Коростелева, Марина Вячеславовна. Определение границ стоимости опционов [Текст] / М. В. Коростелева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 2005. - N 3. - С. . 144-152. - Библиогр.: с. 152 (6 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-vsp505_000_003_0144_1. - Челябинская областная универсальная научная библиотека. - Вып. 3. - С. 144-152: рис. - vsp505_000_003_0144_1, 3, 144-152
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований Кл.слова (ненормированные): стоимость опционов -- акции -- ценные бумаги -- опционы -- линейное программирование -- программирование -- схоластическое доминирование Аннотация: В статье рассматривается определение границ стоимости опциона при отсутствии безрисковых ценных бумаг, проводится анализ двух методов определения границ стоимости опциона в случае существования безрисковых активов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Селюков, В. К. Управление рисками с помощью опционов [Текст] / В. К. Селюков // Российское предпринимательство. - 2005. - N 9. - С. . 39-43. - Продолж. Начало: NN11-12, 2003; NN 4-7, 9-10, 12, 2004; NN 1, 4-8, 2005
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): опционы -- риски -- управление рисками -- ценные бумаги -- рыночные опционы -- стоимость опционов -- временная стоимость -- внутренняя стоимость |
Селюков, В. К. Управление рисками с помощью опционов [Текст] / В. К. Селюков // Российское предпринимательство. - 2005. - N 11. - С. . 58-61. - RUMARS-ropr05_000_011_0058_1. - Продолж. Начало: NN11-12, 2003; NN 4-7, 9-10, 12, 2004; NN 1, 4-9, 2005
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): опционы -- риски -- управление рисками -- ценные бумаги -- рыночные опционы -- стоимость опционов -- европейские опционы -- опцион Call -- опцион Put -- коэффициенты чувствительности -- коэффициент дельта Аннотация: Паритет цен европейских Call и Put опционов. Коэффициенты чувствительности опционов. Коэффициент дельта. |