Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=гетероскедастичность<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Ратникова, Т. А. (Кандидат физико-математических наук).
Введение в эконометрический анализ панельных данных [Текст]. Лекция 5. Особенности оценивания моделей с панельными данными в условиях гетероскедастичности и автокорелляции случайных возмущений / Т. А. Ратникова // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2006. - Т. 10, N 3. - С. . 492-495. - Библиогр.: с. 518-519 (35 назв. ). - 0; Особенности оценивания моделей с панельными данными в условиях гетероскедастичности и автокорреляции случайных возмущений. - RUMARS-ejvs06_010_003_0492_1. - Продолж. Начало в Т. 10, N 2

УДК

^a33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
автокорреляция случайных возмущений -- анализ панельных данных -- анализ статистической информации -- гетероскедастичность -- домохозяйства -- количественный анализ -- лекции -- микроэконометрика -- мониторинги экономического состояния -- оценка панельных данных -- панельные данные -- регионы -- регрессионные модели панельных данных -- статистическая информация -- эконометрический анализ
Аннотация: Курс лекций посвящен одному из наиболее востребованных современных инструментов количественного анализа статистической информации в экономике - анализу панельных данных, которые представляют собой во времени пространственные выборки индивидуумов, домохозяйств, предприятий, регионов, стран и т. п. В пятой лекции речь идет об оценивании регрессионных моделей панельных данных в условиях гетероскедастичности и автокоррелированности случайных ошибок.

Найти похожие

Первадчук, В. П.
Математическая модель прогнозирования финансового состояния предприятия [Текст] / Первадчук В. П., Масенко И. Б. // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2007. - N 11. - С. 181-190. - Библиогр.: с. 190 (7 назв. ). - Научная библиотека Государственного образовательного учреждения Высшего профессионального образования Оренбургский Государственный университет. - code, vogu. - year, 2007. - no, 11. - ss, 181. - ad, 1. - d, 2007, ####, 0. - RUMARS-vogu07_no11_ss181_ad1 . - ISSN 1814-6457

УДК

^a33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика--Россия--Пермская область
Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
математическая модель -- финансовая отчетность -- финансовое состояние -- прогнозирование -- предприятия -- линейные множественные регрессионные модели -- регрессионные модели -- мультиколлинеарность -- критерий Вальда - Вольфовитца -- тест Жарка - Бера -- критерий Дарбина - Уотсона -- гетероскедастичность -- проверка гетероскедастичности -- активы
Аннотация: Описано построение линейной множественной регрессионной модели прогнозирования финансового состояния предприятия путем расчета будущей величины его чистых активов на основе реальных данных финансовой отчетности организаций Пермского края.

Доп.точки доступа:
Масенко, И. Б.

Найти похожие

Кретинин, И. А.
Применение моделей авторегрессионной условной гетероскедастичности в задаче моделирования условных ковариаций доходностей финансовых активов [Текст] / И. А. Кретинин // Финансы и кредит. - 2010. - N 24. - С. 73-77. - Библиогр.: с. 77 (7 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
гетероскедастичность -- дисперсия -- доходность -- инвестиционная деятельность -- ковариации -- Марковица модель -- модель Марковица -- портфель ценных бумаг -- риски -- финансовые рынки
Аннотация: В статье отмечается, что формирование портфеля ценных бумаг является ключевой задачей принятия решений в инвестиционной деятельности на фондовом рынке. Рассмотрен классический подход Марковица к решению этой задачи, выявлены его недостатки. Предложена многомерная модель авторегрессионной условной гетероскедастичности, позволяющая получать прогнозные значения дисперсий доходностей отдельных активов, а также их ковариаций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Модели для анализа качества образовательного процесса по результатам тестирования [Текст] / В. Н. Гусятников [и др. ] // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2010. - N 5. - С. 148-151 : табл., рис. - Библиогр.: с. 151 (5 назв. ) . - ISSN 1994-5094

УДК

^a378

^a330.4

ББК 74.58 + 65в631
Рубрики: Образование. Педагогика
   Высшее профессиональное образование
   Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
образовательный процесс -- качество образовательного процесса -- компьютерное тестирование -- полиномиальная модель линейной регрессии -- линейные регрессии -- Единый государственный экзамен -- ЕГЭ -- тестирование студентов -- гетероскедастичность
Аннотация: Разработаны полиномиальные модели линейной регрессии с гетероскедастичными возмущениями, описывающие зависимость результатов входного контроля знаний студентов и письменного экзамена первого календарного модуля по математике от результатов ЕГЭ по математике.

Доп.точки доступа:
Гусятников, В. Н. (доктор физико-математических наук; профессор); Митрофанов, А. Ю. (кандидат экономических наук; доцент); Дьякова, Т. В. (доцент); Носова, Е. Г. (старший преподаватель)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кабанов, Артем Сергеевич (кандидат технических наук; доцент).
Особенности использования регрессивного анализа для оценки рисков информационной безопасности [Текст] = Features Program Separate Regression Analysis to Estimate Information Security Risks / А. С. Кабанов // Качество. Инновации. Образование. - 2013. - № 5. - С. 41-43. - Библиогр.: с. 42-43 (9 назв.)

УДК

^a004

ББК 73
Рубрики: Информатика
Информатика в целом
Кл.слова (ненормированные):
гетероскедастичность -- информационная безопасность -- методика оценки рисков -- мультиколлинеарность -- оценка рисков информационной безопасности -- ранговая корреляция -- регрессивный анализ -- риски информационной безопасности
Аннотация: О сравнении различных методик оценки рисков и обозначении области их применения. Отражены особенности использования регрессивного анализа для оценки рисков информационной безопасности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Игнатьев, Д. И.
Нейросетевое моделирование нестационарных продольных аэродинамических характеристик самолета [Текст] / Д. И. Игнатьев, А. Н. Храбров // Информационные технологии. - 2014. - № 3 ; Нейросетевые технологии. - 2014. - № 3. - С. 60-69. - Библиогр.: с. 69 (20 назв.). - (Нейросетевые технологии. - 2014. - № 3. - С. 60-69) . - ISSN 1684-6400. - журнал в журнале

УДК

^a004.67

^a629.735.3

ББК 32.973-018.2 + 39.53
Рубрики: Вычислительная техника
   Системы обработки численных данных
   Транспорт
   Самолеты
Кл.слова (ненормированные):
аэродинамические трубы -- байесовская регуляризация -- гетероскедастичность -- нейронные сети -- нейросетевое моделирование -- нестационарная аэродинамика -- нестационарные аэродинамические характеристики -- рекуррентные нейронные сети
Аннотация: Представлен подход для моделирования нестационарных аэродинамических характеристик самолета, в котором используются нейронные сети.

Доп.точки доступа:
Храбров, А. Н.
inft/2014/3 : Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)