Наталуха, И. Г. (канд. экон. наук). Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями [Текст] / И. Г. Наталуха // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - N 8. - С. . 58-60. - Библиогр.: с. 60 (11 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-ekan06_000_008_0058_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 8. - С. 58-60. - ekan06_000_008_0058_1, 8, 58-60
Рубрики: Экономика--Финансы Экономика--Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): хеджирование -- процентные риски -- облигации -- инвестиционная стратегия -- стохастическая динамика -- капитал инвестора Аннотация: С учетом стохастической динамики краткосрочных процентных ставок и цен рисковых активов (акций и облигаций) в явном виде найдены оптимальные инвестиционные стратегии в условиях, когда инвестор получает полезность как от конечного капитала, так и от промежуточного потребления. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Наталуха, И. Г. (канд. экон. наук). Свойства оптимальных портфельных стратегий с учетом текущего потребления в стохастических условиях [Текст] / И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2006. - N 24. - С. . 15-24. - Библиогр.: с. 19 (4 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_024_0015_1. - МУК "Централизованная библиотечная система им. В. Н. Татищева" г. Тольятти. - N 24. - С. 15-24. - fikr06_000_024_0015_1, 24, 15-24
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): оптимальные портфельные стратегии -- экономические модели -- математические модели -- модели инвестирования -- модели потребления -- стохастическая динамика -- динамика инвестиционной среды -- функция полезности -- относительное неприятие риска -- хеджирование Аннотация: В аналитическом виде представлены составляющие оптимального портфеля (спекулятивный спрос инвестора и портфель хеджирования) как функции рисковых премий, волатильностей цен рисковых активов и характеристик функции полезности инвестора. Предложен подход к определению оптимальных решений инвестирования и потребления в широком классе стохастических моделей эволюции параметров инвестиционной среды. Проведен анализ целесообразности хеджирования рисков, связанных с меняющимися инвестиционными возможностями. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Балашова, О. А. Изучение влияния валентности ионов соли на растворы полиамфолитов методом стохастической динамики [Текст] / О. А. Балашова // Вестник Тверского государственного университета. - 2006. - N 8. - Библиогр.: с. 68 (10 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-vtvg06_000_008_0000_7. - Научная библиотека Тверского государственного университета. - N 8 (25). - С. 63-68. - (Химия). - vtvg06_000_008_0000_7, 8, 0
Рубрики: Химия--Химия полимеров Кл.слова (ненормированные): стохастическая динамика -- полиамфолитные растворы -- ионы -- валентность ионов -- высокомолекулярные соединения -- полимеры Аннотация: Исследование конформационных свойств полиамфолитических растворов методом стохастической динамики. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |