Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

Книги фонда НБ СГЮА - результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Поисковый запрос: (<.>A=Гладилин, Александр Васильевич$<.>)

Общее количество найденных документов : 1

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 33/Г52
Автор(ы) : Гладилин, Александр Васильевич, Герасимов, Алексей Николаевич, Громов, Евгений Иванович
Заглавие : Эконометрика : учебное пособие
Выходные данные : Ростов-на-Дону: Феникс, 2011
Колич.характеристики :296, [1] с
Серия: Высшее образование
ISBN, Цена 978-5-222-17387-9: 191.09, 191.09, р.
УДК : 33 + 330.43(075.8) + 330.101.52(075.8)
ББК : 65вб я73
Предметные рубрики: Экономика-- Общая экономическая теория-- Планирование. Экономическое прогнозирование
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): математическая модель--математическая экономика
Содержание : Введение ; Глава 1. Теоретические аспекты эконометрического моделирования ; 1.1. Эконометрика как наука ; 1.2. Предмет эконометрики ; 1.3. Цели и задачи эконометрики ; 1.4. Критерии и принципы эконометрики ; 1.5. Основные этапы эконометрического моделирования ; Контрольные вопросы к главе1 ; Глава 2. Организация процесса эконометрического моделирования и прогнозирования в условиях рынка ; 2.1. Общее представление о стохастических и детерминированных процессах ; 2.2. Методы прогнозирования: интуитивный, формализованный ; 2.3. Основные эконометрические модели и их типы ; 2.4. Применение эконометрических моделей ; Контрольные вопросы к главе 2 ; Глава 3. Обработка и формализация эмпирической базы исследования ; 3.1. Формирование эмпирической базы исследования ; 3.2. Предварительная обработка статистических данных ; 3.3. Интерполирование статистических данных ; 3.4. Методы многомерных сравнений ; Контрольные вопросы к главе 3 ; Глава 4. Спецификация эконометрических моделей ; 4.1. Организация процесса построения эконометрических моделей ; 4.2. Спецификация эконометрических моделей ; 4.3. Методы отбора факторов при построении регрессионных моделей ; 4.4. Выбор формы уравнения множественной регрессии ; Контрольные вопросы к главе 4 ; Глава 5. Параметризация регрессионных моделей ; 5.1. Метод наименьших квадратов (МНК) ; 5.2. Фиктивные переменные ; 5.3. Предпосылки МНК ; 5.4. Мультиколлинеарность ; 5.5. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) ; Контрольные вопросы к главе 5 ; Глава 6. Идентификация и верификация результатов эконометрического моделирования ; 6.1. Статистическая корректность эконометрической модели ; 6.2. Идентификация парной линейной регрессионной модели ; 6.3. Статистическое изучение парной нелинейной регрессионной эконометрической модели ; 6.4. Идентификация моделей множественной регрессии ; 6.5. Оценка адекватности модели ; 6.6. Верификация регрессионных моделей ; Контрольные вопросы к главе 6 ; Глава 7. Эконометрический анализ моделей временных рядов ; 7.1. Классификация и компонентный анализ рядов динамики ; 7.2. Методология регрессионного анализа тенденции временного ряда ; 7.3. Моделирование сезонных и циклических колебаний временного ряд ; 7.4. Методы выявления периодической компоненты ; 7.5. Методы измерения устойчивости тенденций динамики ; 7.6. Моделирование тенденции ряда динамики при наличии структурных изменений ; 7.7. Регрессионный анализ связных динамических рядов ; 7.8. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках ; 7.9. Теория коинтеграции временных рядов ; 7.10. Корреляционный анализ временных рядов данных ; 7.11. Прогнозирование тенденции временного ряда ; 7.12. Характеристика классов динамических эконометрических моделей ; 7.13. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом ; 7.14. Выбор формы модели с распределенным лагом ; 7.15. Авторегрессионные модели ; 7.16. Оценка параметров моделей авторегрессии ; 7.17. Новые направления в анализе многомерных временных рядов ; Контрольные вопросы к главе 7 ; Глава 8. Системы эконометрических уравнений ; 8.1. Необходимость использования систем уравнений ; 8.2. Составляющие и формы систем уравнений в эконометрических исследованиях ; 8.3. Смещенность и несостоятельность оценок МНК для систем одновременных уравнений ; 8.4. Проблема идентификации ; 8.5. Методология оценивания параметров систем уравнений ; 8.5.1. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) ; 8.5.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК) ; 8.5.3. Трехшаговый метод наименьших квадратов (ТМНК) ; 8.6. Применение систем эконометрических уравнений ; Контрольные вопросы к главе 8 ; Глава 9. Эконометрический анализ воспроизводственного процесса ; 9.1. Анализ производства и издержек ; 9.2. Tипы производственных функций ; 9.3. Производственная функция Кобба-Дугласа ; 9.4. Функции издержек ; 9.5. Анализ спроса и предложения ; 9.6. Анализ инвестиций и основных фондов ; 9.7. Эконометрические модели экономического роста ; Контрольные вопросы к главе 9 ; Глава 10. Методика эконометрического моделирования с использованием ЭВМ ; 10.1. Анализ статистических характеристик эконометрических моделей с помощью пакета Microsoft Excel ; 10.2. Методика эконометрического моделирования с помощью пакета прикладных программ SPSS ; Контрольные вопросы к главе 10 ; Библиография ; Глоссарий ; Приложения
Аннотация: В данном учебном пособии рассмотрены основные приемы и методы анализа экономических процессов, порядок спецификации, параметризации и верификации эконометрических моделей парной и множественной регрессии. Отдельные главы посвящены анализу временных рядов и системам эконометрических уравнений. Для студентов, бакалавров, магистров и аспирантов экономических специальностей, преподавателей, научных работников и специалистов аналитических служб.
Экземпляры : всего : ч/з1(1), РИМП(1), н/а(13)
Свободны : ч/з1(1), РИМП(1), н/а(13)
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)