Телегин, Олег Валерьевич. Формирование Ломбардного списка как искажающий сигнал Банка России [Текст] / О. В. Телегин> // Вопросы экономики. - 2022. - № 10. - С. 37-65. - Библиогр.: с. 61-63 (32 назв.). - Примеч. - Прил.
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия, 2014-2020 гг. Кл.слова (ненормированные): HAR-модели -- коммуникационная политика -- модели волатильности -- центральные банки Аннотация: Каким образом участники российского рынка реагируют на решения Банка России об изменениях Ломбардного списка? В данной работе исследуется взаимосвязь включения ценных бумаг в список и изменения доходностей и волатильности акций компаний Московской Биржи. Для моделирования поведения волатильности акций компаний использовались видоизмененные HAR-модели, для моделирования доходностей - рыночная модель, исследование было проведено для 5-минутных, часовых и дневных временных интервалов. Доп.точки доступа: Банк России; Центральный банк Российской Федерации; ЦБ РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |