Алешина, Анна (кандидат экономических наук; доцент). Системно значимые финансовые институты и их влияние на системный риск в банковской сфере [Текст] = Systemically important financial institutions and their impact on systemic risk in the banking sector / А. Алешина, В. Гургенидзе // Общество и экономика. - 2016. - № 9. - С. 33-50. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0207-3676
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- банковская система -- достаточность капитала -- измерение системного риска -- кредитные риски -- кризис ликвидности -- макропруденциальный надзор -- оценка взаимозависимости -- регулирование банковской деятельности -- системно значимые финансовые институты -- системные риски -- управление рисками -- финансовые институты Аннотация: Рассматриваются проблемы идентификации финансового института в качестве системно значимого. Идентификация слабых звеньев цепи позволяет предотвратить негативный эффект от разрыва цепочки зависимостей. Типологизация финансовых институтов позволяет уточнять "периметр регулирования", оптимизировать компетенцию регулятора в целях предотвращения кризиса системы в целом. Доп.точки доступа: Гургенидзе, Виктор Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алешина, Анна (кандидат экономических наук; доцент). Системный риск на финансовых рынках [Текст] = Systematic risk in financial markets / А. Алешина, В. Гургенидзе // Общество и экономика. - 2017. - № 6. - С. 48-66. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0207-3676
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- достаточность капитала -- измерение системного риска -- кризис ликвидности -- регулирование банковской деятельности -- системные кризисы -- системные риски -- управление рисками -- финансовые рынки Аннотация: В последнее время определяющей тенденцией в финансовой сфере стало перераспределение источников финансирования с рынка капиталов на финансовый рынок. Ни провал системно значимых банков, ни падение страховых институтов не отражают в полной мере эти сдвиги. Вследствие этого выявилась невозможность оценки системного риска без принятия во внимание, во-первых, когнитивных аспектов поведения агентов на рынке, во-вторых, производного характера функции, определяемой в краткосрочном и долгосрочном периодах. В условиях новых финансовых реалий первичные финансово-экономические показатели, как и базовая модель ценообразования активов (CAPM), не только неприменимы, но и способны ввести в заблуждение относительно реальной ситуации на рынке. Доп.точки доступа: Гургенидзе, Виктор Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |