Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

Книги фонда НБ СГЮА - результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=эконометрика<.>)

Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 33И/Д71
Автор(ы) : Доугерти, Кристофер
Заглавие : Введение в эконометрику : университетский учебник
Выходные данные : М.: ИНФРА-М, 1997
Колич.характеристики :402 с
ISBN, Цена 5-86225-458-7 (русск.): Б.ц.
ISBN, Цена 0-19-504346-4 (англ.): 35.00 р.
УДК : 33И
ББК : 22.172
Предметные рубрики: Экономика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): ковариация--регрессия--эконометрика
Аннотация: Книга Кристофера Доугерти - один из самых популярных на Западе учебников эконометрики для студентов -экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ. Экономические методы необходимо знать и ученому, и преподавателю, и практику. Без них нельзя построить сколько-нибудь надежного прогноза, а значит, под вопросом и успех в банковском деле, финансах, бизнесе. Популярный учебник по эконометрике издается в России впервые. Актуальность его появления на российском книжном рынке связана с острым дефицитом книг по эконометрике. Книгу отличает доступность изложения и вместе с тем высокий научный уровень освещения основных современных идей и методов эконометрики.
Экземпляры :б/о(1)
Свободны : б/о(1) !ed_reference.pft: FILE NOT FOUND!
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 33И/А71
Автор(ы) : Доугерти К.
Заглавие : Введение в эконометрику : Университетский учебник: Пер. с англ.
Выходные данные : М.: ИНФРА-М, 1999
Колич.характеристики :402 с
ISBN, Цена 0-19-504346-4 (англ.): 117.07 р.
УДК : 33И
ББК : 22.172
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): экономика--финансы--макроэкономика--финансовый анализ--эконометрика--банковское дело
Аннотация: Книга К. Доугерти - один из самых популярных на Западе вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ. Эконометрические методы необходимо знать и ученому, и преподавателю, и практику. Без них нельзя построить сколько-нибудь недежного прогноза, а значит, под вопросом и успех в банковском деле, финансах, бизнесе.
Экземпляры :ч/з1(1)
Свободны : ч/з1(1) !ed_reference.pft: FILE NOT FOUND!
Найти похожие

Вид документа : Многотомное издание
Шифр издания : 33/П16
Автор(ы) :
Заглавие : Панорама экономической мысли конца ХХ столетия. В 2 т./ ред.: Д. Гринэуэй, М. Блини, И. Стюарт; пер. с англ. под ред. В. С. Автономова, С. А. Афонцева. - (Экономическая школа). Т. 1
Выходные данные : СПб.: Экономическая школа, 2002
Колич.характеристики :668 с
ISBN, Цена 5-900428-66-4: Б.ц.
ISBN, Цена 5-900428-68-0: Б.ц.
ISBN, Цена 0-415-02612-1: 499.95 р.
УДК : 33 + 330.8
ББК : 65.02+65.012
Предметные рубрики: Экономика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): экономический анализ--позитивизм--институционализм--микроэкономическая теория--макроэкономическая теория--посткейнсианская макроэкономика--макроэкономика--эконометрика--методология
Аннотация: Книга представляет собой сборник статей по различным аспектам теоретической и прикладной экономической науки. Изданная в 1991 году, она отражает состояние направлений экономики на начало последнего десятилетия ХХ века. В первом разделе обсуждаются методологические основы главных парадигм экономического анализа - австрийской школы, позитивизма, институционализма. Во втором разделе читатель может познакомиться с такими актуальными направлениями микро- и макроэкономической теории, как теория общественного выбора и теория игр, неоклассическая теория роста и посткейнсианская макроэкономика и т.д. Третий раздел посвящен эконометрике. Последний раздел содержит публикации по междисциплинарному взаимодействию экономики с "сопряженными науками" - политологией, правом, психологией и историей, а также с общественными науками в целом.
Экземпляры :ч/з1(1)
Свободны : ч/з1(1) !ed_reference.pft: FILE NOT FOUND!
Найти похожие

Вид документа : Многотомное издание
Шифр издания : 33/П16
Автор(ы) :
Заглавие : Панорама экономической мысли конца ХХ столетия. В 2 т./ ред.: Д. Гринэуэй, М. Блини, И. Стюарт; пер. с англ. под ред. В. С. Автономова, С. А. Афонцева. - (Экономическая школа). Т. 2
Выходные данные : СПб.: Экономическая школа, 2002
Колич.характеристики :668 с
ISBN, Цена 5-900428-67-2 (т. 2): Б.ц.
ISBN, Цена 5-900428-68-0: Б.ц.
ISBN, Цена 0-415-02612-1: 490.60 р.
УДК : 33 + 330.8
ББК : 65.02+65.012
Предметные рубрики: Экономика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): экономический анализ--позитивизм--институционализм--микроэкономическая теория--макроэкономическая теория--посткейнсианская макроэкономика--макроэкономика--эконометрика--методология
Аннотация: Книга представляет собой сборник статей по различным аспектам теоретической и прикладной экономической науки. Изданная в 1991 году, она отражает состояние направлений экономики на начало последнего десятилетия ХХ века. В первом разделе обсуждаются методологические основы главных парадигм экономического анализа - австрийской школы, позитивизма, институционализма. Во втором разделе читатель может познакомиться с такими актуальными направлениями микро- и макроэкономической теории, как теория общественного выбора и теория игр, неоклассическая теория роста и посткейнсианская макроэкономика и т.д. Третий раздел посвящен эконометрике. Последний раздел содержит публикации по междисциплинарному взаимодействию экономики с "сопряженными науками" - политологией, правом, психологией и историей, а также с общественными науками в целом.
Экземпляры :ч/з1(1)
Свободны : ч/з1(1) !ed_reference.pft: FILE NOT FOUND!
Найти похожие

Вид документа : Многотомное издание
Шифр издания : 001/П71
Заглавие : Премия Шведского Банка памяти Альфреда Нобеля в области экономических наук. - (Нобелевские лекции - 100 лет). Т. 3: Экономика, 1984-1990
Выходные данные : М.: [Физико-математическая литература], [2007]
Колич.характеристики :407, [1] с
ISBN, Цена 978-5-902758-52-5 (Экономика III): 3300.00, 3300.00, р.
УДК : 001 + 001(091) + 330.8
ББК : 65.02
Предметные рубрики: Наука и знание в целом. Организация умственного труда-- История науки
Экономика-- История экономики-- Общая экономическая теория, 1984-1990 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): лекции--биографии--благосостояние нации--личные счета--экономическая политика--экономический рост--эконометрика--увеличение капитала--эмиссия облигаций--фиксированные активы--цены фиксированных активов
Экземпляры :ч/з1(1)
Свободны : ч/з1(1) !ed_reference.pft: FILE NOT FOUND!
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 33/Г52
Автор(ы) : Гладилин, Александр Васильевич, Герасимов, Алексей Николаевич, Громов, Евгений Иванович
Заглавие : Эконометрика : учебное пособие
Выходные данные : Ростов-на-Дону: Феникс, 2011
Колич.характеристики :296, [1] с
Серия: Высшее образование
ISBN, Цена 978-5-222-17387-9: 191.09, 191.09, р.
УДК : 33 + 330.43(075.8) + 330.101.52(075.8)
ББК : 65вб я73
Предметные рубрики: Экономика-- Общая экономическая теория-- Планирование. Экономическое прогнозирование
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): математическая модель--математическая экономика
Содержание : Введение ; Глава 1. Теоретические аспекты эконометрического моделирования ; 1.1. Эконометрика как наука ; 1.2. Предмет эконометрики ; 1.3. Цели и задачи эконометрики ; 1.4. Критерии и принципы эконометрики ; 1.5. Основные этапы эконометрического моделирования ; Контрольные вопросы к главе1 ; Глава 2. Организация процесса эконометрического моделирования и прогнозирования в условиях рынка ; 2.1. Общее представление о стохастических и детерминированных процессах ; 2.2. Методы прогнозирования: интуитивный, формализованный ; 2.3. Основные эконометрические модели и их типы ; 2.4. Применение эконометрических моделей ; Контрольные вопросы к главе 2 ; Глава 3. Обработка и формализация эмпирической базы исследования ; 3.1. Формирование эмпирической базы исследования ; 3.2. Предварительная обработка статистических данных ; 3.3. Интерполирование статистических данных ; 3.4. Методы многомерных сравнений ; Контрольные вопросы к главе 3 ; Глава 4. Спецификация эконометрических моделей ; 4.1. Организация процесса построения эконометрических моделей ; 4.2. Спецификация эконометрических моделей ; 4.3. Методы отбора факторов при построении регрессионных моделей ; 4.4. Выбор формы уравнения множественной регрессии ; Контрольные вопросы к главе 4 ; Глава 5. Параметризация регрессионных моделей ; 5.1. Метод наименьших квадратов (МНК) ; 5.2. Фиктивные переменные ; 5.3. Предпосылки МНК ; 5.4. Мультиколлинеарность ; 5.5. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) ; Контрольные вопросы к главе 5 ; Глава 6. Идентификация и верификация результатов эконометрического моделирования ; 6.1. Статистическая корректность эконометрической модели ; 6.2. Идентификация парной линейной регрессионной модели ; 6.3. Статистическое изучение парной нелинейной регрессионной эконометрической модели ; 6.4. Идентификация моделей множественной регрессии ; 6.5. Оценка адекватности модели ; 6.6. Верификация регрессионных моделей ; Контрольные вопросы к главе 6 ; Глава 7. Эконометрический анализ моделей временных рядов ; 7.1. Классификация и компонентный анализ рядов динамики ; 7.2. Методология регрессионного анализа тенденции временного ряда ; 7.3. Моделирование сезонных и циклических колебаний временного ряд ; 7.4. Методы выявления периодической компоненты ; 7.5. Методы измерения устойчивости тенденций динамики ; 7.6. Моделирование тенденции ряда динамики при наличии структурных изменений ; 7.7. Регрессионный анализ связных динамических рядов ; 7.8. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках ; 7.9. Теория коинтеграции временных рядов ; 7.10. Корреляционный анализ временных рядов данных ; 7.11. Прогнозирование тенденции временного ряда ; 7.12. Характеристика классов динамических эконометрических моделей ; 7.13. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом ; 7.14. Выбор формы модели с распределенным лагом ; 7.15. Авторегрессионные модели ; 7.16. Оценка параметров моделей авторегрессии ; 7.17. Новые направления в анализе многомерных временных рядов ; Контрольные вопросы к главе 7 ; Глава 8. Системы эконометрических уравнений ; 8.1. Необходимость использования систем уравнений ; 8.2. Составляющие и формы систем уравнений в эконометрических исследованиях ; 8.3. Смещенность и несостоятельность оценок МНК для систем одновременных уравнений ; 8.4. Проблема идентификации ; 8.5. Методология оценивания параметров систем уравнений ; 8.5.1. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) ; 8.5.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК) ; 8.5.3. Трехшаговый метод наименьших квадратов (ТМНК) ; 8.6. Применение систем эконометрических уравнений ; Контрольные вопросы к главе 8 ; Глава 9. Эконометрический анализ воспроизводственного процесса ; 9.1. Анализ производства и издержек ; 9.2. Tипы производственных функций ; 9.3. Производственная функция Кобба-Дугласа ; 9.4. Функции издержек ; 9.5. Анализ спроса и предложения ; 9.6. Анализ инвестиций и основных фондов ; 9.7. Эконометрические модели экономического роста ; Контрольные вопросы к главе 9 ; Глава 10. Методика эконометрического моделирования с использованием ЭВМ ; 10.1. Анализ статистических характеристик эконометрических моделей с помощью пакета Microsoft Excel ; 10.2. Методика эконометрического моделирования с помощью пакета прикладных программ SPSS ; Контрольные вопросы к главе 10 ; Библиография ; Глоссарий ; Приложения
Аннотация: В данном учебном пособии рассмотрены основные приемы и методы анализа экономических процессов, порядок спецификации, параметризации и верификации эконометрических моделей парной и множественной регрессии. Отдельные главы посвящены анализу временных рядов и системам эконометрических уравнений. Для студентов, бакалавров, магистров и аспирантов экономических специальностей, преподавателей, научных работников и специалистов аналитических служб.
Экземпляры : всего : ч/з1(1), РИМП(1), н/а(13)
Свободны : ч/з1(1), РИМП(1), н/а(13) !ed_reference.pft: FILE NOT FOUND!
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 33/Н73
Автор(ы) : Новиков А. И.
Заглавие : Эконометрика : учебное пособие . -2-е изд., испр. и доп.
Выходные данные : М.: Инфра-М, 2011
Колич.характеристики :144 с
Серия: Высшее образование
ISBN, Цена 978-5-16-002974-0: 73.37, 73.37, р.
УДК : 33 + 330.43(075.8) + 330.101.52(075.8)
ББК : 65вб я73
Предметные рубрики: Экономика-- Общая экономическая теория
Содержание : Предисловие ; Введение ; Типы данных ; Классы моделей ; Основные этапы эконометрического моделирования ; Типы зависимостей ; Глава 1. Элементы математической статистики ; 1.1. Операция суммирования ; 1.2. Случайные величины ; 1.3. Числовые характеристики распределения ; 1.4. Точечные и интервальные оценки ; 1.5. Проверка статистических гипотез ; 1.6. Ковариация и корреляция ; Контрольные вопросы ; Глава 2. Модель парной регрессии ; 2.1. Метод наименьших квадратов ; 2.2. Анализ вариации зависимой переменной ; F-тест на качество оценивании ; Средняя ошибка аппроксимации ; Контрольные вопросы ; Глава 3. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез ; 3.1. Случайные составляющие коэффициентов регрессии ; 3.2. Предпосылки регрессионного анализа ; Условия Гаусса - Маркова ; Теорема Гаусса - Маркова ; Расчет стандартных ошибок коэффициентов регрессии ; Статистические свойства MHK-оценок (а, b) ; 3.3. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии (а, b) ; Проверка гипотезы Н0: ? = ?0 ; Проверка гипотезы H0: ? = 0 ; Пакет анализа Excel (программа «Регрессия») ; Взаимозависимость критериев ; 3.4. Прогнозирование в регрессионных моделях ; 3.5. Нелинейные регрессии ; Контрольные вопросы ; Глава 4. Модель множественной регрессии ; 4.1. Анализ вариации зависимой переменной ; 4.2. Проверка статистических гипотез ; Проверка гипотезы Н0: ?i = 0 ; Проверка гипотезы Н0: ?1 = ?2 = ... = ?k = 0 ; Проверка гипотезы Н0: = ?k+1 = ?k+2 = … = ?k+m = 0 ; Проверка гипотезы Н0: ?’ = ?” (тест Чоу) ; 4.3. Мультиколлинеарность ; 4.4. Спецификация и классификация переменных в в уравнениях регрессии ; Замещающие переменные ; Фиктивные переменные ; Лаговые переменные ; 4.5. Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения ; 4.6. Метод инструментальных переменных ; 4.7. Производственная функция Кобба - Дугласа ; 4.8. Понятие о временных рядах ; Выявление основной тенденции развития ; Анализ аддитивной модели ; Применение фиктивных переменных при моделировании временных рядов ; Анализ мультипликативной модели ; Автокорреляция уровней временного ряда ; Контрольные вопросы ; Глава 5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена ; 5.1. Обнаружение гетероскедастичности ; Тест ранговой корреляции Спирмена ; Тест Голдфельда - Квандта ; Тест Глейзера ; 5.2. Метод взвешенных наименьших квадратов ; 5.3. Обнаружение автокорреляции ; Обнаружение автокорреляции первою порядка ; Обнаружение автокорреляции в модели с лаговой зависимой переменной ; 5.4. Авторегрессионное преобразование ; Контрольные вопросы ; Глава 6. Динамические эконометрические модели ; 6.1. Модели с распределенным лагом ; Модель геометрических лагов (модель Койка) ; Модель полиномиальных лагов (метод Алмона) ; 6.2. Модели авторегрессии ; 6.3. Примеры моделей с лагированными переменными ; Модель частичной корректировки ; Модель адаптивных ожиданий ; Контрольные вопросы ; Глава 7. Системы одновременных уравнений ; 7.1. Структурная и приведенная формы уравнений ; 7.2. Оценивание параметров структурной модели ; Методы оценивания структурных уравнений различных видов ; Порядковое условие для идентификации ; Ненулевое ограничение ; 7.3. Анализ методов оценивания ; Контрольные вопросы ; Приложение (математико-статистические таблицы) ; Критические значения t-критерия Стьюдента при уровнях значимости 0,10; 0,05; 0,01 ; Критические значения F-критерия Фишера при уровне значимости 0,05 ; Критические значения коэффициентов корреляции при уровнях значимости 0,05; 0,01 ; Критические значения коэффициентов автокорреляции при уровнях значимости 0,05; 0,01 ; Значения d1 и d2 критерия Дарбина - Уотсона при уровне значимости 0,05 ; Список рекомендуемой литературы
Аннотация: Содержит систематическое изложение основ эконометрики, подготовлено в соответствии с требованиями государственного стандарта. Рассмотрены линейная модель парной и множественной регрессии, проверка гипотез, гетероскедастичность и автокорреляция ошибок. Отдельные главы посвящены динамическим моделям и системам одновременных уравнений. Для студентов экономических вузов, ориентированных на прикладные задачи моделирования и прогнозирования в экономике.
Экземпляры : всего : ч/з1(1), РИМП(1), н/а(18)
Свободны : ч/з1(1), РИМП(1), н/а(18) !ed_reference.pft: FILE NOT FOUND!
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 33/К72
Автор(ы) : Костромин, Андрей Владиленович, Кундакчян, Резеда Мухтаровна
Заглавие : Эконометрика : учебное пособие
Выходные данные : М.: КНОРУС, 2015
Колич.характеристики :227 с
Серия: Бакалавриат
ISBN, Цена 978-5-406-00856-0: 350.00, 350.00, р.
УДК : 33 + 330.43(075.8)
ББК : 65.01я73
Предметные рубрики: Экономика-- Общая экономическая теория
Содержание : Введение ; Контрольные вопросы ; Глава 1. Парная регрессия ; 1.1. Спецификация модели ; 1.2. Оценка параметров линейной регрессии ; 1.3. Предпосылки МНК (условия Гаусса-Маркова) ; 1.4. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции ; 1.5. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии ; 1.6. Нелинейная регрессия ; 1.7. Оценка параметров регрессии по методу максимального правдоподобия ; Контрольные вопросы ; Тесты ; Глава 2. Модель множественной регрессии ; 2.1. Классическая линейная модель множественной регрессии ; 2.2. Оценка параметров линейного уравнения множественной регрессии ; 2.3. Частные уравнения регрессии ; 2.4. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии ; 2.5. Мультиколлинеарность факторов ; 2.6. Ошибки спецификации ; 2.7. Гетероскедастичность ; 2.8. Автокорреляция остатков ; 2.9. Фиктивные переменные в регрессионных моделях ; Контрольные вопросы ; Тесты ; Глава 3. Системы эконометрических уравнений ; 3.1. Классификация систем уравнений в эконометрике ; 3.2. Структурная и приведенная формы модели ; 3.3. Проблема идентификации ; 3.4. Оценивание параметров структурной модели ; 3.5. Применение систем эконометрических уравнений ; Контрольные вопросы ; Тесты ; Глава 4. Временные ряды в эконометрических исследованиях ; 4.1. Выявление структуры временного ряда ; 4.2. Динамические эконометрические модели ; 4.3. Модели адаптивных ожиданий и частичной корректировки ; Контрольные вопросы ; Тесты ; Глава 5. Модели стационарных и нестационарных временных рядов ; 5.1. Стационарные временные ряды ; 5.2. Преобразование нестационарных временных рядов в стационарные ; 5.3. Модели авторегрессии ; 5.4. Модели скользящего среднего ; 5.5. Модели авторегрессии - скользящего среднего ; 5.6. Идентификация АРСС-моделей ; 5.7. Модели временных рядов с сезонными колебаниями ; 5.8. Переход от стационарных моделей к нестационарным ; 5.9. Интегрируемость временного ряда и тесты на единичный корень ; Контрольные вопросы ; Тесты ; Литература
Аннотация: Содержит материал по парной регрессии, множественной регрессии, системам эко-нометрических уравнений и временным рядам. Изложение соответствует базовому курсу эконометрики экономических специальностей вузов. В каждом разделе пособия излагаются вопросы построения соответствующих моделей в основном с помощью метода наименьших квадратов. В разделе парной регрессии рассмотрен также метод максимального правдоподобия, нелинейные модели. Во множественной регрессии изложены вопросы правильной спецификации, моделирования в условиях гетероскедастичности, автокорреляции и зависимостей переменной структуры. В системах эконометрических уравнений описана идентификация модели, применение систем и методы оценки параметров. Во временных рядах приводится моделирование одиночного ряда, взаимосвязь двух рядов и методология Бокса-Дженкинса моделирования стационарных и нестационарных временных рядов. В конце каждого раздела приводятся контрольные вопросы для самопроверки и тесты. Соответствует действующему Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования нового поколения. Для студентов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение».
Экземпляры :ч/з1(1)
Свободны : ч/з1(1) !ed_reference.pft: FILE NOT FOUND!
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)