Салманов, О. Н. (доктор экономических наук; профессор). Динамические корреляции индексов фондовых рынков развитых стран и индекса фондового рынка России [Текст] / Олег Николаевич Салманов // Экономический анализ: теория и практика. - 2019. - Т. 18, вып. 11. - С. 2103-2124. - Библиогр.: с. 2120-2124 (23 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Россия Кл.слова (ненормированные): BEKK GARCH модель -- DCC GARCH модель -- волатильность рынка -- корреляции индексов фондовых рынков -- модель BEKK GARCH -- модель DCC GARCH -- фондовые рынки Аннотация: Поставлен вопрос, насколько взаимосвязаны фондовые рынки развитых стран и фондовый рынок России. Ответ на него важен для инвестиционных стратегий и международной диверсификации инвестиций. Исследованы динамические корреляции и причинно-следственные связи между развитыми рынками и российским рынком. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |