Тумилович, М. Метод Монте-Карло в анализе риска облигаций [Текст] / М. Тумилович> // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 23/24. - С. . 95-100. - s, 2005, , rus. - RUMARS-rcb_05_000_023/024_0095_1. - Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. - N 23/24. - С. 95-100. - rcb_05_000_023/024_0095_1, 23, 95-100
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): риски облигаций -- финансовые риски облигаций -- облигации -- метод Монте-Карло -- Монте-Карло метод -- инвестирование -- методические разработки -- броуновский мост (стохастический процесс) Аннотация: В статье рассматривается способ оценки финансового риска облигаций для длительного горизонта инвестирования, когда мера риска, рассчитанная через дюрацию и выпуклость бумаги, теряет свою значимость. Метод позволяет получить представление о потенциально возможных ценах облигации до срока погашения. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |