Селюков, В. К. (канд. техн. наук). Критерии оценки эффективности системы управления рисками [Текст] / Селюков В. К. // Российское предпринимательство. - 2004. - N 6. - С. . 49-53. - Библиогр.: с. 53 (3 назв. ). - RUMARS-ropr04_000_006_0049_1. - Продолж. Начало: NN 11, 12, 2003; NN 4, 5, 2004
Рубрики: Экономика--Финансы предприятия Кл.слова (ненормированные): риски -- оценка рисков -- методы оценки рисков -- статистические методы -- дисперсия -- среднее квадратическое отклонение -- коэффициент вариации -- коэффициент Шарпа -- показатель VAR -- рисковая стоимость -- управление рисками Аннотация: Рассмотрены статистичекие методы оценки рисков. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Селюков, В. К. Методы оценки чувствительности к факторам риска [Текст] / Селюков В. К. // Российское предпринимательство. - 2004. - N 7. - С. . 56-60. - Библиогр.: с. 60 (4 назв. ). - c, 2003, 9999, rus. - RUMARS-ropr04_000_007_0056_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - Продолж. Начало: NN 11-12, 2003; NN 4-6, 2004. - N 7. - С. 56-60. - ropr04_000_007_0056_1, 7, 56-60
Рубрики: Экономика--Финансы предприятия Кл.слова (ненормированные): риски -- оценка рисков -- методы оценки рисков -- факторы риска -- портфель рисков -- графики риска Аннотация: Определение чувствительности субъектов риска (организации в целом, отдельных ее активов или пассивов, или финансовых инструментов и пр. ) к совокупности факторов риска (портфелю рисков) . Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Селюков, В. К. Показатели чувствительности к процентному риску [Текст] / Селюков В. К. // Российское предпринимательство. - 2004. - N 9. - С. . 62-67. - c, 2003, 9999, rus. - RUMARS-ropr04_000_009_0062_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - Продолж. Начало: NN 11-12, 2003; NN 4-7, 2004. - N 9. - С. 62-67. - ropr04_000_009_0062_1, 9, 62-67
Рубрики: Экономика--Финансы предприятия Кл.слова (ненормированные): риски -- процентные риски -- финансовые риски -- дюрация -- выпуклость -- показатели чувствительности -- долговые финансовые инструменты Аннотация: Приведен расчет основных показателей чувствительности долговых финансовых инструментов к изменению рыночной процентной ставки - дюрации и выпуклости. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Селюков, В. К. Показатели чувствительности к процентному риску [Текст] / Селюков В. К. // Российское предпринимательство. - 2004. - N 10. - С. . 57-60. - c, 2003, 9999, rus. - RUMARS-ropr04_000_010_0057_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - Продолж. Начало: NN 11-12, 2003; NN 4-7, 9 2004. - N 10. - С. 57-60. - ropr04_000_010_0057_1, 10, 57-60
Рубрики: Экономика--Финансы предприятия Кл.слова (ненормированные): риски -- оценка риска -- финансовые риски -- методы оценки риска -- комбинированные методы -- косвенные методы -- косвенная оценка риска -- стрессовое тестирование -- прибыль с учетом риска -- EaR -- Earnings at Risk -- метод безрискового эквивалента Аннотация: Предложен расчет показателя прибыли с учетом риска (Earnings at Risk - EaR) . Рассмотрены метод скорректированной по риску ставки дисконтирования и метод безрискового эквивалента. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Селюков, В. К. Управление рисками с помощью форвардных контрактов [Текст] / Селюков В. К. // Российское предпринимательство. - 2004. - N 12. - С. . 71-76. - c, 2003, 9999, rus. - RUMARS-ropr04_000_012_0071_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - Продолж. Начало: NN 11-12, 2003; NN 4-7, 9-10, 2004. - N 12. - С. 71-76. - ropr04_000_012_0071_1, 12, 71-76
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): риски -- управление рисками -- форвардные контракты -- форвардные цены Аннотация: Приведены общие сведения о форвардных контрактах. Рассмотрена методика расчета форвардных цен. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Селюков, В. К. Управление рисками с помощью форвардных контрактов [Текст] / Селюков В. К. // Российское предпринимательство. - 2005. - N 1. - С. . 41-45. - Библиогр.: с. 45 (3 назв. ). - c, 2003, 9999, rus. - RUMARS-ropr05_000_001_0041_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - Продолж. Начало: NN 11-12, 2003; NN 4-7, 9-10, 12, 2004. - N 1. - С. 41-45. - ropr05_000_001_0041_1, 1, 41-45
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): риски -- управление рисками -- форвардные контракты -- процентные ставки -- форвардная процентная ставка -- Forward Rate Agreement -- FRA -- управление процентным риском -- процентные риски Аннотация: Рассмотрен механизм управления процентным риском с помощью соглашения о форвардной процентной ставки (Forward Rate Agreement - FRA) . Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Селюков, В. К. Управление рисками с помощью фьючерсных контрактов [Текст] / В. К. Селюков // Российское предпринимательство. - 2005. - N 4. - С. . 46-49. - c, 2003, 9999, rus. - RUMARS-ropr05_000_004_0046_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - Продолж. Начало: NN11-12, 2003; NN 4-7, 9-10, 12, 2004; N 1, 2005. - N 4. - С. 46-49. - ropr05_000_004_0046_1, 4, 46-49
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): фьючерсные контракты -- фьючерсы -- форвардные контракты -- риски -- управление рисками Аннотация: Общие сведения о фьючерсных контрактах. Отличие фьючерсных контрактов от форвардных. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Селюков, В. К. Управление рисками с помощью фьючерсных контрактов [Текст] / В. К. Селюков // Российское предпринимательство. - 2005. - N 6. - С. . 77-79. - c, 2003, 9999, rus. - RUMARS-ropr05_000_006_0077_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - Продолж. Начало: NN11-12, 2003; NN 4-7, 9-10, 12, 2004; NN 1, 4-5, 2005. - N 6. - С. 77-79. - ropr05_000_006_0077_1, 6, 77-79
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): фьючерсные контракты -- фьючерсы -- риски -- управление рисками Аннотация: Общие принципы управления рисками с помощью фьючерсных контрактов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Селюков, В. К. Управление рисками с помощью фьючерсных контрактов [Текст] / В. К. Селюков // Российское предпринимательство. - 2005. - N 7. - С. . 63-67. - RUMARS-ropr05_000_007_0063_1. - Продолж. Начало: NN11-12, 2003; NN 4-7, 9-10, 12, 2004; NN 1, 4-6, 2005
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): фьючерсные контракты -- фьючерсы -- риски -- управление рисками -- короткий хедж -- длинный хедж -- управление ценовыми рисками -- хеджирование -- коэффициент хеджирования Аннотация: Рассмотрено содержание понятий короткий и длинный хедж. Приведен расчет коэффициента хеджирования. |
Селюков, В. К. Управление рисками с помощью опционов [Текст] / В. К. Селюков // Российское предпринимательство. - 2005. - N 8. - С. . 35-37. - Продолж. Начало: NN11-12, 2003; NN 4-7, 9-10, 12, 2004; NN 1, 4-7, 2005
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): опционы -- риски -- управление рисками -- ценные бумаги -- рыночные опционы |
Селюков, В. К. Управление рисками с помощью опционов [Текст] / В. К. Селюков // Российское предпринимательство. - 2005. - N 9. - С. . 39-43. - Продолж. Начало: NN11-12, 2003; NN 4-7, 9-10, 12, 2004; NN 1, 4-8, 2005
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): опционы -- риски -- управление рисками -- ценные бумаги -- рыночные опционы -- стоимость опционов -- временная стоимость -- внутренняя стоимость |
Селюков, В. К. Управление рисками с помощью фьючерсных контрактов [Текст] : особенности торговли фьючерсными контрактами / В. К. Селюков // Российское предпринимательство. - 2005. - N 5. - С. . 60-63. - RUMARS-ropr05_000_005_0060_1. - Продолж. Начало: NN11-12, 2003; NN 4-7, 9-10, 12, 2004; NN 1, 4, 2005
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): фьючерсные контракты -- фьючерсы -- риски -- управление рисками -- кредитные риски -- фьючерсные сделки -- торговля -- торговля фьючерсными контрактами Аннотация: Управление кредитным риском во фьючерсных сделках. |
Селюков, В. К. Управление рисками с помощью опционов [Текст] / В. К. Селюков // Российское предпринимательство. - 2005. - N 11. - С. . 58-61. - RUMARS-ropr05_000_011_0058_1. - Продолж. Начало: NN11-12, 2003; NN 4-7, 9-10, 12, 2004; NN 1, 4-9, 2005
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): опционы -- риски -- управление рисками -- ценные бумаги -- рыночные опционы -- стоимость опционов -- европейские опционы -- опцион Call -- опцион Put -- коэффициенты чувствительности -- коэффициент дельта Аннотация: Паритет цен европейских Call и Put опционов. Коэффициенты чувствительности опционов. Коэффициент дельта. |