Дубовик, А. А. Оценка и хеджирование опционов при наличии трансакционных издержек: подход суперхеджирования [Текст] / А. А. Дубовик // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2004. - Т. 8, N 4. - С. . 491-519. - Библиогр.: с. 515-516 (10 назв. ). - RUMARS-ejvs04_008_004_0491_1
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): безарбитражные цены -- биноминальное дерево -- издержки -- опционы -- финансовая математика -- хеджирование Аннотация: Одним из известных подходов к оценке и хеджированию европейских опционов при наличии трансакционных издержек является подход суперхеджирования. В настоящей работе предложен новый алгоритм реализации этого подхода, допускающий обобщение на случай американских опционов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Нуртазина, К. Б. Формирование портфеля ценных бумаг в условиях неопределенности [Текст] / К. Б. Нуртазина // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2008. - N 5. - С. 64-74. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-0105. - ISSN 0201-7385
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): региональная экономика -- ценные бумаги -- портфель ценных бумаг -- финансовые рынки -- фондовый рынок -- финансовая математика -- финансовая деятельность -- экономическая содержательность -- методология инвестирования -- инвестирование Аннотация: В данной статье предложена методология инвестирования, основанная на динамике развития. Статья фокусируется на проблемах портфеля ценных бумаг в условиях неопределенности. Даны новые постановки задач. Особый интерес может вызвать проблема двойственности, которая наполняется экономической содержательностью. Полученные результаты вносят определенный вклад в рассматриваемое направление финансовой математики. |
Никоненко, Н. Д. (преподаватель СКАГС). Хеджирование динамических финансовых обязательств [Текст] / Никоненко Н. Д. // Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2009. - N 2. - С. 119-131 : 5 рис. - Библиогр.: с. 131 (5 назв. )
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): хеджирование -- финансовая математика -- безарбитражные рынки -- неполный рынок -- модели неполного рынка -- рынок ценных бумаг -- американский опцион -- ценные бумаги Аннотация: Данная работа связана с хеджированием динамических финансовых обязательств на примере выпуклой комбинации американских опционов call u put на классе неполных и безарбитражных рынков. |
Анализ цен на нефть в 2009 г. и первой половине 2010 г. и их прогноз на конец 2010 г. в рамках фрактальной модели [Текст] / А. Н. Кудинов [и др. ] // Финансы и кредит. - 2010. - N 38. - С. 21-25. - Библиогр.: с. 25 (4 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансы в целом, 2009 г.; 2010 г.; 2010 г. 1-я пол. Кл.слова (ненормированные): динамика цен -- нефтяные цены -- опытные данные -- прогнозирование цен -- прогнозные модели -- финансовая математика -- фрактальные модели -- фрактальный анализ -- цены на нефть Аннотация: В статье проведено сравнение результата прогноза цен на нефть и реальных цен на нефть в 2009 г. Отметив совпадение фрактальной модели с опытными данными, авторы в настоящей статье используют фрактальную модель для анализа нефтяных цен в рамках фрактального подхода на первую половину 2010 года и построения прогнозной модели динамики цен до конца 2010 года. Доп.точки доступа: Кудинов, А. Н. (доктор физико-математических наук); Цветков, В. П. (доктор физико-математических наук); Цветков, И. В. (кандидат физико-математических наук); Сажина, О. И. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Пронская, Н. С. (кандидат экономических наук). Оценка финансовой устойчивости банков с помощью математических моделей [Текст] / Н. С. Пронская, Д. А. Гоголь // Финансы и кредит. - 2010. - N 38. - С. 40-46 : табл. - Библиогр.: с. 46 (7 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские риски -- вариационные сети -- математические модели -- оценка устойчивости -- управление рисками -- устойчивость банков -- финансовая математика -- финансовая устойчивость Аннотация: Изложен системный подход к моделированию и оценке финансовой устойчивости банка, основанный на модели вариационных сетей и их применимости при управлении банковскими рисками. Доп.точки доступа: Гоголь, Д. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Яновский, Л. П. (доктор экономических наук). Прогнозирование волатильности как способ управления финансовыми рисками [Текст] / Л. П. Яновский, Е. А. Лебедянская // Финансы и кредит. - 2010. - N 40. - С. 2-8 : табл. - Библиогр.: с. 8 (17 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): EGARCH -- FIGARCH -- GARCH -- GJR-GARCH -- NGARCH -- QGARCH -- авторегрессионные модели -- вариации -- вероятности прогнозирования -- волатильность -- генетические алгоритмы -- коэффициенты моделей -- прогнозирование волатильности -- управление рисками -- финансовая математика -- финансовые активы -- финансовые риски Аннотация: В статье отмечается, что принятие инвестиционных решений в условиях нестабильности на рынках финансовых активов является одной из актуальных проблем инвесторов. Важным способом управления финансовыми рисками служит прогнозирование волатильности. Рассмотрены различные модели прогнозирования волатильности, а также предложен метод, учитывающий важность направления изменения волатильности, который позволяет спрогнозировать не только ее величину, но и динамику (рост или спад). Доп.точки доступа: Лебедянская, Е. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Жевняк, А. В. (кандидат физико-математических наук). Операционная и гомогенная эффективные процентные ставки как меры стоимости кредита [Текст] / А. В. Жевняк // Финансы и кредит. - 2012. - № 18. - С. 40-49 : граф. - Библиогр.: с. 49 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): SWOT-анализ -- гомогенная ЭПС -- инвестиционная ЭПС -- операционная ЭПС -- оценка доходности кредита -- оценка затратности кредита -- оценка кредита -- процентные ставки -- финансовая математика -- ЭПС кредита -- эффективные процентные ставки Аннотация: Исследование посвящено изучению инвестиционной эффективной процентной ставки (ЭПС), используемой для оценки доходности кредитора и затратности заемщика. Цель статьи - найти новый в сравнении с инвестиционной ЭПС показатель доходности/затратности кредитов. В качестве такого нового показателя автор предлагает операционную и гомогенную ЭПС. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Жевняк, А. В. (кандидат физико-математических наук). Стоимость кредита и как на нее влияют комиссионные платежи заемщика [Текст] / А. В. Жевняк // Финансы и кредит. - 2012. - № 19. - С. 54-64 : табл., граф. - Библиогр.: с. 64 (8 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): IRR -- временная стоимость денег -- дисконтирование -- заемщики -- комиссионные платежи -- кредиторы -- оценка эффективности кредита -- процентные ставки -- реинвестирование -- ставка кредита -- стоимость кредита -- финансовая математика -- ценообразование кредита -- ЭПС -- эффективная процентная ставка Аннотация: Описываются методы исследования эффективности кредитов и способы ценообразования кредита. Подробно рассматривается вопрос о связи способов ценообразования кредита с учетом временной стоимости денег и влияния различного рода комиссий на стоимость кредита. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Камбарбаева, Г. С. Об эффективном портфеле, зависящем от процентной ставки Кокса-Ингерсолла-Росса [Текст] / Г. С. Камбарбаева, О. С. Розанова // Вестник Московского университета. Сер. 1, Математика. Механика. - 2013. - № 1. - С. 3-10 : 1 рис. - Библиогр.: с. 9-10 . - ISSN 0201-7385
Рубрики: Математика Математическая статистика Кл.слова (ненормированные): Кокса-Ингерсолла-Росса закон -- закон Кокса-Ингерсолла-Росса -- портфель ценных бумаг -- процентные ставки -- финансовая математика -- ценные бумаги -- эффективный портфель Аннотация: Решается задача о составлении оптимального в определенном смысле портфеля ценных бумаг в случае, когда тренды активов зависят от процентной ставки, изменяющейся по закону Кокса-Ингерсолла-Росса. Статья является продолжением цикла работ, где процентная ставка моделируется линейным стохастическим дифференциальным уравнением с постоянной волатильностью. Доп.точки доступа: Розанова, О. С. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Трифонов, Николай Юрьевич (доцент; кандидат физико-математических наук). Характеристика накопленного износа автомобилей методами финансовой математики [Текст] / Н. Ю. Трифонов, С. В. Скрыган // Белорусский экономический журнал. - 2014. - № 3. - С. 133-143. - Библиогр.: с. 142-143 (11 назв. ) . - ISSN 1818-4510
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Экономика транспорта Кл.слова (ненормированные): автомобили -- амортизация -- износ -- метод фонда амортизации -- методы описания износа -- методы финансовой математики -- обесценивание -- оценка стоимости -- транспортные средства -- финансовая математика Аннотация: В статье раскрыто применение метода фонда амортизации для описания нелинейного (ускоренного) характера накопленного износа машин и механизмов к дорожным транспортным средствам. Доп.точки доступа: Скрыган, Светлана Викторовна Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |