Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

Книги фонда НБ СГЮА - результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=эконометрика<.>)

Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8

33И
Д71

Доугерти, Кристофер.
Введение в эконометрику [Текст] : университетский учебник / К. Доугерти. - М. : ИНФРА-М, 1997. - 402 с. - ISBN 5-86225-458-7 (русск.). - ISBN 0-19-504346-4 (англ.) : 35.00 р.

УДК

33И

ББК 22.172
Рубрики: Экономика
Кл.слова (ненормированные):
КОВАРИАЦИЯ -- РЕГРЕССИЯ -- ЭКОНОМЕТРИКА
Аннотация: Книга Кристофера Доугерти - один из самых популярных на Западе учебников эконометрики для студентов -экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ. Экономические методы необходимо знать и ученому, и преподавателю, и практику. Без них нельзя построить сколько-нибудь надежного прогноза, а значит, под вопросом и успех в банковском деле, финансах, бизнесе. Популярный учебник по эконометрике издается в России впервые. Актуальность его появления на российском книжном рынке связана с острым дефицитом книг по эконометрике. Книгу отличает доступность изложения и вместе с тем высокий научный уровень освещения основных современных идей и методов эконометрики.

Экземпляры всего: 1
б/о (1)
Свободны: б/о (1)
Найти похожие

33И
А71

Доугерти, К.
Введение в эконометрику [Текст] : университетский учебник: Пер. с англ. / К. Доугерти. - М. : ИНФРА-М, 1999. - 402 с. - ISBN 0-19-504346-4 (англ.) : 117.07 р.

УДК

33И

ББК 22.172

Кл.слова (ненормированные):
ЭКОНОМИКА -- ФИНАНСЫ -- МАКРОЭКОНОМИКА -- ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ -- ЭКОНОМЕТРИКА -- БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Аннотация: Книга К. Доугерти - один из самых популярных на Западе вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ. Эконометрические методы необходимо знать и ученому, и преподавателю, и практику. Без них нельзя построить сколько-нибудь недежного прогноза, а значит, под вопросом и успех в банковском деле, финансах, бизнесе.

Держатели документа:
НБ СГАП
Экземпляры всего: 1
ч/з1 (1)
Свободны: ч/з1 (1)
Найти похожие

33
П16

Панорама экономической мысли конца ХХ столетия. В 2 т. [Текст] / ред.: Д. Гринэуэй, М. Блини, И. Стюарт; пер. с англ. под ред. В. С. Автономова, С. А. Афонцева. - СПб. : Экономическая школа. - (Экономическая школа).
Т. 1. - 2002. - 668 с. - ISBN 5-900428-66-4. - ISBN 5-900428-68-0. - ISBN 0-415-02612-1 : 499.95 р.

УДК

330.8

ББК 65.02+65.012
Рубрики: Экономика
Кл.слова (ненормированные):
экономический анализ -- позитивизм -- институционализм -- микроэкономическая теория -- макроэкономическая теория -- посткейнсианская макроэкономика -- макроэкономика -- эконометрика -- методология
Аннотация: Книга представляет собой сборник статей по различным аспектам теоретической и прикладной экономической науки. Изданная в 1991 году, она отражает состояние направлений экономики на начало последнего десятилетия ХХ века. В первом разделе обсуждаются методологические основы главных парадигм экономического анализа - австрийской школы, позитивизма, институционализма. Во втором разделе читатель может познакомиться с такими актуальными направлениями микро- и макроэкономической теории, как теория общественного выбора и теория игр, неоклассическая теория роста и посткейнсианская макроэкономика и т.д. Третий раздел посвящен эконометрике. Последний раздел содержит публикации по междисциплинарному взаимодействию экономики с "сопряженными науками" - политологией, правом, психологией и историей, а также с общественными науками в целом.

Держатели документа:
НБ СГАП

Доп.точки доступа:
Гринэуэй, Д. \ред.\; Блини, М. \ред.\; Стюарт, И. \ред.\; Автономов, В. С. \пер., ред.\; Афонцев, С. А. \пер., ред.\
Экземпляры всего: 1
ч/з1 (1)
Свободны: ч/з1 (1)
Найти похожие

33
П16

Панорама экономической мысли конца ХХ столетия. В 2 т. [Текст] / ред.: Д. Гринэуэй, М. Блини, И. Стюарт; пер. с англ. под ред. В. С. Автономова, С. А. Афонцева. - СПб. : Экономическая школа. - (Экономическая школа).
Т. 2. - 2002. - 668 с. - ISBN 5-900428-67-2 (т. 2). - ISBN 5-900428-68-0. - ISBN 0-415-02612-1 : 490.60 р.

УДК

330.8

001
П71

Премия Шведского Банка памяти Альфреда Нобеля в области экономических наук [Текст]. - М. : [Физико-математическая литература]. - (Нобелевские лекции - 100 лет). - ISBN 978-5-902758-01-3.
Т. 3 : Экономика, 1984-1990. - [2007]. - 407, [1] с. - ISBN 978-5-902758-52-5 (Экономика III) : 3300.00 р.

УДК

001

001(091)

330.8

ББК 65.02
Рубрики: Наука и знание в целом. Организация умственного труда--История науки
Экономика--История экономики--Общая экономическая теория , 1984-1990 гг.
Кл.слова (ненормированные):
лекции -- биографии -- благосостояние нации -- личные счета -- экономическая политика -- экономический рост -- эконометрика -- увеличение капитала -- эмиссия облигаций -- фиксированные активы -- цены фиксированных активов

Держатели документа:
НБ СГАП

Доп.точки доступа:
Стоун, Р. (1913-1991 гг.) \о нем\; Модильяни, Ф. (1918-2003 гг.) \о нем\; Бьюкенен, Д. М. (1919-) \о нем\; Солоу, Р. (1924-) \о нем\; Алле, М. (1911-) \о нем\; Ховельмо, Т. М. (1911-1999 гг.) \о нем\; Марковиц, Г. М. (1927-) \о нем\; Миллер, М. Г. (1923-2000 гг.) \о нем\; Шарп, У. Ф. (1934-) \о нем\
Экземпляры всего: 1
ч/з1 (1)
Свободны: ч/з1 (1)
Найти похожие

33
Г52

    Гладилин, Александр Васильевич.
    Эконометрика [Текст] : учебное пособие / А. В. Гладилин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 296, [1] с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-17387-9 : 191.09 р.
    Содержание:
Введение . - С .3
Глава 1. Теоретические аспекты эконометрического моделирования . - С .5
1.1. Эконометрика как наука . - С .5
1.2. Предмет эконометрики . - С .7
1.3. Цели и задачи эконометрики . - С .9
1.4. Критерии и принципы эконометрики . - С .10
1.5. Основные этапы эконометрического моделирования . - С .11
Контрольные вопросы к главе1 . - С .14
Глава 2. Организация процесса эконометрического моделирования и прогнозирования в условиях рынка . - С .15
2.1. Общее представление о стохастических и детерминированных процессах . - С .15
2.2. Методы прогнозирования: интуитивный, формализованный . - С .17
2.3. Основные эконометрические модели и их типы . - С .19
2.4. Применение эконометрических моделей . - С .22
Контрольные вопросы к главе 2 . - С .24
Глава 3. Обработка и формализация эмпирической базы исследования . - С .25
3.1. Формирование эмпирической базы исследования . - С .25
3.2. Предварительная обработка статистических данных . - С .27
3.3. Интерполирование статистических данных . - С .32
3.4. Методы многомерных сравнений . - С .33
Контрольные вопросы к главе 3 . - С .37
Глава 4. Спецификация эконометрических моделей . - С .38
4.1. Организация процесса построения эконометрических моделей . - С .39
4.2. Спецификация эконометрических моделей . - С .40
4.3. Методы отбора факторов при построении регрессионных моделей . - С .46
4.4. Выбор формы уравнения множественной регрессии . - С .48
Контрольные вопросы к главе 4 . - С .50
Глава 5. Параметризация регрессионных моделей . - С .51
5.1. Метод наименьших квадратов (МНК) . - С .51
5.2. Фиктивные переменные . - С .57
5.3. Предпосылки МНК . - С .60
5.4. Мультиколлинеарность . - С .70
5.5. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) . - С .74
Контрольные вопросы к главе 5 . - С .80
Глава 6. Идентификация и верификация результатов эконометрического моделирования . - С .82
6.1. Статистическая корректность эконометрической модели . - С .82
6.2. Идентификация парной линейной регрессионной модели . - С .84
6.3. Статистическое изучение парной нелинейной регрессионной эконометрической модели . - С .92
6.4. Идентификация моделей множественной регрессии . - С .98
6.5. Оценка адекватности модели . - С .109
6.6. Верификация регрессионных моделей . - С .110
Контрольные вопросы к главе 6 . - С .114
Глава 7. Эконометрический анализ моделей временных рядов . - С .115
7.1. Классификация и компонентный анализ рядов динамики . - С .115
7.2. Методология регрессионного анализа тенденции временного ряда . - С .120
7.3. Моделирование сезонных и циклических колебаний временного ряд . - С .131
7.4. Методы выявления периодической компоненты . - С .137
7.5. Методы измерения устойчивости тенденций динамики . - С .142
7.6. Моделирование тенденции ряда динамики при наличии структурных изменений . - С .144
7.7. Регрессионный анализ связных динамических рядов . - С .150
7.8. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках . - С .158
7.9. Теория коинтеграции временных рядов . - С .162
7.10. Корреляционный анализ временных рядов данных . - С .164
7.11. Прогнозирование тенденции временного ряда . - С .166
7.12. Характеристика классов динамических эконометрических моделей . - С .170
7.13. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом . - С .171
7.14. Выбор формы модели с распределенным лагом . - С .173
7.15. Авторегрессионные модели . - С .181
7.16. Оценка параметров моделей авторегрессии . - С .185
7.17. Новые направления в анализе многомерных временных рядов . - С .187
Контрольные вопросы к главе 7 . - С .192
Глава 8. Системы эконометрических уравнений . - С .193
8.1. Необходимость использования систем уравнений . - С .193
8.2. Составляющие и формы систем уравнений в эконометрических исследованиях . - С .195
8.3. Смещенность и несостоятельность оценок МНК для систем одновременных уравнений . - С .200
8.4. Проблема идентификации . - С .203
8.5. Методология оценивания параметров систем уравнений . - С .208
8.5.1. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) . - С .209
8.5.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК) . - С .212
8.5.3. Трехшаговый метод наименьших квадратов (ТМНК) . - С .216
8.6. Применение систем эконометрических уравнений . - С .217
Контрольные вопросы к главе 8 . - С .221
Глава 9. Эконометрический анализ воспроизводственного процесса . - С .222
9.1. Анализ производства и издержек . - С .222
9.2. Tипы производственных функций . - С .224
9.3. Производственная функция Кобба-Дугласа . - С .229
9.4. Функции издержек . - С .230
9.5. Анализ спроса и предложения . - С .232
9.6. Анализ инвестиций и основных фондов . - С .236
9.7. Эконометрические модели экономического роста . - С .237
Контрольные вопросы к главе 9 . - С .240
Глава 10. Методика эконометрического моделирования с использованием ЭВМ . - С .241
10.1. Анализ статистических характеристик эконометрических моделей с помощью пакета Microsoft Excel . - С .241
10.2. Методика эконометрического моделирования с помощью пакета прикладных программ SPSS . - С .260
Контрольные вопросы к главе 10 . - С .276
Библиография . - С .278
Глоссарий . - С .282
Приложения . - С .287

УДК

330.43(075.8)

330.101.52(075.8)

ББК 65вб я73
Рубрики: Экономика--Общая экономическая теория--Планирование. Экономическое прогнозирование
Кл.слова (ненормированные):
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ -- МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
Аннотация: В данном учебном пособии рассмотрены основные приемы и методы анализа экономических процессов, порядок спецификации, параметризации и верификации эконометрических моделей парной и множественной регрессии. Отдельные главы посвящены анализу временных рядов и системам эконометрических уравнений. Для студентов, бакалавров, магистров и аспирантов экономических специальностей, преподавателей, научных работников и специалистов аналитических служб.

Держатели документа:
НБ СГАП

Доп.точки доступа:
Герасимов, Алексей Николаевич; Громов, Евгений Иванович
Экземпляры всего: 15
ч/з1 (1), РИМП (1), н/а (13)
Свободны: ч/з1 (1), РИМП (1), н/а (13)
Найти похожие

33
Н73

    Новиков, А. И.
    Эконометрика [Текст] : учебное пособие / А. И. Новиков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2011. - 144 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-002974-0 : 73.37 р.
    Содержание:
Предисловие . - С .3
Введение . - С .4
Типы данных . - С .4
Классы моделей . - С .5
Основные этапы эконометрического моделирования . - С .6
Типы зависимостей . - С .7
Глава 1. Элементы математической статистики . - С .8
1.1. Операция суммирования . - С .8
1.2. Случайные величины . - С .9
1.3. Числовые характеристики распределения . - С .11
1.4. Точечные и интервальные оценки . - С .15
1.5. Проверка статистических гипотез . - С .19
1.6. Ковариация и корреляция . - С .22
Контрольные вопросы . - С .27
Глава 2. Модель парной регрессии . - С .28
2.1. Метод наименьших квадратов . - С .28
2.2. Анализ вариации зависимой переменной . - С .31
F-тест на качество оценивании . - С .33
Средняя ошибка аппроксимации . - С .34
Контрольные вопросы . - С .37
Глава 3. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез . - С .38
3.1. Случайные составляющие коэффициентов регрессии . - С .38
3.2. Предпосылки регрессионного анализа . - С .39
Условия Гаусса - Маркова . - С .39
Теорема Гаусса - Маркова . - С .41
Расчет стандартных ошибок коэффициентов регрессии . - С .43
Статистические свойства MHK-оценок (а, b) . - С .46
3.3. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии (а, b) . - С .47
Проверка гипотезы Н0: ? = ?0 . - С .47
Проверка гипотезы H0: ? = 0 . - С .48
Пакет анализа Excel (программа «Регрессия») . - С .49
Взаимозависимость критериев . - С .53
3.4. Прогнозирование в регрессионных моделях . - С .53
3.5. Нелинейные регрессии . - С .56
Контрольные вопросы . - С .59
Глава 4. Модель множественной регрессии . - С .60
4.1. Анализ вариации зависимой переменной . - С .62
4.2. Проверка статистических гипотез . - С .64
Проверка гипотезы Н0: ?i = 0 . - С .64
Проверка гипотезы Н0: ?1 = ?2 = ... = ?k = 0 . - С .66
Проверка гипотезы Н0: = ?k+1 = ?k+2 = … = ?k+m = 0 . - С .67
Проверка гипотезы Н0: ?’ = ?” (тест Чоу) . - С .68
4.3. Мультиколлинеарность . - С .69
4.4. Спецификация и классификация переменных в в уравнениях регрессии . - С .70
Замещающие переменные . - С .71
Фиктивные переменные . - С .71
Лаговые переменные . - С .73
4.5. Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения . - С .74
4.6. Метод инструментальных переменных . - С .75
4.7. Производственная функция Кобба - Дугласа . - С .76
4.8. Понятие о временных рядах . - С .78
Выявление основной тенденции развития . - С .78
Анализ аддитивной модели . - С .81
Применение фиктивных переменных при моделировании временных рядов . - С .84
Анализ мультипликативной модели . - С .86
Автокорреляция уровней временного ряда . - С .90
Контрольные вопросы . - С .91
Глава 5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена . - С .92
5.1. Обнаружение гетероскедастичности . - С .92
Тест ранговой корреляции Спирмена . - С .93
Тест Голдфельда - Квандта . - С .95
Тест Глейзера . - С .96
5.2. Метод взвешенных наименьших квадратов . - С .97
5.3. Обнаружение автокорреляции . - С .99
Обнаружение автокорреляции первою порядка . - С .99
Обнаружение автокорреляции в модели с лаговой зависимой переменной . - С .102
5.4. Авторегрессионное преобразование . - С .102
Контрольные вопросы . - С .105
Глава 6. Динамические эконометрические модели . - С .106
6.1. Модели с распределенным лагом . - С .106
Модель геометрических лагов (модель Койка) . - С .107
Модель полиномиальных лагов (метод Алмона) . - С .108
6.2. Модели авторегрессии . - С .110
6.3. Примеры моделей с лагированными переменными . - С .114
Модель частичной корректировки . - С .114
Модель адаптивных ожиданий . - С .115
Контрольные вопросы . - С .116
Глава 7. Системы одновременных уравнений . - С .117
7.1. Структурная и приведенная формы уравнений . - С .117
7.2. Оценивание параметров структурной модели . - С .120
Методы оценивания структурных уравнений различных видов . - С .120
Порядковое условие для идентификации . - С .127
Ненулевое ограничение . - С .131
7.3. Анализ методов оценивания . - С .133
Контрольные вопросы . - С .136
Приложение (математико-статистические таблицы) . - С .137
Критические значения t-критерия Стьюдента при уровнях значимости 0,10; 0,05; 0,01 . - С .137
Критические значения F-критерия Фишера при уровне значимости 0,05 . - С .138
Критические значения коэффициентов корреляции при уровнях значимости 0,05; 0,01 . - С .139
Критические значения коэффициентов автокорреляции при уровнях значимости 0,05; 0,01 . - С .139
Значения d1 и d2 критерия Дарбина - Уотсона при уровне значимости 0,05 . - С .140
Список рекомендуемой литературы . - С .141

УДК

330.43(075.8)

330.101.52(075.8)

ББК 65вб я73
Рубрики: Экономика--Общая экономическая теория
Аннотация: Содержит систематическое изложение основ эконометрики, подготовлено в соответствии с требованиями государственного стандарта. Рассмотрены линейная модель парной и множественной регрессии, проверка гипотез, гетероскедастичность и автокорреляция ошибок. Отдельные главы посвящены динамическим моделям и системам одновременных уравнений. Для студентов экономических вузов, ориентированных на прикладные задачи моделирования и прогнозирования в экономике.

Держатели документа:
НБ СГАП
Экземпляры всего: 20
ч/з1 (1), РИМП (1), н/а (18)
Свободны: ч/з1 (1), РИМП (1), н/а (18)
Найти похожие

33
К72

    Костромин, Андрей Владиленович.
    Эконометрика [Текст] : учебное пособие / А. В. Костромин, Р. М. Кундакчян. - М. : КНОРУС, 2015. - 227 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-00856-0 : 350.00 р.
    Содержание:
Введение . - С .5
Контрольные вопросы . - С .8
Глава 1. Парная регрессия
1.1. Спецификация модели . - С .9
1.2. Оценка параметров линейной регрессии . - С .15
1.3. Предпосылки МНК (условия Гаусса-Маркова) . - С .20
1.4. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции . - С .21
1.5. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии . - С .28
1.6. Нелинейная регрессия . - С .30
1.7. Оценка параметров регрессии по методу максимального правдоподобия . - С .39
Контрольные вопросы . - С .43
Тесты . - С .45
Глава 2. Модель множественной регрессии
2.1. Классическая линейная модель множественной регрессии . - С .51
2.2. Оценка параметров линейного уравнения множественной регрессии . - С .54
2.3. Частные уравнения регрессии . - С .60
2.4. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии . - С .63
2.5. Мультиколлинеарность факторов . - С .77
2.6. Ошибки спецификации . - С .93
2.7. Гетероскедастичность . - С .100
2.8. Автокорреляция остатков . - С .106
2.9. Фиктивные переменные в регрессионных моделях . - С .112
Контрольные вопросы . - С .118
Тесты . - С .120
Глава 3. Системы эконометрических уравнений
3.1. Классификация систем уравнений в эконометрике . - С .127
3.2. Структурная и приведенная формы модели . - С .128
3.3. Проблема идентификации . - С .130
3.4. Оценивание параметров структурной модели . - С .134
3.5. Применение систем эконометрических уравнений . - С .143
Контрольные вопросы . - С .146
Тесты . - С .146
Глава 4. Временные ряды в эконометрических исследованиях
4.1. Выявление структуры временного ряда . - С .153
4.2. Динамические эконометрические модели . - С .168
4.3. Модели адаптивных ожиданий и частичной корректировки . - С .173
Контрольные вопросы . - С .182
Тесты . - С .183
Глава 5. Модели стационарных и нестационарных временных рядов
5.1. Стационарные временные ряды . - С .188
5.2. Преобразование нестационарных временных рядов в стационарные . - С .196
5.3. Модели авторегрессии . - С .198
5.4. Модели скользящего среднего . - С .202
5.5. Модели авторегрессии - скользящего среднего . - С .204
5.6. Идентификация АРСС-моделей . - С .207
5.7. Модели временных рядов с сезонными колебаниями . - С .211
5.8. Переход от стационарных моделей к нестационарным . - С .213
5.9. Интегрируемость временного ряда и тесты на единичный корень . - С .216
Контрольные вопросы . - С .223
Тесты . - С .225
Литература . - С .228

УДК

330.43(075.8)

ББК 65.01я73
Рубрики: Экономика--Общая экономическая теория
Аннотация: Содержит материал по парной регрессии, множественной регрессии, системам эко-нометрических уравнений и временным рядам. Изложение соответствует базовому курсу эконометрики экономических специальностей вузов. В каждом разделе пособия излагаются вопросы построения соответствующих моделей в основном с помощью метода наименьших квадратов. В разделе парной регрессии рассмотрен также метод максимального правдоподобия, нелинейные модели. Во множественной регрессии изложены вопросы правильной спецификации, моделирования в условиях гетероскедастичности, автокорреляции и зависимостей переменной структуры. В системах эконометрических уравнений описана идентификация модели, применение систем и методы оценки параметров. Во временных рядах приводится моделирование одиночного ряда, взаимосвязь двух рядов и методология Бокса-Дженкинса моделирования стационарных и нестационарных временных рядов. В конце каждого раздела приводятся контрольные вопросы для самопроверки и тесты. Соответствует действующему Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования нового поколения. Для студентов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение».

Держатели документа:
НБ СГЮА

Доп.точки доступа:
Кундакчян, Резеда Мухтаровна
Экземпляры всего: 1
ч/з1 (1)
Свободны: ч/з1 (1)
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)