Пашковская, И. В. Стресс-тестирование как метод обеспечения устойчивости банковской деятельности [Текст] / И. В. Пашковская> // Банковские услуги. - 2004. - N 4. - С. . 4-26. - RUMARS-baus04_000_004_0004_1
Рубрики: Экономика--Финансы Россия США Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Европа Кл.слова (ненормированные): банковская аналитика -- банки -- риски -- банковские риски -- управление рисками -- риск-менеджмент -- анализ рисков -- менеджмент -- банковский менеджмент -- риск-менеджмент -- мониторинг банка -- банковский мониторинг -- контроль -- банковский контроль -- коммерческие банки -- стресс-тестирование -- VaR-модели -- модели -- сценарии -- стоимость портфеля Аннотация: В банковской практике развитых стран тестирование в стрессовых ситуациях является неотъемлемой частью управления банковским риском. Об организации эффективной системы управления рыночными рисками, разработке программ и сценариев стресс-тестирования в США и европейских странах. Описаны типы рисков и вопросы практики проведения стресс-тестирования, базовые принципы построения сценариев развития. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гамбаров, Г. М. (канд. экон. наук). Развитие методологии построения индексного портфеля на рынке акций [Текст] / Г. М. Гамбаров> // Финансы и кредит. - 2010. - N 44. - С. 44-48. - Библиогр.: с. 48 (11 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): активы рынка капитала -- бета-показатели -- индексный портфель -- методология построения портфеля -- модель CAPM -- оценка актива рынка капитала -- оценка стоимости капитала -- портфель ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- стоимость портфеля -- финансовый рынок -- эффект эластичности стоимости Аннотация: Рассматриваются концептуальные, аналитические и методологические проблемы практического использования модели CAPM в задачах оценки стоимости ценных бумаг. Особое внимание уделяется эффекту высокой эластичности стоимости портфеля ценных бумаг к структуре индексного портфеля. Предложен метод оценки стоимости капитала в условиях неизвестной структуры индексного портфеля. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гамбаров, Г. М. (канд. экон. наук). Развитие методологии построения индексного портфеля на рынке акций [Текст] / Г. М. Гамбаров> // Финансы и кредит. - 2010. - N 44. - С. 44-48. - Библиогр.: с. 48 (11 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): активы рынка капитала -- бета-показатели -- индексный портфель -- методология построения портфеля -- модель CAPM -- оценка актива рынка капитала -- оценка стоимости капитала -- портфель ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- стоимость портфеля -- финансовый рынок -- эффект эластичности стоимости Аннотация: Рассматриваются концептуальные, аналитические и методологические проблемы практического использования модели CAPM в задачах оценки стоимости ценных бумаг. Особое внимание уделяется эффекту высокой эластичности стоимости портфеля ценных бумаг к структуре индексного портфеля. Предложен метод оценки стоимости капитала в условиях неизвестной структуры индексного портфеля. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |