Камбарбаева, Г. С. Задача составления эффективного портфеля в модели рынка согласно Белецкому и Плиске [Текст] / Г. С. Камбарбаева> // Вестник Московского университета. Сер. 1, Математика. Механика. - 2011. - N 5. - С. 14-20 : 4 рис. - Библиогр.: с. 20 . - ISSN 0201-7385
Рубрики: Математика Общие вопросы математики Кл.слова (ненормированные): стохастические дифференциальные уравнения -- модель рынка Белецкого и Плиски -- Белецкого и Плиски модель рынка -- коэффициенты риска -- стратегии инвестирования -- оптимальное управление -- ценные бумаги Аннотация: Рассматривается предложенная Т. Белецким и С. Плиской модель оптимального управления портфелем ценных бумаг с непрерывным временем, в которой ожидаемый средний доход отдельных ценных бумаг или категорий активов явно зависит от экономических факторов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Камбарбаева, Г. С. Об эффективном портфеле, зависящем от процентной ставки Кокса-Ингерсолла-Росса [Текст] / Г. С. Камбарбаева, О. С. Розанова> // Вестник Московского университета. Сер. 1, Математика. Механика. - 2013. - № 1. - С. 3-10 : 1 рис. - Библиогр.: с. 9-10 . - ISSN 0201-7385
Рубрики: Математика Математическая статистика Кл.слова (ненормированные): Кокса-Ингерсолла-Росса закон -- закон Кокса-Ингерсолла-Росса -- портфель ценных бумаг -- процентные ставки -- финансовая математика -- ценные бумаги -- эффективный портфель Аннотация: Решается задача о составлении оптимального в определенном смысле портфеля ценных бумаг в случае, когда тренды активов зависят от процентной ставки, изменяющейся по закону Кокса-Ингерсолла-Росса. Статья является продолжением цикла работ, где процентная ставка моделируется линейным стохастическим дифференциальным уравнением с постоянной волатильностью. Доп.точки доступа: Розанова, О. С. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |