Григорьев, В. Динамическая модель фьючерсного рынка [Текст] / В. Григорьев, А. Козловских, О. Ситникова> // Рынок ценных бумаг. - 2004. - N 24. - С. . 42-44. - RUMARS-rcb_04_000_024_0042_1
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Кл.слова (ненормированные): фьчерсный рынок -- финансовые инструменты -- теория детерминированного хаоса -- финансовый рынок Аннотация: В данной работе представлена модель фьючерсного рынка, разработанная с применением нелинейно-динамических методов теории детерминированного хаоса, и схема ее адаптации. Доп.точки доступа: Козловских, А.; Ситникова, О. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Камалян, А. К. (д-р экон. наук). Модель устойчивости российского рынка кредитных ресурсов [Текст] / А. К. Камалян, А. А. Рубан> // Финансы и кредит. - 2007. - N 21. - С. . 2-5. - RUMARS-fikr07_000_021_0002_1
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): рынок кредитных ресурсов -- модели устойчивости -- устойчивость финансового рынка -- кредитные ресурсы -- ставка банковского процента -- денежная масса -- динамические системы -- нелинейные системы -- прогнозирование экономики -- прогнозирование экономической динамики -- экономическое прогнозирование -- теория детерминированного хаоса Аннотация: В статье изложены результаты исследования зависимости ставки банковского процента по краткосрочным кредитам от величины денежной массы в стране. Построенная модель позволяет изучить поведение нелинейной динамической системы рынка кредитных ресурсов, открывает широкие возможности прогнозирования экономической динамики на основе теории детерминированного хаоса. Доп.точки доступа: Рубан, А. А. |
Царегородцев, А. В. (д-р техн. наук; профессор). Исследование динамики показателей финансовых рынков [Текст] / А. В. Царегородцев, А. А. Ковалев ; рец. В. В. Коновалова> // Аудит и финансовый анализ. - 2009. - N 1. - С. 242-245 : 4 рис. - Библиогр.: с. 245 (4 назв. ). - Рец. Коновалова В. В. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): финансовые рынки -- экономические показатели финансовых рынков -- фьючерсный рынок -- фьючерсная торговля -- валютные фьючерсы -- теория детерминированного хаоса -- фьючерсные контракты Аннотация: В статье предлагается один из подходов к исследованию динамики показателей финансовых рынков. Доказывается возможность применения теории детерминированного хаоса к исследованию динамики фьючерсных контрактов на валютном секторе финансового рынка. Эта теория позволяет учесть сложные внутренние взаимодействия экономических показателей исследуемой системы. Приводятся результаты исследования временных рядов валютного фьючерсного рынка. Доп.точки доступа: Ковалев, А. А. (аспирант); Коновалов, В. В. (д-р экон. наук; проф.; декан) \.\ |