Определение модели российского финансового сектора на основе межстранового анализа [Текст] / М. И. Столбов [и др.] // Вопросы экономики. - 2018. - № 5. - С. 5-24. - Библиогр.: с. 22-24 (40 назв.). - Примеч.
Рубрики: Экономика Экономика России Кл.слова (ненормированные): EM-алгоритм -- алгоритм EM -- кластеризация -- межстрановый анализ -- развивающиеся рынки -- российский финансовый сектор -- финансовая система -- финансовое развитие Аннотация: В работе с помощью межстранового анализа выявлены различные модели финансового сектора, характеризующие специфику взаимосвязи показателей его размера, структуры, эффективности, стабильности, инклюзивности и институционального качества. На этой базе идентифицирована модель российского финансового сектора. Основным инструментом выявления моделей финансового сектора стала кластеризация, реализованная на широкой выборке стран с помощью EM-алгоритма с байесовским расширением. Проведенный анализ позволил сформулировать рекомендации в отношении целевых долгосрочных показателей развития финансового сектора России с учетом возможностей его перехода к модели более высокого уровня. Доп.точки доступа: Столбов, Михаил Иосифович; Голощапова, Ирина Олеговна; Солнцев, Олег Геннадьевич; Ахметов, Ренат Рамилович; Панкова, Вера Александровна; Цепилова, Елизавета Алексеевна Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Межстрановой опыт прогнозирования макроэкономических и кредитных кризисов и его применение для России [Текст] / М. Е. Мамонов, А. А. Пестова, В. А. Панкова, Р. Р. Ахметов // Экономическая политика. - 2020. - Т. 15, № 5. - С. 130-159 : 4 рис., 2 табл. - Библиогр.: с. 155-157 (36 назв.) . - ISSN 1994-5124
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Прогнозирование--Россия--США--Европа, 1994-2018 гг. Кл.слова (ненормированные): банковские кризисы -- бизнес-циклы -- двумерные пробит-модели -- динамические пробит-модели -- макроэкономическая рецессия -- макроэкономические кризисы -- макроэкономические показатели -- методология исследования -- одномерные пробит-модели -- описательная статистика -- пробит-модели -- пробит-уравнения -- прогнозирование поворотных точек -- сравнительный анализ -- экономическая интерпретация Аннотация: Макроэкономические кризисы длятся дольше, если они происходят одновременно с системными банковскими кризисами. Используя квартальные данные по развитым странам и России за период с I квартала 1994 года по IV квартал 2018-го, авторы строят систему из двух динамических пробит-моделей, которая позволяет учесть ненаблюдаемые (не включенные в модель) факторы, влияющие одновременно на оба цикла, через кросс-корреляцию ошибок в уравнениях вероятности возникновения макроэкономической рецессии и кредитного кризиса. Результаты показывают, что модели, построенные на выборке из развитых экономик и России, позволяют весьма точно предсказывать для последней как одиночные события (экономические рецессии и кредитные кризисы), так и эпизоды их совместной реализации. Доп.точки доступа: Мамонов, Михаил Евгеньевич (кандидат экономических наук; директор центра); Пестова, Анна Андреевна (кандидат экономических наук; старший научный сотрудник); Панкова, Вера Александровна (эксперт; научный сотрудник); Ахметов, Ренат Рамилович (эксперт; научный сотрудник) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ахметов, Ренат Рамилович. Монетарная и макропруденциальная политика в условиях глобального финансового цикла: опыт малых открытых экономик [Текст] / Р. Р. Ахметов, М. Е. Мамонов, В. А. Панкова // Вопросы экономики. - 2021. - № 6. - С. 5-31. - Библиогр.: с. 27-31 (59 назв.). - Примеч.
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения, 20 в. кон.; 21 в. первая четверть Кл.слова (ненормированные): бизнес-циклы -- глобальные финансовые циклы -- кредитные циклы -- макропруденциальная политика -- монетарная политика -- трилемма международных финансов -- экономические кризисы Аннотация: В работе анализируется влияние глобального финансового цикла на малые открытые экономики и сравнивается эффективность мер денежно-кредитной и макропруденциальной политики в условиях глобального финансового цикла. Классифицированы каналы, через которые монетарная политика мировых финансовых регуляторов (ФРС США, ЕЦБ), во многом определяющая глобальный финансовый цикл, транслируется в малые открытые экономики: дифференциала процентных ставок, деятельности глобальных финансовых институтов и цен на сырьевые товары. Рассматриваются аргументы сторонников и критиков "трилеммы" монетарной политики и показано, как ученые приходят к идее о том, что политика инфляционного таргетирования остается оптимальной для достижения ценовой и макроэкономической стабильности, но одной этой политики недостаточно для обеспечения финансовой стабильности. Необходимо ее координировать с мерами макропруденциальной политики. Эти выводы подкреплены анализом кейсов конкретных стран (Россия, Новая Зеландия, Бразилия, Турция и др. ) по смягчению негативных последствий экономических кризисов в последние 30 лет. Доп.точки доступа: Мамонов, Михаил Евгеньевич; Панкова, Вера Александровна Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Панкова, Вера Александровна. Розничные финансовые рынки как катализатор развития финансового сектора [Текст] / В. А. Панкова // Вопросы экономики. - 2021. - № 11. - С. 33-53. - Библиогр.: с. 50-53 (51 назв.). - Примеч.
Рубрики: Экономика Финансы в целом, 1990-2018 гг. Кл.слова (ненормированные): капитализация фондового рынка -- кредитный рынок -- кредиты домохозяйствам -- рынок страхования жизни -- финансовое развитие -- финансовый сектор Аннотация: В работе анализируется влияние динамики розничных финансовых рынков на развитие финансового сектора на годовых данных по 39 странам, включая развитые и развивающиеся, за период 1990-2018 гг. Для этого был построен сводный индикатор развития розничных финансовых рынков и оценены модели для рынка кредитования компаний, фондового и рынка страхования (без учета сегмента страхования жизни), которые среди прочих факторов учитывают влияние сводного индикатора развития розницы. Полученные результаты показывают, что для рассматриваемой выборки стран увеличение глубины розничных рынков - кредитования домохозяйств, страхования жизни, негосударственных пенсионных накоплений, стимулирует развитие нерозничных финансовых рынков - рынка корпоративного кредитования, фондового и рынка страхования (без учета страхования жизни), позволяя сформировать для них ресурсную базу. В то же время перегрев розничного кредитного рынка негативно влияет на устойчивость банковского сектора и приводит к сокращению рынка корпоративного кредитования, а чрезмерно быстрый рост рынка страхования жизни может тормозить развитие других сегментов страхового рынка. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Панкова, Вера Александровна. Технологическая близость экономик как фактор привлечения прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны [Текст] / В. А. Панкова, Д. И. Пехальский // Вопросы экономики. - 2023. - № 12. - С. 66-85. - Библиогр.: с. 81-84 (47 назв.). - Прил.
Рубрики: Экономика Мировая экономика. Международные экономические отношения, 2009-2021 гг. Кл.слова (ненормированные): гравитационные модели -- детерминанты прямых иностранных инвестиций -- прямые иностранные инвестиции -- развивающиеся страны -- технологическая близость Аннотация: В работе выявлены наиболее важные факторы, способствующие устойчивому притоку ПИИ в развивающиеся страны, на основе статистики о двусторонних потоках ПИИ за период 2009-2021 гг. Для этого построена гравитационная модель потоков ПИИ. В отличие от предшествующих исследований, особый акцент сделан на факторе технологической близости стран. Доп.точки доступа: Пехальский, Денис Игоревич Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |