Кохно, П. (д-р экон. наук). Модели управления риском индексного портфеля и их применения для расчета российских фондовых индексов [Текст] / П. Кохно, Н. Козлов // Общество и экономика. - 2008. - N 8. - С. 72-101 : рис. . - ISSN 0207-3676
Рубрики: Экономика Микроэкономика--Россия, 21 в. нач. Кл.слова (ненормированные): управление рисками -- модель Марковица -- Марковица модель -- CAPM -- Capital Asset Pricing Model -- экономические модели -- портфельные инвестиции -- индексные портфели -- доходность акций -- индекс ММВБ -- акционерные общества -- оценка риска -- риски (экономика) -- зарубежные страны Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ моделей (Марковица и CAPM (Capital Asset Pricing Model) ) диверсификации инвестируемого в условиях неопределенности капитала между различными активами с целью достижения приемлемой доходности вложений с минимальным риском. Составлен портфель из 18 акций, входящих в расчет индекса ММВБ, при этом показано, что чем более диверсифицирован портфель (т. е. чем большее количество ценных бумаг в него входит), тем меньшее влияние на общий риск портфеля оказывает собственный риск каждой акции. Доп.точки доступа: Козлов, Н. (канд. экон. наук); Марковиц, Г.; Шарп, У.; Лукойл, компания; ЮКОС, нефтяная компания |
Сергеев, Никита Анатольевич. Ставка дисконтирования для предприятий лесопромышленного комплекса [Текст] : расчет ставки дисконтирования методом CAMP для предприятий лесопромышленного комплекса России / Сергеев Никита Анатольевич // Российское предпринимательство. - 2011. - N 4, вып. 2. - С. 102-106. - Библиогр.: с. 105 (8 назв. ) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Экономика лесообрабатывающей промышленности--Россия--США Кл.слова (ненормированные): капитальные активы -- ставки дисконтирования -- расчет ставки дисконтирования -- лесопромышленные предприятия -- предприятия лесопромышленного комплекса -- предприятия ЛПК -- CAPM -- Capital Asset Pricing Model -- методика оценки капитальных активов -- доходный подход Аннотация: Проблема справедливой оценки предприятий лесопромышленного комплекса России на основе доходного подхода в сочетании с дисконтированием. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Абрамов, Александр Евгеньевич. Модели ценообразования акций российских компаний и их практическое применение [Текст] / А. Е. Абрамов, А. Д. Радыгин, М. И. Чернова // Вопросы экономики. - 2019. - № 3. - С. 48-76. - Библиогр.: с.73-76 (49 назв.). - Примеч.
Рубрики: Экономика Финансовая система, 1997-2017 гг. Кл.слова (ненормированные): Capital Asset Pricing Model -- САРМ -- акции роста -- акции стоимости -- иностранные портфельные инвесторы -- институциональные инвесторы -- ликвидность акций -- модели ценообразования -- факторное инвестирование -- финансовые активы -- финансовые рынки -- экономический рост Аннотация: Анализируются проблемы применения моделей ценообразования акций на российском фондовом рынке. Новизна исследования заключается в особенностях использованной методологии и содержательных выводах о специфике влияния фундаментальных факторов на ценообразование акций российских компаний. Исследование проведено с применением собственной пятифакторной базовой модели ценообразования на основе выборки максимально полного числа выпусков акций российских эмитентов и продолжительного временного горизонта - с 1997 по 2017 г. В качестве рыночного использован портфель, максимально широкий по набору эмитентов. Факторная модель рассматривается как своего рода универсальный индикатор эффективности выполнения фондовым рынком своих функций. Доп.точки доступа: Радыгин, Александр Дмитриевич; Чернова, Мария Игоревна Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |