Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

Книги фонда НБ СГЮА - результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Поисковый запрос: (<.>A=Костромин, Андрей Владиленович$<.>)

Общее количество найденных документов : 1

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 33/К72
Автор(ы) : Костромин, Андрей Владиленович, Кундакчян, Резеда Мухтаровна
Заглавие : Эконометрика : учебное пособие
Выходные данные : М.: КНОРУС, 2015
Колич.характеристики :227 с
Серия: Бакалавриат
ISBN, Цена 978-5-406-00856-0: 350.00, 350.00, р.
УДК : 33 + 330.43(075.8)
ББК : 65.01я73
Предметные рубрики: Экономика-- Общая экономическая теория
Содержание : Введение ; Контрольные вопросы ; Глава 1. Парная регрессия ; 1.1. Спецификация модели ; 1.2. Оценка параметров линейной регрессии ; 1.3. Предпосылки МНК (условия Гаусса-Маркова) ; 1.4. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции ; 1.5. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии ; 1.6. Нелинейная регрессия ; 1.7. Оценка параметров регрессии по методу максимального правдоподобия ; Контрольные вопросы ; Тесты ; Глава 2. Модель множественной регрессии ; 2.1. Классическая линейная модель множественной регрессии ; 2.2. Оценка параметров линейного уравнения множественной регрессии ; 2.3. Частные уравнения регрессии ; 2.4. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии ; 2.5. Мультиколлинеарность факторов ; 2.6. Ошибки спецификации ; 2.7. Гетероскедастичность ; 2.8. Автокорреляция остатков ; 2.9. Фиктивные переменные в регрессионных моделях ; Контрольные вопросы ; Тесты ; Глава 3. Системы эконометрических уравнений ; 3.1. Классификация систем уравнений в эконометрике ; 3.2. Структурная и приведенная формы модели ; 3.3. Проблема идентификации ; 3.4. Оценивание параметров структурной модели ; 3.5. Применение систем эконометрических уравнений ; Контрольные вопросы ; Тесты ; Глава 4. Временные ряды в эконометрических исследованиях ; 4.1. Выявление структуры временного ряда ; 4.2. Динамические эконометрические модели ; 4.3. Модели адаптивных ожиданий и частичной корректировки ; Контрольные вопросы ; Тесты ; Глава 5. Модели стационарных и нестационарных временных рядов ; 5.1. Стационарные временные ряды ; 5.2. Преобразование нестационарных временных рядов в стационарные ; 5.3. Модели авторегрессии ; 5.4. Модели скользящего среднего ; 5.5. Модели авторегрессии - скользящего среднего ; 5.6. Идентификация АРСС-моделей ; 5.7. Модели временных рядов с сезонными колебаниями ; 5.8. Переход от стационарных моделей к нестационарным ; 5.9. Интегрируемость временного ряда и тесты на единичный корень ; Контрольные вопросы ; Тесты ; Литература
Аннотация: Содержит материал по парной регрессии, множественной регрессии, системам эко-нометрических уравнений и временным рядам. Изложение соответствует базовому курсу эконометрики экономических специальностей вузов. В каждом разделе пособия излагаются вопросы построения соответствующих моделей в основном с помощью метода наименьших квадратов. В разделе парной регрессии рассмотрен также метод максимального правдоподобия, нелинейные модели. Во множественной регрессии изложены вопросы правильной спецификации, моделирования в условиях гетероскедастичности, автокорреляции и зависимостей переменной структуры. В системах эконометрических уравнений описана идентификация модели, применение систем и методы оценки параметров. Во временных рядах приводится моделирование одиночного ряда, взаимосвязь двух рядов и методология Бокса-Дженкинса моделирования стационарных и нестационарных временных рядов. В конце каждого раздела приводятся контрольные вопросы для самопроверки и тесты. Соответствует действующему Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования нового поколения. Для студентов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение».
Экземпляры :ч/з1(1)
Свободны : ч/з1(1)
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)