Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (7)

Авторефераты (1)

Период.издания науч.абонемента (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=хеджирование<.>)

Общее количество найденных документов : 258
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Зайченко, С.
Практика партнерства с недропользователями [Текст] : [О взаимоотношениях Внешторгбанка с недропользователями] / С. Зайченко // Рынок ценных бумаг. - 2001. - N 3. - С. . 60-61. - , , , . - НБ ЧР. - rcb_01_000_003

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
драгоценные металлы -- кредитование в металле -- хеджирование -- рынок драгоценных металлов -- недропользователи -- золотодобывающие предприятия -- добывающие предприятия
Аннотация: Опыт работы Внешторгбанка на внутреннем и международном рынках драгоценных металлов насчитывает уже 9 лет, многие годы он был единственным российским банком, занимавшимся данным видом бизнеса. В 1994 г. Внешторгбанк провел (пока единственную в своем роде) крупномасштабную операцию по кредитованию в металле недропользователей. В рамках этого проекта производственное золотодобывающее объединение "СЕВЕРОВОСТОКЗОЛОТО" получило единовременный кредит в размере 6 тонн золота. Сочетание высочайшей степени надежности, гибкой системы ценообразования и кредитования сделало Внешторгбанк одним из самых привлекательных деловых партнеров для добывающих предприятий и соответственно наиболее активных участников рынка драгоценных металлов в Российской Федерации.

Доп.точки доступа:
Внешторгбанк
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Дубовик, А. А.
Оценка и хеджирование опционов при наличии трансакционных издержек: подход суперхеджирования [Текст] / А. А. Дубовик // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2004. - Т. 8, N 4. - С. . 491-519. - Библиогр.: с. 515-516 (10 назв. ). - RUMARS-ejvs04_008_004_0491_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
безарбитражные цены -- биноминальное дерево -- издержки -- опционы -- финансовая математика -- хеджирование
Аннотация: Одним из известных подходов к оценке и хеджированию европейских опционов при наличии трансакционных издержек является подход суперхеджирования. В настоящей работе предложен новый алгоритм реализации этого подхода, допускающий обобщение на случай американских опционов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Валавина, А.
Рынок ипотечных ценных бумаг США и его влияние на рынок казначейских облигаций [Текст] / Валавина А. // Рынок ценных бумаг. - 2004. - N 23. - С. . 22-24. - RUMARS-rcb_04_000_023_0022_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
США
Соединенные Штаты Америки
Кл.слова (ненормированные):
ипотечные ценные бумаги -- казначейские облигации -- ипотечные облигации -- казначейские обязательства -- хеджирование -- хеджевые операции -- инструменты хеджирования -- ипотека
Аннотация: К середине 2004 г. (по состоянию на 30 июня) рынок ипотечных облигаций достиг 5, 4 трлн долл., превысив объем казначейских облигаций США (3, 8 трлн долл. ) . При этом операции по хеджированию, проводимые ипотечными ассоциациями, оказывают существенное влияние на динамику казначейских обязательств. В настоящей статье проанализирован исторический опыт и рассмотрены причины проведения хеджевых операций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Балашова, М. Б.
Основные положения МСФО (IFRS) "Первое примение международных стандартов финансовой отчетности" [Текст] / М. Б. Балашова // Международный бухгалтерский учет. - 2004. - N 9. - С. . 38-43. - RUMARS-mbuu04_000_009_0038_1

УДК

^a657.0/.5

ББК 65.052
Рубрики: Экономика--Учет
Кл.слова (ненормированные):
МСФО -- Международные стандарты финансовой отчетности -- баланс -- бизнес -- положения -- учет хеджирования -- финансовые инструменты -- хеджирование
Аннотация: Роль международных стандартов финансовой отчетности, позволяющих унифицировать различные национальные модели бухгалтерского учета и отчетности, заметно возросла, и уже сейчас МСФО представляют собой достаточно полную и концептуально разработанную систему стандартов финансовой отчетности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ситникова, Н. Ю.
Управление кредитным риском с помощью кредитных деривативов [Текст] / Н. Ю. Ситникова // Банковские услуги. - 2004. - N 2. - С. . 21-26. - RUMARS-baus04_000_002_021_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Российская Федерация
Россия
Кл.слова (ненормированные):
управление рисками -- риски -- кредитные риски -- деривативы -- кредитные деривативы -- кредитная защита -- финансовые инструменты -- хеджирование -- финансовый рынок -- кредитные свопы -- дефолт -- корзинные свопы -- кредитные ноты -- кредитные спрэды -- контракты -- спрэды -- страхование рисков -- опционы -- актуарный подход -- кредитные производные
Аннотация: Кредитные деривативы представляют новый инструмент управления кредитным риском путем его хеджирования на финансовом рынке. Рассмотрены качественные и количественные характеристики кредитных деривативов, признаки кредитных производных инструментов, стоимостные оценки кредитных деривативов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гетьман, В. Г. (д-р экон. наук, проф.).
Новое важное звено в системе международных стандартов финансовой отчетности [Текст] / В. Г. Гетьман // Международный бухгалтерский учет. - 2004. - N 9. - С. . 12-17. - RUMARS-mbuu04_000_009_0012_1

УДК

^a657.0/.5

ББК 65.052
Рубрики: Экономика--Учет
   РФ
    Российская Федерация
    Россия
Кл.слова (ненормированные):
МСФО -- Международные стандарты финансовой отчетности -- бизнес -- бухгалтерский баланс -- компании -- финансовые ресурсы -- хеджирование
Аннотация: Переход компаний на Международные стандарты финансовой отчетности преследует ряд целей, основной является стремление привлечь дополнительные заемные, финансовые ресурсы, и прежде всего - зарубежных инвесторов, на развитие бизнеса в стране.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Литвяков, А.
Тенденции рвзвития рынка субфедеральных и муниципальных облигаций [Текст] / А. Литвяков // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 18. - С. . 67-70. - s, 2005, , rus. - RUMARS-rcb_05_000_018_0067_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 18. - С. 67-70. - rcb_05_000_018_0067_1, 18, 67-70

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2005 г.
Кл.слова (ненормированные):
рынок долгов -- долговой рынок -- рынок облигаций -- федеральные облигации -- корпоративные облигации -- субфедеральные облигации -- муниципальные облигации -- региональные займы -- инструменты хеджирования -- хеджирование -- финансы регионов
Аннотация: В 2004- первом полугодии 2005 г. активный рост демонстрируется федеральными, корпоративными, субфедеральными и муниципальными обязательствами. Для анализа уровня доходности на рынке долгов регионов были выбраны региональные займы и размещения облигаций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Смирнов, А. Д.
Монетизация государственного долга [Текст] / А. Д. Смирнов // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2005. - Т. 9, N 2. - С. . 135-172. - Библиогр.: с. 170-172 (39 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-ejvs05_009_002_0135_1. - Научная библиотека Ульяновского государственного университета. - Т. 9, N 2. - С. 135-172. - ejvs05_009_002_0135_1, 9, 2, 135-172

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственный бюджет -- государственный долг -- дельта-хеджирование -- долговой дефолт -- монетарная политика -- монетизация государственного долга
Аннотация: В статье стохастическими дифференциальными уравнениями представлена модель динамики "внешних" финансовых активов. Модель идентифицирована на фактических данных о российском внутреннем государственном долге в 1990-х гг.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Наталуха, И. Г. (кандидат экономических наук).
Долгосрочное хеджирование инвестиционного риска, вызванного стохастическими процентными ставками [Текст] / И. Г. Наталуха // Экономический вестник Ростовского государственного университета. - 2005. - Т. 3, N 3. - С. . 74-82. - Библиогр.: с. 82 (10 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-evrg05_003_003_0074_1. - Зональная научная библиотека Ростовского государственного университета. - Т. 3, N 3. - С. 74-82. - evrg05_003_003_0074_1, 3, 3, 74-82

УДК

^a336

^a330

ББК 65.01 + 65.26
Рубрики: Экономика--Общая экономическая теория--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
акции -- динамическое хеджирование -- инвесторы -- модели стохастического управления -- облигации -- портфели инвесторов -- процентные ставки -- размещение облигаций -- риски -- стохастическое управление -- хеджирование
Аннотация: В работе показано, что изменение отношения веса размещения облигаций и акций в портфеле инвестора соответствует модели стохастического управления портфелем в динамическом контексте.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Наталуха, И. Г. (кандидат экономических наук).
Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями [Текст] / И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2005. - N 30. - С. 38-40

УДК

^a336.761

ББК 65.264 + 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
математические методы в экономике -- облигации -- оптимальное хеджирование -- процентные риски -- процентные ставки -- стохастические модели -- стратегии хеджирования -- хеджирование
Аннотация: В статье при достаточно общей стохастической динамике процентных ставок и цен рисковых активов определены оптимальные инвестиционные стратегии в условиях, когда инвестор извлекает полезность как из конечного капитала, так и из промежуточного потребления.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Селюков, В. К.
Управление рисками с помощью фьючерсных контрактов [Текст] / В. К. Селюков // Российское предпринимательство. - 2005. - N 7. - С. . 63-67. - RUMARS-ropr05_000_007_0063_1. - Продолж. Начало: NN11-12, 2003; NN 4-7, 9-10, 12, 2004; NN 1, 4-6, 2005

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
фьючерсные контракты -- фьючерсы -- риски -- управление рисками -- короткий хедж -- длинный хедж -- управление ценовыми рисками -- хеджирование -- коэффициент хеджирования
Аннотация: Рассмотрено содержание понятий короткий и длинный хедж. Приведен расчет коэффициента хеджирования.

Найти похожие

12.

Сперанский, А.
Вопросы оценки залога [Текст] / А. Сперанский // Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 3. - С. . 52-57. - RUMARS-buib05_000_003_0052_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Германия
Англия
Кл.слова (ненормированные):
вексели -- оценка векселей -- валюта -- рейтинговые агенства -- вексельные обязательства -- хеджирование -- вексельные рынки -- иностранная валюта -- оборотные средства
Аннотация: Рассмотрен общий случай, связанный с оценкой международных векселей.

Доп.точки доступа:
Бренд \а.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Соколинская, Н. Э.
Производные финансовые инструменты [Текст] : специальный выпуск / Н. Э. Соколинская // Банковские услуги. - 2005. - N 2. - С. . 2-37. - 0; Финансовые инструменты и их классификация. - RUMARS-baus05_000_002_0002_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
    США
    Соединенные Штаты Америки
    Европа
    Германия
    Великобритания
Кл.слова (ненормированные):
сделки -- биржевые сделки -- биржевые операции -- фондовый рынок -- финансовые инструменты -- фьючерсы -- валютные фьючерсы -- процентные фьючерсы -- хеджирование -- фьючерсные контракты -- свопы -- валютные свопы -- своп-операции -- процентыне свопы -- опционы -- валютные опционы -- процентные опционы -- американские опционы -- европейские опционы -- биржевые опционы
Аннотация: Материал подготовлен с широким использованием переводной зарубежной литературы по вопросам производных финансовых инструментов и технике биржевых сделок. Рассмотрена история развития и функции производных финансовых инструментов, применение и использование, преимущества и недостатки, модели ценообразования фьючерсов, свопов, опционов и внебиржевого инструмента FRA.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Белинский, А.
Структурные продукты [Текст] / А. Белинский, В. Соколов // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 2. - С. . 60. - RUMARS-rcb_05_000_002_0060_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
фондовый рынок -- структурные продукты -- финансовые инструменты -- рынок акций -- хеджирование рисков -- деривативы
Аннотация: О производных финансовых инструментах в рамках Форума инвестиционных и финансовых аналитиков.

Доп.точки доступа:
Соколов, В.; Форум инвестиционных и финансовых аналитиков
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Сердюков, Е.
Фьючерсы на процентные ставки: новые возможности для участников долгового рынка [Текст] / Е. Сердюков, И. Ефимчук, К. Габриелян // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 13. - С. . 11-17. - s, 2005, , rus. - RUMARS-rcb_05_000_013_0011_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 13. - С. 11-17. - rcb_05_000_013_0011_1, 13, 11-17

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
фьючерсы -- процентные фьючерсы -- производные инструменты -- рынок облигаций -- долговой рынок -- хеджирование рисков -- фондовый рынок -- фьючерсные контракты -- срочный рынок -- страхование -- спекулятивные операции -- арбитражные операции -- хеджерские операции -- корзина облигаций
Аннотация: С запуском фьючерсов на корзину 3-летних облигаций Москвы у участников долгового рынка появился целый спектр ранее недоступных операций, таких как хеджирование рисков портфеля облигаций, продажи без покрытия, операции с финансовым "плечом", управление дюрацией портфеля. Для того чтобы операторам долгового рынка было легче понять специфику работы с новыми инструментами, следует рассмотреть несколько примеров, наглядно иллюстрирующих возможности процентных фьючерсов.

Доп.точки доступа:
Ефимчук, И.; Габриелян, К.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Фельдман, А. Б. (доктор экономич. наук).
Математические модели для операций с производными инструментами [Текст] / А. Б. Фельдман // Финансы и кредит. - 2005. - N 10. - С. . 65-74. - RUMARS-fikr05_000_010_0065_1

УДК

^a33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
производные финансовые инструменты -- математические модели в экономике -- операции с производными инструментами -- корреляционный анализ -- регрессивный анализ -- коэффициент Фехнера -- Фехнера коэффициент -- операции хеджирования -- хеджирование -- метод Монте-Карло -- Монте-Карло метод -- дюрация -- метод дюрации
Аннотация: Примеры моделирования показателей в операциях с производными инструментами в рамках корреляционного и регрессивного анализа; модели применительно к операции хеджирования.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Кабанов, А. В.
Основные способы минимизации финансовых рисков [Текст] / А. В. Кабанов // Юрист. - 2006. - N 10. - С. . 21-24. - s, 2006, , rus. - RUMARS-urst06_000_010_0021_1. - Муниципальное учреждение культуры Мончегорская централизованная библиотечная система. - N 10.-С.21-24. - urst06_000_010_0021_1, 10, 21-24

УДК

^a338(470)

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право, 21 в. нач.
Экономика--Предпринимательство
Россия
Кл.слова (ненормированные):
риски -- финансовые риски -- минимизация финансовых рисков -- нейтрализация финансовых рисков -- лимитирование риска -- диверсификация (экономика) -- хеджирование (экономика) -- предпринимательские риски -- риск-менеджмент
Аннотация: Понятие риска. Внутренние и внешние механизмы нейтрализации финансовых рисков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Наталуха, И. Г. (канд. экон. наук).
Свойства оптимальных портфельных стратегий с учетом текущего потребления в стохастических условиях [Текст] / И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2006. - N 24. - С. . 15-24. - Библиогр.: с. 19 (4 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_024_0015_1. - МУК "Централизованная библиотечная система им. В. Н. Татищева" г. Тольятти. - N 24. - С. 15-24. - fikr06_000_024_0015_1, 24, 15-24

УДК

^a336

ББК 65.262.29
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
оптимальные портфельные стратегии -- экономические модели -- математические модели -- модели инвестирования -- модели потребления -- стохастическая динамика -- динамика инвестиционной среды -- функция полезности -- относительное неприятие риска -- хеджирование
Аннотация: В аналитическом виде представлены составляющие оптимального портфеля (спекулятивный спрос инвестора и портфель хеджирования) как функции рисковых премий, волатильностей цен рисковых активов и характеристик функции полезности инвестора. Предложен подход к определению оптимальных решений инвестирования и потребления в широком классе стохастических моделей эволюции параметров инвестиционной среды. Проведен анализ целесообразности хеджирования рисков, связанных с меняющимися инвестиционными возможностями.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Рудько-Силиванов, В. В. (нач. Гл. упр. Банка России по Приморскому кр., д. э. н., проф.).
Деривативы и риски российской экономики [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов, Д. А. Федосеев // Деньги и кредит. - 2006. - N 12. - С. . 13-18. - Библиогр. в сносках. - s, 2006, , rus. - RUMARS-mone06_000_012_0013_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 12.- С. 13-18. - mone06_000_012_0013_1, 12, 13-18

УДК

^a336

^a33

ББК 65
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
финансовые инструменты -- производные финансовые инструменты -- деривативы -- хеджирование -- кредитные деривативы -- срочные сделки -- хеджеры -- риски финансовые -- финансовые риски
Аннотация: О совершенствовании регулирования рынка производных финансовых инструментов (ПФИ) путем новых разработок в области теории рынка.

Доп.точки доступа:
Федосеев, Д. А. (асп.)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Ичкитидзе, Ю.
Хеджирование рисков индекса РТС и ПИФов [Текст] / Ю. Ичитидзе // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 11. - С. . 35-38. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_011_0035_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 11. - С. 35-38. - rcb_06_000_011_0035_1, 11, 35-38

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
хеджирование -- хеджирование рисков -- ценные бумаги -- фьючерсы -- ПИФы (паевые инвестиционнные фонды ) -- рынок акций
Аннотация: В данной статье речь пойдет о том, что на EMERGING MARKETS хеджирование может существенно повысить ожидаемую доходность портфеля в ближайшие 3-5 лет. Тема хеджирования рисков акций очень часто поднимается в статьях по рынку ценных бумаг, и все понимают ее значимость для снижения портфельных рисков. Однако большинство участников российского рынка до сих пор не имеют по-настоящему хеджевого актива в своих портфелях из-за недостаточного распространения предложений на рынке.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)