Яновский, Л. П. (доктор экономич. наук, профессор). Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики [Текст] / Л. П. Яновский, Д. А. Филатов // Финансы и кредит. - 2005. - N 32. - С. . 2-9. - Библиогр.: с. 13 (15 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-fikr05_000_032_0002_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - табл. - N 32. - С. 2-9. - fikr05_000_032_0002_1, 32, 2-9
Рубрики: Экономика--Финансы, 20 в. Кл.слова (ненормированные): финансовые рынки -- нелинейная динамика -- методика нелинейной динамики -- теория хаоса -- финансовые временные ряды -- финансовые крахи -- финансовые кризисы -- экономические кризисы -- кризисы в экономике -- статистические модели -- нелинейные статистические модели -- модель Веге-Изинга -- Веге-Изинга модель -- детерминированный хаос -- глобальные рыночные кризисы -- теория когерентного рынка -- индекс SP-500 -- SP-500 индекс -- модель Изинга -- Изинга модель Аннотация: В первой части статьи исследуются числовые характеристики детерминированного хаоса и на основании эмпирических расчетов выводится новая характеристики - процентное содержание в финансовом ряду случайного и детерминированного хаоса. Произведены оценки процентного содержания детерминированного и случайного хаоса для временных рядов валют и курсов акций на российском финансовом рынке. Во второй части статьи разработанная методика применяется для анализа динамики наиболее глобальных рыночных кризисов случившихся в последней четверти XX в. Полученные результаты позволяют разработать индикатор предвестников крахов финансовых рынков. В третьей части статьи анализируется теория когерентного финансового рынка на примере поведения индекса SP-500. Доп.точки доступа: Филатов, Д. А. (доктор экономич. наук, доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Матвийчук, А. В. Нечеткая идентификация и прогнозирование финансовых временных рядов [Текст] / А. В. Матвийчук // Экономическая наука современной России. - 2006. - N 3. - С. . 29-44. - Библиогр.: с. 43-44 (23 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-ensr06_000_003_0029_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - Статья поступила в редакцию 18 августа 2005 г. - N 3.- С. 29-44. - ensr06_000_003_0029_1, 3, 29-44
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований Кл.слова (ненормированные): экономические теории -- финансовые временные ряды -- теория волн Эллиотта -- Эллиотта теория волн -- финансовые показатели -- теория нечеткой логики -- нечеткой логики теория -- прогнозирование Аннотация: Разработан подход и построена модель идентификации и прогнозирования финансовых показателей с использованием методов теории нечеткой логики с учетом правил развития ценовых кривых из теории волн Эллиотта. Проведенный анализ результатов прогнозирования на реальных данных подтвердил достоверность и достаточно высокую эффективность разработанного подхода. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Тимиркаев, Д. А. (асп.). Моделирование волатильности многомерных финансовых временных рядов [Текст] / Д. А. Тимиркаев // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - N 8. - С. 53-59. - Библиогр.: с. 59 (4 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Экономический анализ Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): финансовые временные ряды -- многомерные финансовые временные ряды -- моделирование волатильности -- кластеризация волатильности -- эконометрические модели -- многомерные модели -- оценка параметров моделей -- волатильность Аннотация: Рассматриваются эконометрические модели, относящиеся к классу многомерных моделей, которые позволяют улавливать эффект кластеризации волатильности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Краснов, М. А. (асп.). Особенности прогнозирования динамики финансовых временных рядов [Текст] / М. А. Краснов // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - N 24. - С. 39-43. - Библиогр.: с. 43 (4 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): финансовые временные ряды -- динамика временных рядов -- предварительная обработка данных -- вейвлет-анализ -- исследование временных рядов Аннотация: Рассмотрен интегрированный метод предсказания динамики финансовых временных рядов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Уляев, Лукман Рафгатович (аспирант). Эмпирические свойства динамики цен акций на российском фондовом рынке [Текст] / Л. Р. Уляев // Финансы и кредит. - 2019. - Т. 25, вып. 5. - С. 1166-1182. - Библиогр.: с. 1182 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика--Россия Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): динамика цен акций -- уровень волатильности -- финансовые временные ряды -- фондовые рынки -- эмпирические свойства Аннотация: Российский фондовый рынок по сравнению с развитыми и развивающимися мировыми фондовыми рынками является более подверженным значительным ценовым колебаниям. Стандартные эконометрические модели должны применяться с особой осторожностью, с учетом непредвиденных падений цен на акции. Анализ обнаруженных эмпирических эффектов может быть использован в дополнении к стандартным инструментам риск-менеджмента при описании ожидаемого уровня волатильности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Чернышова, Галина Юрьевна (кандидат экономических наук; доцент). Методы интеллектуального анализа данных для прогнозирования финансовых временных рядов [Текст] / Г. Ю. Чернышова, Е. А. Самаркина // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. - 2019. - Вып. 2. - С. 181-188 : рис., табл. - Библиогр.: с. 187 (7 назв.). - Рез. на англ. в конце ст.
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): ансамбли моделей -- интеллектуальный анализ данных -- прогнозирование -- финансовые временные ряды Аннотация: Совершенствование алгоритмов интеллектуального анализа данных позволяет решать задачи прогнозной аналитики более эффективными способами. Ансамбли моделей – одно из активно развивающихся направлений, особенно в тех задачах, где прогностическая точность более важная, чем интерпретируемость модели. Доп.точки доступа: Самаркина, Екатерина Александровна (студентка) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |