a330

ББК 65.01 + 65.26
Рубрики: Экономика--Общая экономическая теория--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
акции -- динамическое хеджирование -- инвесторы -- модели стохастического управления -- облигации -- портфели инвесторов -- процентные ставки -- размещение облигаций -- риски -- стохастическое управление -- хеджирование
Аннотация: В работе показано, что изменение отношения веса размещения облигаций и акций в портфеле инвестора соответствует модели стохастического управления портфелем в динамическом контексте.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)