Вавилов, Сергей Анатольевич (доктор физико-математических наук; профессор). Стоимость кредитования венчурных проектов с точки зрения постулата безарбитражности [Текст] / С. А. Вавилов, К. В. Светлов ; рец. Н. В. Хованова // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - № 1. - С. 94-99 : 1 табл. - Библиогр.: с. 98-99 (15 назв.). - Рец. Хованова Н. В. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): венчурные проекты -- кредитные риски -- реплицирующий портфель Аннотация: В статье рассматривается вопрос о стоимости кредитования венчурных проектов на основе принципа безарбитражности. В рамках подхода, основанного на построении реплицирующего портфеля, выведена формула для оценки стоимости кредитного риска. Доп.точки доступа: Светлов, Кирилл Владимирович (аспирант); Хованов, Н. В. (доктор физико-математических наук; профессор) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Светлов, Кирилл Владимирович (аспирант). Стохастическая модель управления инвестиционным портфелем [Текст] / К. В. Светлов ; рец. С. А. Вавилова // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - № 2. - С. 279-282 : 6 рис. - Библиогр.: с. 282 (5 назв.). - Рец. Вавилова С. А. на ст. автора приведена конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): активы -- интегральная волатильность -- модели активов -- построение управления портфелем -- случайные процессы -- управление портфелем Аннотация: Статья посвящена обобщению модели управления инвестиционным портфелем в рамках подхода, альтернативного стратегии самофинансирования, на случай, когда цена актива является непрерывным семимартингалом. Доп.точки доступа: Вавилов, С. А. (доктор физико-математических наук; профессор) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Светлов, Кирилл Владимирович (аспирант). Моделирование и оценивание структуры процентных ставок в рамках подхода Васичека [Текст] / К. В. Светлов ; рец. К. Ю. Ермоленко // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - № 3. - С. 447-452 : 6 рис. - Библиогр.: с. 452 (11 назв.). - Рец. Ермоленко Е. Ю. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): Васичека модель -- бескупонные облигации -- модель Васичека -- облигации -- оценки накопленной волатильности облигаций -- процентные ставки Аннотация: В статье описана процедура калибровки параметров модели Васичека, описывающей временную структуру процентных ставок, по наблюдаемым значениям доходностей к погашению бескупонных облигаций. Доп.точки доступа: Ермоленко, К. Ю. (кандидат экономических наук; доцент) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Светлов, Кирилл Владимирович (аспирант). Оценка стоимости кредитования венчурных проектов с учетом возможности их дефолта [Текст] / К. В. Светлов ; рец. К. Ю. Ермоленко // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - № 4. - С. 418-421 : 4 табл. - Библиогр.: с. 421 (5 назв.). - Рец. Ермоленко К. Ю. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): венчурные проекты -- дефолт -- кредитные риски -- ставки кредитования -- условия выплат проекта Аннотация: В статье рассматривается вопрос о стоимости кредитования венчурных проектов. На основе результатов теории ценообразования опционов выводится формула для определения ставки кредитования. Доп.точки доступа: Ермоленко, К. Ю. (кандидат экономических наук; доцент) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |