Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=кластеризация волатильности<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Середа, А. Ю.
    Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей [Текст] / А. Ю. Середа // Финансы и кредит. - 2008. - N 16. - С. 16-21. - Библиогр.: с. 21 (8 назв. )
УДК
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг

Кл.слова (ненормированные):
ARCH-модели -- Value-at-Risk -- VaR (финансы) -- вариации-ковариации -- волатильность -- временные ряды данных -- имитационное моделирование -- инвестиционный портфель -- исторические данные -- кластеризация волатильности -- оценка финансовых показателей -- портфель ценных бумаг -- управление капиталом -- финансовые активы -- финансовые данные -- финансовый менеджмент -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя Value-at-Risk (VaR) для портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на концепции RiskMetrics и предполагающий использование прогнозных оценок условных характеристик портфеля вместо исторической статистической оценки.


Найти похожие

2.


    Тимиркаев, Д. А. (асп.).
    Моделирование волатильности многомерных финансовых временных рядов [Текст] / Д. А. Тимиркаев // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - N 8. - С. 53-59. - Библиогр.: с. 59 (4 назв. ) . - ISSN 2073-039X
УДК
ББК 65.053 + 65в631
Рубрики: Экономика
   Экономический анализ

   Математическая экономика. Эконометрика

Кл.слова (ненормированные):
финансовые временные ряды -- многомерные финансовые временные ряды -- моделирование волатильности -- кластеризация волатильности -- эконометрические модели -- многомерные модели -- оценка параметров моделей -- волатильность
Аннотация: Рассматриваются эконометрические модели, относящиеся к классу многомерных моделей, которые позволяют улавливать эффект кластеризации волатильности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)