Бронштейн, Ефим Михайлович (д-р физико-математических наук, профессор Уфимского гос. авиационного технического университета). Статистическое моделирование процесса разорения страховой компании [Текст] / Ефим Михайлович Бронштейн, Ксения Геннадьевна Гунченко // Страховое дело. - 2006. - N 2. - С. . 60-64. - Библиогр.: С. 62 (6 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-strd06_000_002_0060_1. - Национальная библиотека Чувашской республики. - Рис., табл. - N 2. - С. 60-64. - strd06_000_002_0060_1, 2, 60-64
Рубрики: Экономика--Страхование Кл.слова (ненормированные): моделирование -- статистическое моделирование -- страховые компании -- разорение страховых компаний -- банковские накопления -- свободный капитал -- математическая модель -- методика исследования -- актуарные расчеты Аннотация: Исследуется процесс разорения страховой компании с учетом банковского накопления свободного капитала. Установлена эффективность методов статистического моделирования при решении этой задачи. Доп.точки доступа: Гунченко, К. Г. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бронштейн, Ефим Михайлович (профессор). Портфельная оптимизация на базе комплексных индексных мер риска [Текст] / Е. М. Бронштейн, А. Г. Шапошникова ; рец. Н. К. Зайнашева // Аудит и финансовый анализ. - 2010. - N 5. - С. 220-224 : 3 рис. - Библиогр.: с. 224 (12 назв. ). - Рец. Зайнашева Н. К. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Инвестиции Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): портфель ценных бумаг -- доходность -- риски -- индексные меры риска -- ценные бумаги Аннотация: В данной статье предложена и исследована методика оптимизации портфеля ценных бумаг, основанная на использовании некоторых семейств комплексных индексных мер риска. В качестве критерия оптимальности предлагается применять доходность портфеля на последующем временном промежутке. Доп.точки доступа: Шапошникова, Анна Геннадьевич (аспирант); Зайнашев, Н. К. (доктор экономических наук, профессор) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бронштейн, Ефим Михайлович (доктор физико-математических наук; профессор). Оптимальные портфели инвестиционных проектов с учетом групповых платежей и взаимосвязи проектов: оценка влияния изменения параметров модели [Текст] / Е. М. Бронштейн, Г. Р. Муслимова ; рец. И. З. Мустаева // Аудит и финансовый анализ. - 2011. - № 2. - С. 249-252 : табл. - Библиогр.: с. 252 (15 назв.). - Рец. Мустаева И. З. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): инвестиционные проекты -- портфели инвестиционных проектов -- групповые платежи -- потоки платежей -- вычислительные эксперименты -- эластичность накопленной стоимости -- капитал инвесторов -- ставки заимствования -- взаимозависимость проектов -- целочисленное линейное программирование -- оптимальный портфель -- ставки дисконтирования Аннотация: В статье рассматривается задача формирования оптимального по чистой накопленной стоимости инвестиционного портфеля, состоящего из инвестиционных проектов, когда предусмотрены потоки платежей по некоторым группам проектов, учтены возможность заимствования средств и взаимозависимость проектов. Исследованы чувствительность чистой накопленной стоимости оптимального портфеля к вариации процентных ставок (банковской и заимствования), а также влияние на финансовый эффект числа групп проектов. Доп.точки доступа: Муслимова, Галия Рамилевна (аспирант); Мустаев, И. З. (доктор экономических наук; заведующий кафедрой) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Исхаков, Фан Радисович (аспирант). Оптимизация смешанного двухуровневого договора перестрахования [Текст] / Ф. Р. Исхаков, Е. М. Бронштейн ; рец. Л. Р. Амирхановой // Аудит и финансовый анализ. - 2013. - № 2. - С. 129-132 : 2 табл. - Библиогр.: с. 132 (9 назв.). - Рец. Амирхановой Л. Р. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Страхование Кл.слова (ненормированные): договора -- договор перестрахования -- весовой коэффициент -- перестрахование -- метод Монте-Карло -- Монте-Карло метод -- модель Кокса-Ингерсолла-Росса -- Кокса-Ингерсолла-Росса модель -- модель Орнштейна-Уленбека -- Орнштейна-Уленбека модель Аннотация: Определен и исследован смешанный двухуровневый договор перестрахования, определяется стратегия, лучшая для страховой компании, т. е. лучшая комбинация характеристик смешанного двухуровневого договора перестрахования. Оценка стратегий основана на вычислении комбинированного показателя, совмещающая различные критерии оценки и учитывающая предпочтения пользователя в виде весовых коэффициентов. Доп.точки доступа: Бронштейн, Ефим Михайлович (доктор физико-математических наук; профессор); Амирханова, Л. Р. (доктор экономических наук; профессор) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бронштейн, Ефим Михайлович (доктор физико-математических наук; профессор). Функциональные моментные стратегии инвестирования в российские ценные бумаги [Текст] / Е. М. Бронштейн, Д. Т. Юмагулов ; рец. И. З. Мустаева // Аудит и финансовый анализ. - 2013. - № 2. - С. 191-196 : 5 табл.; 2 рис. - Библиогр.: с. 195-196 (14 назв.). - Рец. Мустаева И. З. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): ценные бумаги -- портфель ценных бумаг -- фондовые рынки -- инвестиции -- акции -- доходность -- моментальные стратегии Аннотация: Предложен новый вид стратегий управления портфелям ценных бумаг, при которых портфель переформировывается с определенной периодичностью по формальным правилам - функциональные моментные стратегии. Проведено эмпирическое исследование подобных стратегий, которые продемонстрировало их высокую эффективность при соответствующем выборе параметров. Доп.точки доступа: Юмагулов, Дим Тахирович (аспирант); Мустаев, И. З. (доктор экономических наук; заведующий кафедрой) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бронштейн, Ефим Михайлович (доктор физико-математических наук; профессор). О формировании портфелей российских ценных бумаг на основе комбинированных квантильных мер риска [Текст] / Е. М. Бронштейн, Е. В. Тулупова ; рец. И. З. Мустаева // Аудит и финансовый анализ. - 2014. - № 3. - С. 115-120 : 10 рис. - Библиогр.: с. 120 (16 назв.). - Рец. Мустаева И. З. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Кл.слова (ненормированные): квантильные меры риска -- портфель ценных бумаг -- риски -- финансовые риски -- ценные бумаги Аннотация: В работе предлагается использовать в качестве меры риска комбинации известных квантильных мер VaR и CVaR. Проведен обзор существующих подходов к формированию портфелей ценных бумаг и оценке рисков, а также проработанности темы исследования. Доп.точки доступа: Тулупова, Екатерина Викторовна (аспирант); Мустаев, И. З. (доктор экономических наук; заведующий кафедрой) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кондратьева, Ольга Владимировна (старший преподаватель). Оценка эффективности комбинированных индексно-энтропийных мер риска [Текст] / О. В. Кондратьева, Е. М. Бронштейн ; рецензия В. В. Антонова // Аудит и финансовый анализ. - 2021. - № 6. - С. 10-15 : 2 табл.; 3 рис. - Библиогр. в конце ст. - Рец. Антонова В. В. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 2618-9828
Рубрики: Экономика Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): вычислительный эксперимент -- индексно-энтропийные меры -- мера риска -- модели оценки рисков -- поддержка принятия инвестиционных решений -- портфель ценных бумаг -- портфельная оптимизация -- энтропия Аннотация: В статье рассмотрены существующие методики оценки финансового риска и обозначены их слабые стороны, для устранения которых предложены модификации комбинированных индексно-энтропийных мер. Поставлена и решена двухэтапная оптимизационная задача поиска оптимального портфеля. Для анализа эффективности разработанных математических моделей проведен вычислительный эксперимент на основе исторических данных о котировках ценных бумаг. Даны рекомендации об использовании каждой из мер в ситуациях экономического роста и кризиса для поддержки принятия решений при формировании портфеля ценных бумаг. Доп.точки доступа: Бронштейн, Ефим Михайлович (доктор физико-математических наук); Антонов, В. В. (доктор технических наук) \.\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |