Помазанов, М. В. Кредитный риск-менеджмент и моделирование нового актива в портфеле [Текст] / М. В. Помазанов // Финансы и кредит. - 2004. - N 6. - С. . 12-18. - RUMARS-fikr04_000_006_0012_1
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): кредитный риск -- риск-менеджмент -- кредитный риск-менеджмент -- риск-доходность -- карта риск-доходности -- кредитный портфель -- моделирование актива портфеля Аннотация: Количественный анализ кредитного риска, методика расчета основных показателей, карта "риск-доходности" (на примере компании РАО "ЕС России") . Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Помазанов, М. Согласованные модели кредитных рисков с рынком облигаций [Текст] : по материалам Форума инвестиционных и финансовых аналитиков / М. Помазанов // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 2. - С. . 64-65. - RUMARS-rcb_05_000_002_0064_1
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Кл.слова (ненормированные): кредитные риски -- риски -- рынок облигаций -- облигации -- фондовый рынок -- корпоративные облигации -- субфедеральные облигации -- федеральные облигации -- банкротство -- доходность облигаций -- облигации Аннотация: С увеличением на фондовом рынке доли корпоративных, субфедеральных и федеральных облигаций вопрос о кредитных рисках того или иного эмитента становится важным с позиции не только риска банкротства эмитента как такового, но и необходимости выбора справедливой цены (доходности) облигации, учитывающей все виды рисков. Доп.точки доступа: Форум инвестиционных и финансовых аналитиков Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Помазанов, М. От спрэдов - к дефолтам [Текст] / М. Помазанов // Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 1. - С. . 65-69. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rcb_06_000_001_0065_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 1. - С. 65-69. - rcb_06_000_001_0065_1, 1, 65-69
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): спрэды -- дефолты -- спрэды облигаций -- спрэды дефолта -- рынок облигаций -- еврооблигации -- кредитные риски -- кредитование -- кредитные сделки Аннотация: В данной статье рассматирвается функциональная связь спрэда облигаций между доходностью и безрисковой ставкой со спрэдом дефолта. Зависимость подтверждается статистическими данными, полученными с помощью сопоставления средних спрэдов, частот дефолтов и рейтингов для западных компаний. Сделана попытка определить параметры этой зависимости на основании данных рынка российских еврооблигаций. Указан оптимальный по риск-доходности спрэд. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Власов, А. Калибровка национальных рейтинговых систем [Текст] / А. Власов, М. Помазанов // Рынок ценных бумаг. - 2008. - N 12. - С. 74-79. - Библиогр.: с. 79 (8 назв. ) . - ISSN 0869-6608
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): вероятность дефолта -- дефолты -- еврооблигации -- калибровка рейтинговых систем -- кредитные рейтинги -- кредитные риски -- рейтинги -- рейтинговые системы -- рынок облигаций -- шкала кредитных рейтингов Аннотация: В работе предложена модель косвенной калибровки рейтинговой системы по шкале "Рейтинг - вероятность дефолта". Модель использует обоснованные автором ранее статистические закономерности между спрэдом облигаций и уровнем кредитного риска. С помощью предложенной схемы проведена калибровка национальной шкалы рейтингов агентства Standard and Poor`s. Доп.точки доступа: Помазанов, М. |
Помазанов, М. В. Разработка внутренних систем рейтингования заемщиков: типичные вопросы [Текст] / М. В. Помазанов, Д. А. Петров // Банковское дело. - 2009. - N 7. - С. 37-40 : фот., рис. . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- риски -- рейтингование заемщиков -- рейтинговая система -- заемщики Аннотация: Новые кризисные сценарии позволяют выявить новые факторы риска, которые раньше казались не столь значительными, и учесть их в рейтинговой методике. Этапы разработки рейтинговых систем. Доп.точки доступа: Петров, Д. А. |
Разумовский, П. А. Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска [Текст] / П. А. Разумовский, М. В. Помазанов // Банковское дело. - 2010. - N 2. - С. 52-59 : фот., табл., рис. . - ISSN 2071-4904. - ISSN 1995-0055
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): кредитные риски -- банковские риски -- кредиты -- IRBAA -- Ratings Based Advanced Approach Аннотация: Показана недооценка капитала, возникающая по причине отсутствия учета концентрации крупных кредитов при использовании Internal Ratings Based Advanced Approach (RBAA). Предложен практический способ ее учета. Доп.точки доступа: Помазанов, М. В. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Разумовский, П. А. Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска [Текст] / П. А. Разумовский, М. В. Помазанов // Банковское дело. - 2010. - N 2. - С. 52-59 : фот., табл., рис. . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): кредитные риски -- банковские риски -- кредиты -- IRBAA -- Ratings Based Advanced Approach Аннотация: Показана недооценка капитала, возникающая по причине отсутствия учета концентрации крупных кредитов при использовании Internal Ratings Based Advanced Approach (RBAA). Предложен практический способ ее учета. Доп.точки доступа: Помазанов, М. В. Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике) |
Помазанов, М. В. Окупаемость инвестиций в повышение качества внутренней рейтинговой системы банка [Текст] / М. В. Помазанов // Банковское дело. - 2010. - N 9. - С. 61-65 : фот., рис., табл. . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): внутренняя рейтинговая система -- банки -- заемщики -- инвестиции -- кредитование Аннотация: Цель статьи - показать на простой модели, как улучшение качества внутренней рейтинговой системы увеличивает отдачу от размещения средств за счет формирования оптимального кредитного портфеля с учетом рисков, в частности, возможной дефолтности заемщиков. Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике) |
Помазанов, М. (генеральный директор "Риск Рейтинг Групп"). Внедрение IRB Продвинутого подхода в банковской системе. Несколько основных препятствий [Текст] / М. Помазанов // Аналитический банковский журнал. - 2011. - N 4. - С. 74-76. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2076-9504
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- Продвинутый подход -- управление банком -- уровень надежности -- проблема 999 -- оценка рисков -- риск-статистика -- кредитные рейтинги Аннотация: Характеристика проблем, препятствующих внедрению требований для перехода банков на Продвинутый подход оценки рисков Базель II. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Помазанов, М. Опасное ослабление требований к финансовой отчетности: взгляд рисковика [Текст] / М. Помазанов // Аналитический банковский журнал. - 2013. - № 8 (210). - С. 68-70 . - ISSN 2076-9504
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- заемщики -- кредитование -- промежуточная отчетность -- финансовая отчетность Аннотация: В статье оцениваются последствия отмены предоставления предприятиями-заемщиками квартальной отчетности банкам, а также рекомендуются конкретные меры со стороны регулятора, восполняющие нехватку информации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Помазанов, М. В. (кандидат физико-математических наук). Концепция мотивации эффективного управления кредитными рисками [Текст] / М. В. Помазанов // Финансы и кредит. - 2020. - Т. 26, вып. 11. - С. 2567-2593. - Библиогр.: с. 2593 (12 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): вероятность дефолта -- внутренняя конкуренция -- кредитный бизнес -- кредитный менеджмент -- кредитный риск -- математический расчет -- мотивация -- риск-менеджмент Аннотация: Предложен механизм оценки качества решений риск-менеджмента в противовес (или подтверждение) решений кредитного бизнеса при одобрении сделок. Разработан механизм, отслеживающий улучшение или ухудшение индикатора динамики частот убытков по сравнению со средними по рынку. Обоснованы стимулирующие "правила игры" между бизнесом и рисками для повышения эффективности бизнеса в целом, оптимизации взаимодействия в рамках внутренней конкуренции. Представлены общие правила такой "игры", разработан математический аппарат расчета, учитывающий естественные статистические погрешности ограниченных измерений. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Помазанов, М. В. (кандидат физико-математических наук). Сопоставительный тест для рассчитанных значений вероятностей дефолта, полученных в результате применения рейтинговых моделей [Текст] / Помазанов М. В. // Финансы и кредит. - 2021. - Т. 27, вып. 12. - С. 2719-2745. - Библиогр.: с. 2745 (16 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): ROC-кривая -- валидаторы рейтинговых моделей -- вероятность дефолта -- калиброванная рейтинговая модель -- калибровка рейтинговых систем -- кредитные риски -- проверка статистических гипотез -- рейтинговые модели -- статистический тест Аннотация: Предложен статистический тест, исправляющий недостатки общепринятых, ориентированный на "диагностику" состоятельности реализованной дискриминации объектов рейтинговой моделью. Даны примеры распознавания причин отрицательного результата тестирования и негативных последствий для кредитования. Предложенный метод позволяет выявить неадекватность дискриминации заемщиков калиброванной рейтинговой моделью. Для этого не требуется полнота статистики в каждом рейтинговом разряде. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |