Кузьмичев, Артем Геннадьевич. Корреляционная структура российского фондового рынка во время кризисов [Текст] / Кузьмичев Артем Геннадьевич // Российское предпринимательство. - 2011. - № 10, вып. 2. - С. 133-141. - Библиогр.: с. 140-141 (8 назв. ) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Россия Кл.слова (ненормированные): фондовый рынок -- структура фондового рынка -- акции -- доходность акций -- корреляционный анализ -- корреляционные графы -- остовные деревья -- корреляционные матрицы -- дендрограммы -- алгоритм Терентьева -- Терентьева алгоритм -- метод корреляционных плеяд -- вроцлавская таксономия -- биржевые индексы -- финансовые кризисы -- кризисные явления Аннотация: Рассмотрены методы выявления и графической интерпретации сетевой структуры фондовых рынков с применением корреляционного анализа доходностей акций и фондовых индексов. Показана базовая структура фондового рынка, полученная построением максимального остовного дерева корреляционного графа доходностей акций. Приведен пример "эффекта заражения" и "эпидемии ожиданий" как динамики распространения кризисных явлений на фондовом рынке. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |