Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=VAR<.>)

Общее количество найденных документов : 44
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-44

Кудрин, Алексей Леонидович.
Бюджетная политика как источник экономического роста [Текст] / А. Кудрин, А. Кнобель // Вопросы экономики. - 2017. - № 10. - С. 5-26. - Библиогр.: с. 24-26 (53 назв.). - Примеч.

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России, 2000-2017 гг.
Кл.слова (ненормированные):
VAR-модели -- ВВП -- бюджетная политика -- бюджетные расходы -- бюджетный маневр -- валовой внутренний продукт -- векторная авторегрессия -- временные ряды -- государственный бюджет -- структура госрасходов -- экономический рост
Аннотация: В работе исследуются механизмы влияния структуры государственных расходов на экономическое развитие. Оцениваются мультипликаторы расходов бюджета расширенного правительства по различным функциональным направлениям. Показано, что производительные расходы в целом имеют больший мультипликативный эффект на ВВП, чем непроизводительные. С помощью оценки моделей мультипликативных эффектов различных функциональных направлений рассчитаны потенциальное влияние на экономический рост в результате бюджетного маневра в пользу производительных расходов и реализовавшийся эффект от изменения структуры бюджетных расходов в последние годы.

Доп.точки доступа:
Кнобель, Александр Юрьевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Крепцев, Д. А.
Влияние ставок денежного рынка на ставки по кредитам конечным заемщикам [Текст] / Д. А. Крепцев, С. М. Селезнев // Деньги и кредит. - 2017. - № 9. - С. 18-27. - Библиогр.: с. 24 (41 назв.). - Прил. . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система--Россия, 2003-2015 гг.
Кл.слова (ненормированные):
FAVAR-модели -- TVP-FAVAR-модель -- VAR-модели -- банковская система -- денежно-кредитная политика -- заемщики -- инфляционное таргетирование -- ключевая ставка -- кредиты -- нефинансовые организации -- оценка трансмиссионного механизма -- российская экономика -- структурные сдвиги -- трансмиссионный механизм -- центральные банки -- эконометрические модели
Аннотация: В статье изучается влияние шока денежно-кредитной политики (шока ставок денежного рынка) на ставки по кредитам нефинансовым организациям в период с февраля 2003 г. по март 2015 г. Из-за произошедших структурных сдвигов в российской экономике, в том числе связанных с переходом Банка России к таргетированию инфляции, стандартные линейные модели могут не обнаруживать связи даже при ее наличии.

Доп.точки доступа:
Селезнев, С. М.; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Анализ информационной политики Банка России [Текст] / С. Дробышевский [и др.] // Вопросы экономики. - 2017. - № 10. - С. 88-110. - Библиогр.: с. 108-110 (40 назв.). - Примеч.

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
EGARCH-модели -- VAR-модели -- инфляционное таргетирование -- инфляционные ожидания -- информационная политика -- информационные сигналы -- монетарная политика -- поисковые системы -- центральные банки -- эмпирические исследования
Аннотация: В статье исследуется информационная политика Банка России с использованием нового подхода к измерению информационных эффектов на российских данных, включая анализ тональности новостных сообщений информационных агентств, а также запросов пользователей в поисковой системе Google. Эффективность информационных сигналов регулятора изучается с использованием EGARCH-, VAR-моделей, а также непараметрических тестов. Сделан вывод об эффективности коммуникации регулятора с точки зрения предсказуемости процентной политики, степени воздействия информационных сигналов на денежный и валютный рынки.

Доп.точки доступа:
Дробышевский, Сергей Михайлович; Трунин, Павел Вячеславович; Божечкова, Александра Викторовна; Горюнов, Евгений Львович; Петрова, Диана Абдумуминовна; Центральный банк Российской Федерации; Российская Федерация \центральный банк\; ЦБ РФ; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Завьялов, Ф.
Использование VAR-анализа для оценки влияния валютных курсов на покупательную способность денежной единицы [Текст] / Ф. Завьялов // Экономист. - 2018. - № 12. - С. 52-58. - Библиогр.: с. 58 . - ISSN 0869-4672

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VAR-анализ -- Value-at-Risk -- валютная политика -- валютные биржи -- валютные курсы -- валютные рынки -- валюты -- денежные единицы -- деньги -- международные финансовые отношения -- мировые финансовые кризисы -- оценка рисков -- покупательная способность -- финансовые кризисы -- финансовые риски -- финансовые рынки
Аннотация: Применение VAR-анализа (Value-at-Risk) показано на примере изменения валютных курсов в период финансового кризиса.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Пестова, Анна Андреевна.
Об оценке эффектов монетарной политики в России: роль пространства шоков и изменений режимов политики [Текст] / А. А. Пестова // Вопросы экономики. - 2018. - № 2. - С. 33-55. - Библиогр.: с. 53-55 (45 назв.)

УДК

^a338.24

ББК 65.050
Рубрики: Экономика
Управление экономикой
Кл.слова (ненормированные):
VAR -- байесовская оценка -- векторные авторегрессии -- денежно-кредитная политика -- монетарная политика -- структурная идентификация -- шоки внешнего спроса -- шоки внутреннего спроса -- экономическая политика
Аннотация: В работе оценивается влияние шоков монетарной политики в России на основные макроэкономические и финансовые показатели. Для идентификации шоков применяется метод байесовской оценки векторных авторегрессий (VAR) с последующим выделением несистематической динамики инструмента монетарной политики с помощью рекурсивной идентификации и идентификации, основанной на ограничениях на знаки функций откликов. Проведенные расчеты показали, что шоки монетарной политики нельзя отнести к ключевым факторам циклических колебаний в России, поскольку они объясняют менее 10% дисперсии выпуска и 5-10% дисперсии индекса цен. Сдерживающего воздействия монетарной политики на цены не выявлено. Влияние на выпуск отрицательно и статистически значимо, однако относительный вклад монетарных шоков в дисперсию выпуска невелик. Кроме того, не обнаружено значимого воздействия ужесточения монетарной политики на стабилизацию курса рубля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лапинова, Светлана Александровна (кандидат физико-математических наук; доцент).
Методы оценки и анализ взаимного влияния нефтяных фьючерсов и нефтяных спот-цен [Текст] / С. А. Лапинова, К. А. Жердева, А. М. Ошарин ; рец. С. В. Головановой // Аудит и финансовый анализ. - 2017. - № 2. - С. 87-93 : 6 табл.; 5 рис. - Библиогр.: с. 93 (18 назв.). - Рец. Головановой С. В. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a338.45:662.7

ББК 65.305.143
Рубрики: Экономика
Экономика топливной промышленности
Кл.слова (ненормированные):
Var-модели -- нефтяные фьючерсы -- спот-цены -- фондовые рынки -- фьючерсы
Аннотация: В работе выполнен обзор подходов к моделированию формирования цены на нефть, в результате были построены Var-модели временных рядов спот цен.

Доп.точки доступа:
Жердева, Кристина Александровна (студент); Ошарин, Александр Матвеевич (кандидат физико-математических наук; доцент); Голованова, С. В. (доктор экономических наук; профессор) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Хутаев, Райбек Исламович (кандидат экономических наук; доцент).
Оценка рыночных рисков и концепция рисковой стоимости VaR в современных условиях [Текст] / Р. И. Хутаев ; рец. И. В. Ишиной // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - № 1. - С. 132-135. - Библиогр.: с. 135 (5 назв.). - Рец. Ишиной И. В. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- коммерческие банки -- стоимость -- управление -- ценные бумаги
Аннотация: В условиях финансового кризиса проблема профессионального управления рисками, их минимизация приобретает первостепенное значение для коммерческих банков. В настоящей статье излагается подход к расчету рыночных рисков с использованием концепции рисковой стоимости (VaR).

Доп.точки доступа:
Ишина, И. В. (доктор экономических наук; профессор) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Россохин, В. В. (кандидат экономических наук).
Исследование характеристик моделей арифметического и геометрического броуновского движения при прогнозировании цен на финансовые активы [Текст] / В. В. Россохин // Финансы и кредит. - 2014. - № 26. - С. 31-38 : табл., диагр. - Библиогр.: с. 37-38 (12 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
броуновское движение -- инвестиционная деятельность -- моделирование ценовой динамики -- показатель VaR -- прогнозирование цен -- риски -- финансовые активы -- цены на финансовые активы
Аннотация: В статье отмечается, что в связи с развитием экономики и кризисными явлениями на отдельных предприятиях и в сферах не снижается актуальность прогноза деятельности и контроля за рисками. В финансовом секторе экономики подобные задачи имеют двойное значение: развитие бизнеса по управлению клиентским портфелем ценных бумаг и анализ деятельности компании-участника финансового рынка. Рассмотрены основные модели, используемые для прогнозирования ценовой динамики активов: геометрического и арифметического броуновского движения. Исследованы особенности каждой из моделей с позиции прикладного применения; проведен сравнительный анализ данных, полученных в результате моделирования цен. Выявлены достоинства и недостатки каждой из моделей, оценен потенциал полученных результатов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бадасен, П. В.
Эконометрическая оценка влияния валютного курса рубля на динамику выпуска [Текст] / П. В. Бадасен, Ф. С. Картаев, А. А. Хазанов // Деньги и кредит. - 2015. - № 7. - С. 41-49. - Библиогр.: с. 49 (30 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
SVAR-модели -- VAR-модели -- антироссийские санкции -- валютный курс рубля -- денежно-кредитная политика -- макроэкономические показатели -- национальные валюты -- ослабление рубля -- отрасли экономики -- рубль -- эконометрические оценки -- экономическая активность
Аннотация: В статье исследуется влияние динамики валютного курса рубля на экономическую активность в России. Анализируется динамика как совокупность производства, так и отдельных отраслей российской экономики.

Доп.точки доступа:
Картаев, Ф. С.; Хазанов, А. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Малаховская, Оксана Анатольевна.
Использование моделей DSGE для прогнозирования: есть ли перспектива? [Текст] / О. Малаховская // Вопросы экономики. - 2016. - № 12. - С. 129-146. - Библиогр.: с. 144-146 (38 назв.). - Примеч.

УДК

^a338.27

ББК 65.054.3
Рубрики: Экономика
Прогнозирование
Кл.слова (ненормированные):
BVAR -- DSGE -- VAR -- векторные авторегрессионные модели -- динамические стохастические модели -- макроэкономические прогнозы -- модели DSGE -- модели общего равновесия
Аннотация: Работа посвящена сравнению качества точечных макроэкономических прогнозов, построенных с помощью структурной динамической стохастической модели общего равновесия (DSGE) и векторных авторегрессионных моделей (VAR, BVAR). На базе среднеквадратических ошибок прогноза сделан вывод о том, что хотя, как правило, DSGE-модель уступает в точности модели BVAR, существенных отличий у них нет. Для некоторых рассмотренных переменных и некоторых прогнозных горизонтов именно DSGE-модель позволяет получить прогноз с минимальной ошибкой.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Негомедзянов, Ю. А. (доктор технических наук ; профессор).
Углубление функциональности концепции VaR [Текст] / Ю. А. Негомедзянов, Г. Ю. Негомедзянов // Финансы и кредит. - 2016. - № 2. - С. 2-8. - Библиогр.: с. 8 (12 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- банкротство -- концепция VaR -- корреляционная функция -- расчет VaR -- реальная волатильность -- риск-менеджмент -- риски -- финансовые потери -- финансовые риски -- экономический кризис
Аннотация: Предложен новый, базирующийся на принципах реальной волатильности метод расчета VaR. На основе анализа предлагаемых в специальной литературе методов и критериев оценки риска, выявления актуальных проблемных вопросов одного из наиболее используемых и количественно обоснованных в ряду классических способов оценки рисков метода VaR показана возможность и необходимость осуществления нового подхода к расчету VaR.

Доп.точки доступа:
Негомедзянов, Г. Ю. (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Система искусственного интеллекта для прогнозирования финансового риска в банковской сфере в условиях рыночной неопределенности [Текст] / Н. И. Ломакин, О. С. Пескова, К. Вималаратхне [и др.] // Международная экономика. - 2022. - № 4. - С. 299-311. - Библиогр.: с. 309-310 (13 назв.). - Ref.: p. 310-311 (13 names) . - ISSN 2074-6040

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2010-2021 гг.
Кл.слова (ненормированные):
VaR показатель -- банковская сфера -- задолженности по кредитам -- искусственный интеллект -- кредитный портфель -- невозвратные кредиты -- показатель VaR -- прогнозирование финансовых рисков -- просроченные кредиты -- рыночная неопределенность -- стоимостная мера риска -- финансовые риски
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы анализа и прогнозирования финансового риска в банковской сфере в условиях рыночной неопределенности. Актуальность исследования состоит в том, что рост проблемной задолженности коммерческих банков по кредитам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в настоящее время является наиболее актуальным и дискутируемым вопросом в банковском сообществе. Проведен анализ динамики активов и доли просроченных ссуд в 2010-2021 гг., выявлены тенденции изменений портфеля. Авторы рассмотрели преимущества использования в качестве меры риска показателя VaR, отмечая, что его слабой стороной является отсутствие возможности оценки экстремальных потерь в случае реализации риска в диапазоне выше доверительного интервала. Разработана программа Perseptron для прогноза динамики доли просроченных кредитов в портфеле коммерческого банка, которая сформирована на платформе Deductor. Проведена группировка данных с помощью нейросети на платформе Deductor, которая позволила выявить определенные закономерности в изменении качества портфеля. Выявлено, что на величину доли просроченных кредитов коммерческих банков влияет множество факторов, в том числе и включенные в AI-систему: прирост активов, рыночная доля, изменение кредитного портфеля, динамика просроченных кредитов, прогноз доли просроченных кредитов. Рассмотрен предложенный авторами широкий набор инструментов финансовой математики для того, чтобы оценить и минимизировать финансовые риски, в том числе квантильное хеджирование, хеджирование дефицита с минимальным риском и оптимальное квадратичное хеджирование.

Доп.точки доступа:
Ломакин, Николай Иванович (кандидат экономических наук; доцент); Пескова, Ольга Сергеевна (доктор экономических наук; профессор); Вималаратхне, Канчана (магистрант); Самородова, Ирина Анатольевна (преподаватель); Наумова, Светлана Алексеевна (магистрант); Кращенко, Сергей Анатольевич (доктор экономических наук; профессор); Репин, Ярослав Андреевич (студент); Шабанов, Никита Тимофеевич (магистрант); Ломакин, Иван Николаевич (бакалавр)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Китрар, Людмила Анатольевна.
Прогнозирование роста ВВП с учетом кризисных шоков на основе результатов обследований деловой активности [Текст] / Людмила Анатольевна Китрар, Тамара Михайловна Липкинд, Никита Александрович Усов // Вопросы статистики. - 2021. - Т. 28, № 4. - С. 80-95. - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a31:33

ББК 65.051
Рубрики: Экономика
Экономическая статистика--Россия--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
VAR-модель с дамми-переменными -- ВВП -- бизнес -- валовой внутренний продукт -- деловая активность -- индекс экономических настроений -- композитные индикаторы бизнес-цикла -- потребители -- циклы роста -- экономический рост
Аннотация: В статье на основе результатов регулярных обследований деловой активности организаций анализируются краткосрочные эффекты влияния совокупных экономических настроений на ожидаемый рост ВВП в России. Главной целью исследования является обоснование прогностической ценности мнений хозяйствующих субъектов в условиях необходимости расширения макроэкономической информации, особенно в периоды кризисных событий.

Доп.точки доступа:
Липкинд, Тамара Михайловна; Усов, Никита Александрович
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

AI-cистема, корреляционно-регрессионная и VaR-модель для прогнозирования просроченной задолженности коммерческих банков РФ и анализа финансового риска [Текст] / К. Вималаратхне, Н. И. Ломакин, С. П. Сазонов [и др.] // Международная экономика. - 2022. - № 6. - С. 450-464. - Библиогр.: с. 461-462 (13 назв.). - References: p. 462-464 (13 names) . - ISSN 2074-6040

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2013-2021 гг.
Кл.слова (ненормированные):
коммерческие банки -- корреляционно-регрессионные модели -- невозвратные кредиты -- прогнозирование просроченной задолженности -- просроченная задолженность -- финансовые риски
Аннотация: В статье исследованы теоретические основы возникновения просроченной задолженности по кредитам и прогнозирования финансового риска в российских банках в современных условиях. Актуальность исследования в том, что рост проблемной задолженности коммерческих банков по кредитам в настоящее время является одной из наиболее острых проблем. Собранный материал позволил провести анализ динамики объемов просроченной задолженности по кредитам в коммерческих банках РФ за период 2013-2021 гг. В ходе исследования было выявлено, что на объем проблемной задолженности влияет множество факторов. В целях изучения влияния факториальных признаков на результативный признак - объем просроченной задолженности предпринята попытка использовать корреляционно-регрессионные модели AI и VaR. Выдвинута и доказана гипотеза, что с помощью корреляционно-регрессионной, AI- и VaR-моделей можно получить прогноз объема просроченных кредитов в портфеле коммерческих банков РФ. В корреляционно-регрессионную модель помимо результативного признака (темп роста просроченной задолженности) были включены такие факториальные признаки, как: темп роста ВВП на душу населения; темп роста среднедушевого дохода населения; темп роста профицита внешней торговли; индекс инфляции; темп роста оттока капитала; темп роста наличных денежных средств; процентная ставка по кредитам; курс доллара США; цена барреля нефти URLS долларов; рост заработной платы. Исследование показало, что применение различных инструментов прогнозирования обеспечивает получение разных объемов просроченной задолженности.

Доп.точки доступа:
Вималаратхне, Канчана (магистрант); Ломакин, Николай Иванович (кандидат экономических наук; доцент); Сазонов, Сергей Петрович (доктор экономических наук; профессор); Шабанов, Никита Тимофеевич (магистрант); Крюкова, Светлана Юрьевна (магистрант); Наумова, Светлана Алексеевна (магистрант); Репин, Ярослав Андреевич (студент); Ломакин, Иван Николаевич (бакалавр); Радионова, Елена Александровна (кандидат экономических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Каманцев, Павел Юрьевич (председатель Судейского комитета).
Перспективы развития VAR в российском футболе [Текст] / Каманцев Павел Юрьевич, Верхолетов Кирилл Евгеньевич, Гусев Николай Иванович // Спорт: экономика, право, управление. - 2024. - № 1. - С. 18-21 : 1 табл. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 21 (8 назв.) . - ISSN 2070-2175

УДК

^a796.1

^a351

ББК 75.5 + 67.401.12
Рубрики: Физическая культура и спорт
   Спортивные игры--Россия
   Право
   Управление социально-культурной сферой--Россия
Кл.слова (ненормированные):
VAR -- Video Assistant Referee -- арбитры -- видеоповторы -- видеопомощь -- внедрение системы VAR -- информационные технологии -- качество судейства -- понятия -- применение информационных технологий -- применение системы VAR -- профессиональные матчи -- профессиональный футбол -- развитие системы VAR -- система VAR -- спортивные судьи -- судейство -- судьи -- технологии VAR -- футбол -- футбольное право -- футбольное судейство -- футбольные арбитры -- футбольные матчи -- футбольные организации -- футбольные судьи
Аннотация: Приводится описание понятия VAR, внедрения и использования данной технологии в российском футболе.

Доп.точки доступа:
Верхолетов, Кирилл Евгеньевич (руководитель проектного офиса VAR); Гусев, Николай Иванович (юрист); РФС; Российский футбольный союз
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Сун, Цзясюе (аспирантка).
Российско-китайское финансовое сотрудничество: тренды развития и перспективы [Текст] / Сун Ц., Князева Е. Г., Полякова Е. Ю. // Финансы и кредит. - 2022. - Т. 28, вып. 6. - С. 1288-1307. - Библиогр.: с. 1307 (13 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Китай--Россия
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
валютное сотрудничество -- валютные свопы -- двусторонняя торговля -- инвестиции -- модель VAR -- привлечение иностранных инвестиций -- расширение двусторонней торговли -- финансовое сотрудничество -- экономический рост
Аннотация: Определено, что три аспекта российско-китайского финансового сотрудничества являются важными факторами, непосредственно влияющими на экономический рост России, а именно: прямые инвестиции Китая в Россию, двусторонняя торговля и валютные свопы. Российско-китайское финансовое сотрудничество сыграет определенную позитивную роль в содействии экономическому развитию России. Для обеспечения стабильного социально-экономического развития России важно развить финансовое сотрудничество с Китаем. России следует способствовать дальнейшему расширению двусторонней торговли, наращивать усилия по привлечению китайских инвестиций и продолжать валютное сотрудничество с Китаем.

Доп.точки доступа:
Князева, Елена Геннадьевна (доктор экономических наук); Полякова, Елена Юрьевна (старший преподаватель)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Банникова, Виктория Алексеевна.
Моделирование воздействия монетарных шоков на инфляцию с помощью высокочастотного подхода [Текст] / В. А. Банникова, А. А. Пестова // Вопросы экономики. - 2021. - № 6. - С. 47-76. - Библиогр.: с. 74-75 (30 назв.). - Примеч.

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система, 2010-2019 гг.
Кл.слова (ненормированные):
VAR -- внешние инструменты -- инфляция -- монетарная политика -- открытая экономика -- рыночные ожидания -- стоимостная мера риска
Аннотация: В статье предлагается новая внешняя инструментальная переменная для идентификации шоков процентной политики на основе данных фьючерс- и спот-курсов валютной пары доллар-рубль. Проведен анализ эффектов монетарных шоков на периоде управления процентными ставками 2010-2019 гг. В отличие от предыдущих работ, для периода перед кризисом 2014 г. не обнаружена ценовая загадка или другие контринтуитивные с точки зрения знака импульсные функции откликов в ответ на ужесточение ДКП. Однако сдерживающее воздействие процентной политики на инфляцию для периода повышения процентных ставок, включающего кризис 2014-2015 гг., не выявлено, что связано с особенностями расчета инструмента. В случае исключения из анализа кризисного периода конца 2014 г. полученные оценки эффектов монетарных шоков соответствуют теоретическим представлениям и опыту зарубежных работ: наблюдается сдерживающее воздействие на цены и экономическую активность, снижаются фондовые индексы, объем банковского кредитования и торгового баланса, укрепляется курс рубля и растут кредитные спреды. Проверка устойчивости оценок к наличию возможной немонетарной информации в инструментах выявила их робастность к пересмотру ожиданий относительно основных макроэкономических переменных (ключевой ставки, инфляции, выпуска).

Доп.точки доступа:
Пестова, Анна Андреевна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Фокин, Н.
VAR-LASSO модель для прогнозирования ключевых макроэкономических показателей России [Текст] / Н. Фокин, А. Полбин // Деньги и кредит. - 2019. - Т. 78, № 2. - С. 67-93. - Библиогр.: с. 88-91 (46 назв.). - Прил. . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a338.27

ББК 65в631 + 65.054.3
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Прогнозирование--Россия, 2019-2024 гг.
Кл.слова (ненормированные):
VAR-LASSO модель -- векторная авторегрессия -- макроэкономические показатели -- машинное обучение -- прогнозирование макроэкономических показателей -- прогнозные модели -- проклятие размерности -- российская экономика -- сценарные прогнозы -- цены на нефть -- эконометрические расчеты
Аннотация: В работе оценивается VAR-LASSO модель для ключевых макроэкономических показателей экономики России: ВВП, потребление домохозяйств, инвестиции в основной капитал, экспорт, импорт и реальный обменный курс рубля, а также нефтяных цен в качестве экзогенной переменной.

Доп.точки доступа:
Полбин, А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Фокин, Н. Д. (младший научный сотрудник; студент).
VAR-LASSO-модель на большом массиве российских экономических данных [Текст] / Н. Д. Фокин // Экономическое развитие России. - 2019. - Т. 26, № 1. - С. 20-30 : рис. . - ISSN 2306-5001

УДК

^a31:33

ББК 65.051
Рубрики: Экономика
Экономическая статистика--Россия
Кл.слова (ненормированные):
индексы промышленного производства -- построение прогнозов -- прогнозирование -- прогнозы (экономика) -- статистические данные -- цены на нефть -- эконометрические модели -- эконометрия -- экономические данные
Аннотация: В статье продемонстрирована возможность и преимущества использования для прогнозирования российских макропараметров подхода с помощью большого набора регрессоров, что, с теоретической точки зрения, должно улучшить прогнозы относительно моделей меньшей размерности. Основной акцент делается на индексах промышленного производства. В частности, на основе качества прогнозов индексов сделаны выводы о прогнозной силе модели и противопоставлены VAR-LASSO-модель и ARIMA-модель.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Тиунова, М.
Сырьевые и финансовые циклы в ресурсных экономиках [Текст] / М. Тиунова // Деньги и кредит. - 2019. - Т. 78, № 3. - С. 38-70. - Библиогр.: с. 67-70 (49 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система--Россия--Америка--Бразилия; Канада; Колумбия; Чили; Австралия
Кл.слова (ненормированные):
VAR-модели -- валютизация кредитов -- векторная авторегрессия -- внешний долг -- кредитные портфели -- кредитные циклы -- макропруденциальная политика -- модели временного ряда -- национальные экономики -- ресурсные экономики -- статистические данные -- сырьевые шоки -- условия торговли -- финансовые циклы -- эмпирические исследования
Аннотация: Работа посвящена анализу влияния цен на сырьевые товары на параметры финансового цикла в странах - сырьевых экспортерах (Австралии, Бразилии, Канаде, Колумбии, России и Чили). Насколько активное применение макропруденциальной политики может снизить зависимость финансовой системы страны от глобальных сырьевых циклов - один из основных вопросов исследования.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-44

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)