Форум DCC-CIS'2005: явление второе [Текст] // КомпьютерПресс. - 2005. - N 7. - С. . 163. - s, 2005, , rus. - RUMARS-calc05_000_007_0163_1. - Научно-техническая библиотека Саратовского государственного технического университета. - N 7. - С. 163. - calc05_000_007_0163_1, 7, 163
Рубрики: Вычислительная техника--Коммуникационное оборудование, 2005 г. Москва Московская область Подмосковье Кл.слова (ненормированные): информационные технологии -- рынок вычислительной техники -- компьютерный рынок -- форумы -- выставки Аннотация: Этот форум проводился в июне 2005 года в Подмосковье с целью предоставить его участникам возможность в сжатые сроки в одном месте провести деловые перговоры с лидерами технологий и экспертами тенденций сегмента IT. Доп.точки доступа: Digital Consumer Channel'2005, форум Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Асатуров, К. Г. (аналитик). Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров [Текст]. Ч. 1 / К. Г. Асатуров, Т. В. Теплова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2014. - № 5. - С. 3-26 : табл. - Библиогр.: с. 25-26 . - ISSN 0130-0105
Рубрики: Экономика Мировая экономика. Международные экономические отношения Кл.слова (ненормированные): DCC-GARCH -- мировые фондовые рынки -- посткризисные периоды -- фондовые рынки -- эффекты заражения -- эффекты перетекания волатильности Аннотация: Исследование посвящено выявлению устойчивых связей между фондовыми рынками трех географических регионов и включает до- и посткризисный периоды. Предложена модель ARMA-DCC-GARCH, позволяющая оценить динамическую корреляцию фондовых рынков и получить количественные оценки эффектов перетекания волатильности. Доп.точки доступа: Теплова, Т. В. (доктор экономических наук; профессор) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Асатуров, Константин Гарриевич (аналитик). Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров [Текст]. Ч. 2 / К. Г. Асатуров, Т. В. Теплова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2014. - № 6. - С. 3-34. - Библиогр.: с. 34 . - ISSN 0201-7385
Рубрики: Экономика Мировая экономика. Международные экономические отношения Кл.слова (ненормированные): ARMA-DCC-GARCH -- DCC-GARCH -- волатильность -- мировые фондовые рынки -- посткризисные периоды -- фондовые рынки -- эффекты заражения (экономика) -- эффекты перетекания волатильности Аннотация: Предложена модель ARMA-DCC-GARCH для количественной оценки динамической корреляции фондовых рынков и выявления эффектов заражения (contagion), а также центров (очагов) заражения, распространяющих изменения на фондовых рынках в кризисных ситуациях в экономике. Доп.точки доступа: Теплова, Тамара Викторовна (доктор экономических наук; профессор) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Асатуров, К. Г. Детерминанты систематического риска: анализ на основе российского фондового рынка [Текст] / К. Г. Асатуров // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 23. - С. 1343-1363 : табл. - Библиогр.: с. 1363 (30 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика--Россия Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): DCC-GARCH -- бета индексов -- валюта -- глобальная экономика -- детерминанты систематического риска -- долговые бумаги -- долларовая инфляция -- индекс доллара -- инфляция -- макроэкономические показатели -- мировая экономика -- риски фондового рынка -- российские индексы -- рыночный портфель -- фондовый рынок -- ценные бумаги Аннотация: Цель автора - оценить систематический риск общего и секторальных индексов российского фондового рынка относительно мирового, найти их детерминанты и определить вклад глобальной, страновой и секторальной составляющей в эти риски. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Салманов, О. Н. (доктор экономических наук; профессор). Динамические корреляции индексов фондовых рынков развитых стран и индекса фондового рынка России [Текст] / Олег Николаевич Салманов // Экономический анализ: теория и практика. - 2019. - Т. 18, вып. 11. - С. 2103-2124. - Библиогр.: с. 2120-2124 (23 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Россия Кл.слова (ненормированные): BEKK GARCH модель -- DCC GARCH модель -- волатильность рынка -- корреляции индексов фондовых рынков -- модель BEKK GARCH -- модель DCC GARCH -- фондовые рынки Аннотация: Поставлен вопрос, насколько взаимосвязаны фондовые рынки развитых стран и фондовый рынок России. Ответ на него важен для инвестиционных стратегий и международной диверсификации инвестиций. Исследованы динамические корреляции и причинно-следственные связи между развитыми рынками и российским рынком. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Проигравшие форматы [Текст] // Компьютер-mouse. - 2020. - № 9. - С. 18-19 : 9 фот.
Рубрики: Вычислительная техника, 1978-2000 гг. Представление данных Кл.слова (ненормированные): CED -- Capacitance Electronic Disc -- DCC -- DataPlay -- Digital Compact Cassette -- Elcaset -- Sabamobil -- VHD -- Video High Density -- mini-DVD -- аудиокассеты -- видеодиски -- диски -- компакт-диски -- компакт-кассеты -- компактные катушки -- мини-DVD -- цифровые компакт кассеты -- электронные диски Аннотация: О мини-DVD, видеодисках высокой плотности, электронных дисках большой емкости, цифровых компакт-кассетах, маленьких компактных катушках и о аудиокассетах. Доп.точки доступа: Компания Philips; Philips, компания; Saba, компания; Компания Saba; Компания Matsushita; Matsushita, компания Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Пивницкая, Наталия Александровна (аспирант). Суверенные кредитные рейтинги и эффекты заражения на финансовых рынках азиатского региона [Текст] / Н. А. Пивницкая, Т. В. Теплова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2020. - № 6. - С. 48-69 : табл. - Библиогр.: с. 66-67. - Приложения: табл.
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Азия, 21 в. нач. Кл.слова (ненормированные): модель DCC-GARCH -- рынки Азиатского региона -- суверенные рейтинги -- финансовые рынки -- экономические модели -- эффекты заражения (экономика) Аннотация: В данной статье изучаются особенности эффектов заражения на финансовых рынках развивающихся стран Азиатского региона. Эффект заражения проявляется в изменении степени взаимосвязи финансовых рынков после реализации шока на одном из рынков рассматриваемого региона. В статье в качестве такого шока рассматривается появление информации о потенциальном или фактическом изменении суверенного кредитного рейтинга. Показано влияние несогласований рейтингов, присвоенных различными агентствами, на усиление или ослабление процессов заражения на рынках акций стран Азиатского региона, а также влияние наличия несоответствий прогнозов фактическому изменению рейтингов в прошлом на уровень доверия к прогнозам. Доп.точки доступа: Теплова, Тамара Викторовна (доктор экономических наук; профессор) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |